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TITAN: Aplicando Prácticamente La RL

Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener por pudor y timidez] seguro que me han oído mencionar la Regresión Lineal [RL].

Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los Mercados Financieros se basa en aplicar a los mismos los principios de la Teoría de la Información, y de tratar los datos simplemente como lo que son: datos; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá del simple tratamiento de la información.

prt_rlSi no estuviera tan convencido de que poner por escrito esta parte “teórica” de mi trabajo [base, eso sí, de todas mis herramientas y postulados] fuese a interesar tan poco y a tan poca gente, quizás lo hiciese. Pero soy consciente que la mayoría de mis amables lectores aprecian más mis herramientas que saber de dónde las saqué.

A lo que iba, eso mismo que los traders describen como tendencia y volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponden a la SEÑAL y al RUIDO.

Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la podríamos obtener trazando entre la primera y la última una recta de  REGRESIÓN LINEAL.

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados los datos se distribuyen de una forma uniforme.

Así pues, en este punto, debería hacer una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT. Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo, cosa que tampoco sucede] la manera correcta de trazar una línea de tendencia no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una Recta de Regresión.

Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad, cuestión a la que me he referido en otras ocasiones].

Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de Recta de Regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.

Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento, que no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.

Así, pues, yo andaba buscando una herramienta automática que trazase la recta de regresión lineal del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada y salida. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto:

blai5_titan01

Las curvas de regresión lineal polinómicas [CRP] son otra forma de presentar este tipo de información. La idea base es que TITAN no se preocupa del pasado y, por lo tanto, no lo redibuja. Sólo presta atención al último tramo y dibuja un canal de trading atendiendo a la regresión lineal de las últimas x barras y a los últimos datos de volatilidad media.

TITÁN estará disponible en breve gratuitamente para todos aquellos usuarios de ProRealTime que deseen incorporarlo a sus plataformas. Como siempre recordar que se trata de una herramienta experimental y, por lo tanto, debe ser probada a fondo en papertrading antes de ser utilizada en trading real.

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5 responses to “TITAN: Aplicando Prácticamente La RL

  1. — Blai 5 —
    Pero soy consciente que la mayoría de mis amables lectores aprecian más mis herramientas que saber de dónde las saqué.
    ———

    Lamentablemente, estoy seguro de que tienes razón, pero poco a poco creo que somos cada día más los interesados en saber sobre todo, de dónde las sacas, a mí las teorías me encantan y las que tú tengas que contar, no me las perdería por nada!!

    Gracias Blai.

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