Vigía9 para CFD, FOREX y Activos Sin Volumen

Seguramente esta es la herramientas que más repetidamente se me ha pedido desde hace bastante tiempo. Me complace ponerla a disposición de quien la quiera probar.

La versión CFD del Vigía9 para PRT es una variante para todos aquellos que quieran disponer y utilizar este indicador en CFD, FOREX u otros activos sin información de volumen.

La versión original de Vigía utiliza datos de volumen para el cálculo de su algoritmo, por ello y en ausencia de ese dato básico, la curva no se dibuja.

En esta versión CFD, he tenido que suplantar esa información con objeto de obtener una curva lo más similar posible a la original. El trazado no es idéntico, pero sí lo suficientemente parecido para obtener lecturas equivalentes en la mayor parte de activos y casos.

De todos modos, siempre que sea posible [cuando se trabaje en activos que dispongan de información de volumen], es mejor utilizar la versión convencional.

Puede ser utilizado en las plataformas CFD que utilicen como herramienta gráfica las suministradas por IT-Finance, y en PRT para graficar aquellos activos en los que no tengamos contratada información de volumen.

Para más información, podéis darle un vistazo a esta página de información y en caso de que sea de vuestro interés, podéis ir directamente a la página de descargas.

Disponibles Osc%BB y Vigía9 con Volumen [VPM]

Lo prometido es deuda, y ya saben que soy un tipo cumplidor.

El nuevo sistema de distribución debía cumplir el doble objetivo de aligerar algo el tráfico y, al mismo tiempo, permitirme poner más herramientas a disposición de quienes puedan estar interesados en las mismas o recuperar algunas que tuve que retirar por los antes mencionados problemas. Pues, dicho y hecho.

Os anuncio la disponibilidad de dos herramientas, que si no son estrictamente nuevas, sí que es cierto que me habían sido repetidamente solicitadas.

La primera es el recuperado código de mi Oscilador Porcentual de Bandas de Bollinger, que me fue solicitado para aplicarlo en plataformas CFD con graficador de IT-Finance. Más de un colega se acostumbró a tradear con este cacharrito con tan buenos resultados que lo echaba en falta entre los indicadores disponibles en su plataforma CFD. Pues, para quien lo quiera, ahí está a su disposición.

El segundo es otra solicitud, también bastante repetida. Algunos usuarios de Vigía9 lamentaron la sustitución del indicador central de volumen por el indicador/confirmador de tendencias Astro. Pues bien, para todos aquellos que echaban de menos ese elemento central de seguimiento de volumen, aquí tienen una versión alternativa de Vigía9 con su añorado Volumen Proporcional Medio como elemento central en versión código.

Crisis y Oportunidades; o la Necesidad Hecha Virtud

A veces las cosas, simplemente, nos desbordan, aunque sea para bien. A mí, como expliqué en “Lisboa y los Problemas del Éxito” me ha pasado, y me siento feliz y agradecido por ello, aunque me haya acarreado algún problema [llámalo crisis] al que he tenido que dar solución. De eso quería hablaros, [y veréis como mis últimos comentarios en el blog,  hoy cobran completo sentido].

Lo que empezó hace unos seis años como una simple experiencia para compartir alguna nueva herramienta de trading con la esperanza de recibir algún feedback que me ayudase a pulirla mejorarla, en una aplicación de la Economía de las Ideas o del “tráfico” de información ha acabado desembocando en esta web, con un blog, más de un centenar de artículos sobre trading e información y 18 herramientas técnicas de diseño propio y ajeno para 4 diferentes plataformas de trading.

El boca a boca y la generosidad de muchos amigos han llegado a desbordar la capacidad de mi servidor ya en dos ocasiones en lo que va de año, y eso era algo que había que resolver para que no volviese a pasar.

El principal causante de este exceso de tráfico son propiamente las descargas. Pero, al mismo tiempo, algunos colegas y amigos me seguían pidiendo o sugiriendo nuevas aplicaciones. Así que, dada la situación, podía desarrollarlas, pero no distribuirlas sin agravar el problema.

Así que, a expensas de alguna solución mejor que se me ocurra más adelante, he llegado a un acuerdo con ProRealTime para que todos mis cacharritos básicos se sigan descargando desde su plataforma de forma tan libre y gratuita como hasta el día de hoy y tanto para usuarios de pago como para los gratuitos.

Con el fin de el fin de minimizar el problema del exceso de tráfico de descargas, para el resto de plataformas he instalado un sistema de micro-donación a través de SMS. Lo confieso, es en parte un sistema disuasorio para que la gente se baje SOLO aquello que precise y no derroche ancho de banda. El sistema representa el coste mínimo ahora mismo disponible, que para España asciende a unos 1,20 Euros por descarga.

Lo poco que recaude con eso ya lo tengo destinado a ayudar a una escuela rural de una misión en Centroamérica, pero eso es algo que me atañe a mí. Nadie va a descargar una herramientas por esa razón ni yo se lo voy a pedir. Sólo se descargarán aquellas que interesen y parezcan buenas y rentables. Y, en eso, el viejo Blai tiene buena fama. En ese caso, amortizar el euro de la descarga no te costará mucho.

Como contrapartida, eso también me anima a poner cosas nuevas a disposición pública que, hasta ahora y por el problema mencionado, no podía ni plantearme. Así quizás recaude algo más, ya que la presente crisis ha afectado de forma dramática los recursos de las ONGs, que están en extrema precariedad para el presente y próximo ajercicio.

Hablando de nuevas herramientas, pontro pondré a disposición pública las largamente demandas adaptaciones de mis indicadores para CDFs y activos sin información de volumen, así como algunos PS [ProScreeners o rastreadores de valores] avanzados que utilizo habitualmente y que seguramente harán feliz a más de uno.

Como especifico en la nueva página de descargas, si cualquier usuario considera que debería quedar eximido de aportar esa micro-donación por cualquier razón, basta con que me escriba y me lo exponga. Si entiendo que le ampara la razón, le remitiré aquella o aquellas herramientas de su interés sin costo alguno para él, pues siguen siendo todas libres y gratuitas exactamente igual que antes.

Pero espero que comprendan que con esos céntimos netos que representa cada descarga pretendo dotar de lápices, libretas y material escolar a niños de un lugar tan pobre que es casi la única posibilidad que tienen de disponer de ellos. Allí la discusión en la escuela no es cuántos niños hay por ordenador, sino si tienen o no un lapiz y una libreta donde escribir o dibujar y un techo lo suficientemente tupido para no mojarse cuando llueve.

Teniendo en cuenta que quien descarga mis herramientas es un inversor en la Bolsa de Valores, sus razones deberán ser MUY poderosas para restarle algo de material escolar a esos niños. Espero que lo entiendan. También me atrevo a pedirles que no las copien y distribuyan. A mí esa práctica no me va a causar ningún perjuicio [les recuerdo que las he distribuido libremente durante más de seis años] pero sí que eso restará recursos para ese buen fin.

Pues dicho y explicado queda el tema.

Espero que visiten mi remodelado y reordenado sitio web; y si no tienen inconveniente, les iré informando de las novedades que vaya poniendo a disposición pública. Y, para estar siempre al día, pueden visitar la página CATÁLOGO de mis cacharritos, por si [por casualidad] encuentran alguno de su interés.

Gracias por su atención y comprensión.

Koncorde y El Misterioso Volumen Atribuido

Como ahora escribo poco, hoy escribiré largo. Me disculpo por ello.

Una de las mejores cosas que me ha reportado hacer caso a quien me sugirió hace ya años que compartiera mis primeros esbozos de indicadores, es el enriquecedor contacto con muchísimas personas que tenéis la amabilidad de acercaros a leer estas páginas e interesaros por mi trabajo.

Blai5 Koncorde anticipando subidas en Uralita

Es cierto que, en la mayor parte de los casos, lo hacéis con palabras de ánimo, cosa que siempre es grata y muy bien recibida. Pero, de cuando en cuando, también recibo alguna apreciación [siempre amable] que pone en cuestión algunas de las bases de mis trabajos. Y esas también las agradezco mucho, porque me obligan a repensar detalles concretos, ya sea para argumentándolos ratificarme en ello o para rectificarlos en futuras versiones si me parece que mi comunicante tenía buena dosis de razón.

Esta semana he recibido este mail, que es todo un ejemplo de corrección en la discrepancia. La copio tal cual, reduciendo el nombre de mi interlocutor a sus iniciales, pues creo que puede ser tan útil como ilustrativo.

Hola Blai5,
            He leído la descripción de tu Blai5 Koncorde. He visto que se basa en los PVI y NVI. Los he visto y analizado en prorealtime. Luego que visto tu explicación que me gusta mucho. Sin embargo, la definición de manos fuertes y débiles por dichos indicadores no me parece correcta. El primero plasma incrementos de volumen sesgado por el movimiento del precio en uno u otro sentido. Lo mismo para el segundo pero con decrementos de volúmenes.
Creo que un decremento de volumen fuerte puede estar provocado por la salida de las manos fuertes. O que las manos débiles que entran en masa en determinadas partes de un ciclo (expansión final) etc. Pueden provocar incrementos de volúmenes. Incluso, cuando hay poco volumen, las manos débiles pueden aumentar el volumen con facilidad, no digamos en valores poco líquidos.
Por todas estas razones, creo que no es acertada la descripción de manos fuertes y débiles, no por ti, sino por los software que mencionas.
Me encanta el estudio del volumen y su relación con el precio.
Saludos.
 Santiago L.J.

Pues, replanteemos el problema, entonces.

Como he explicado muchas veces [¡y las que me quedan! ] a pesar del entusiasmo de algunos amables usuarios en algunos foros, que atribuyen a Koncorde poderes casi mágicos, este indicador lo único que hace es, utilizando un “truco” matemático, ATRIBUIR un volumen negociado a manos fuertes o débiles, según el volumen de la negociación. Ese truco no es [desgraciadamente] de mi invención, sino que es el fundamento de los indicadores IVN e IVP en los que se basa en parte.

El “truco”, explicado de forma simple, se centra simplemente en atribuir el total del volumen negociado en una sesión a manos débiles si el volumen ha sido alto y a manos fuertes si ha sido bajo, apoyándose en la teoría [enunciada en la documentación de esos indicadores] de que los operadores profesionales operan básicamente en las fases de mercado de menor actividad.

Yo también me planteé en su día la lógica de este planteamiento y, de entrada, no me pareció muy razonable. Está claro que [con diferencia] el mayor volumen de contratación en todos y cada uno de los mercados corresponde a las manos fuertes [tiburones, leones, profesionales o como quieran llamarles]; y que el menor volumen global es el que una miríada de inversores particulares [manos débiles, pescadillas, gacelas o como quieran llamarnos] acabamos moviendo.

Así, de entrada, esto parece dar la razón a nuestro amigo Santiago.

Sí que enmendaría esa parte en la que dice:

Creo que un decremento de volumen fuerte puede estar provocado por la salida de las manos fuertes.

Un decremento [disminución] del volumen en buena lógica no puede estar provocada por ninguna actividad, ni de compra ni de venta, sino por una ausencia de negociación. Para comprar, igual que para vender, hay que cruzar una orden, y eso incrementa en 1 el volumen. ¿De acuerdo? Así que no hay posibilidad de operar sin dejar [como mínimo] un rastro sobre el volumen. En un día de negociación un tibu se puede entretener en tamponar el mercado comprando o vendiendo a fin de dejar un precio clavado en su apertura. Pero JAMÁS lo podrá hacer sin generar volumen. Por eso digo aquello de que pueden ser invisibles en el precio, pero siempre dejarán rastro sobre el volumen.

Ahora, a lo del “truco” de la atribución.

Sinceramente me sorprendió que un par de indicadores conocidos, extendidos y utilizados como esos lo fueran si no tuvieran una fiabilidad contrastada. Por otro lado, su principio no se separaba mucho de otros clásicos entre los indicadores de volumen como el OBV o el Acumulación/Distribución, que funcionan por principios similares.

Así que lo implementé y empecé a observar que esas señales son coherentes con lo que sucede en el mercado y que, en muchas ocasiones, los movimientos de ese volumen atribuido a uno u otro bando era coincidente con lo que sucedía en el mercado, y no tan sólo era capaz de explicarlo, sino incluso de anticiparlo. Sorprendente pero cierto.

Por supuesto, no hay indicador infalible, y Koncorde tampoco lo es. Falla en la medida y proporción en que lo hacen sus elementos: los indicadores de base en los que está basado y que mezcla proporcionalmente, como todo mérito.

Y ahí vino mi siguiente curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan el IVN y el IPN basándose en un truco matemático aprentemente tan simple? A partir de ahí supe apreciar como de un problema tremendamente complejo el diseñador de este par de joyas matemáticas [que desgraciadamente aún no he sido capaz de identificar con nombre y apellido, pues no encuentro referencia sobre el autor] fue capaz de encontrar una solución tan simple como eficaz.

Mi conclusión [muy resumida, pues ya he cansado al lector en exceso] es que esta estrategia funciona por la forma en que las manos fuertes trabajan en el mercado. Si bien es cierto que [en volumen] a ellos se debe la mayor parte de transacciones, acostumbran a distribuirlas [o encargar su distribución] tanto a lo largo del tiempo y en paquetes equiparables a los manejados por las manos débiles, buscando momentos de estabilidad para hacer la mayor parte de sus movimientos.

Una vez ejecutada la compra o la venta en la banda de precios previamente establecida, la hábil mano que estaba colocando prudentemente órdenes con cuidado de no alterar el mercado contra sus intereses deja de actuar, y se produce el desequilibrio y la subsiguiente alteración del precio. En ese momento entran [entramos] en tropel los pequeños especuladores, ya sea vendiendo en masa al rebasar nuestros stops establecidos, ya sea comprando en masa cuando se inicia el movimiento y se supera algún nivel significativo. Muchos días de volumen suave y constante y uno de aumento brusco de volumen. Pesan más los muchos pocos que los pocos muchos. ¿Se entiende?

Explicado corto, esto es lo que se conoce como acumulación y distribución, cosas que Koncorde refleja sorprendentemente bien. Así que, como acaba cumpliendo la función que prentendía darle cuando lo diseñé, me parece que voy a conservarlo como está pues, lógico o no en su filosofía, funciona y eso es, en el fondo, lo que acaba importando.

De todos modos, gracias Santiago por tu comentario que me ha permitido hacer esta reflexión pública, y por tu cortesía en el fondo y la forma.

El Volumen Proporcional Medio Está de Vuelta

Lo reconozco, documentar los indicadores me da mucha pereza. Me lleva mucho tiempo. Imagino que diseñar los indicadores es algo que me apetece porque lo hago para mí [aunque luego los comparta para daros la oportunidad de que seaís generosos y pulseís en el botón de donaciones]. Documentarlos es algo que hago para los demás, porque yo ya sé para qué sirven y cómo funcionan.

En fin, esto era algo que tenía una especie de compromiso moral de hacer. Mientras diseñaba y probaba Vigía9 tuve un largo dilema sobre la franja central del indicador. Astro es un cacharrito bastante más sofisticado de lo que parece pero yo sé por qué está ahí [como el Filtro, otra de mis pequeñas debilidades]. Pero para cederle el centro del gráfico a Astro había que eliminar el Histograma de Volumen Proporcional Medio que era parte importante del Vigía Plus, con sus agudos picos señalando posibles cambios de tendencia. Incluso tenía una versión beta que denominé temporalmente Wigía, y que lo tenía todo. Pero, todo era demasiado.

Por fin se me ocurrió: había que emancipar elementos. Así hay un Astro suelto y ahora acabo de poner en disposición el Volumen Proporcional Medio también como elemento independiente. Lo realmente guapo es que los nostálgicos de esas barras en el centro de su Vigía Plus las pueden incorporar a Vigía9 y así obtener todas las mejoras de la nueva versión optimizada justo a la herramienta temporalmente perdida y ya hoy recuperada.

Por si fuera poco, he actualizado todos los ProScreeners, que ya trabajan sobre las nuevas versiones y, entre ellos, también podeis encontrar el buscador de puntas de volumen y volúmenes climáticos. ¿Que nó sabes de lo que te hablo? Pues haz clien en Vol_Climat(5) y entérate.

LA ALETA DEL CUIDADOR DEL IBEX

Las irrupciones en el lado positivo del área azul de Koncorde [atribuidas a las manos fuertes o inversores profesionales] no deben ser interpretadas sistematicamente como compras especulativas en cualquier plazo [corto, medio o largo], porque este área también responde a las actuaciones de los cuidadores.

En el momento actual, algunos amigos usuarios me preguntan si esas fuertes entradas de los azulones en el gráfico del IBEX podrían interpretarse como que los tibus están comprando o acumulando, o como preludio de un giro.

En mi modesto juicio, no lo parece. Pero, no es una intuición, sino mi interpretación del gráfico que incluyo al final de esta entrada para que seáis vosotros mismos los que finalmente juzguéis y valoréis. Considero que lo que estamos viendo es la aleta del cuidador/es del IBEX fabricando suelos y deteniendo caídas. Para ello conviene observar cuándo y dónde entra el área azul en territorio positivo y cuándo y dónde se retira.

Los últimos picos más elevados de estas últimas sesiones los interpreto por una defensa más intensa de soportes cada vez más críticos, y que no me sorprendería que se intensificase coincidiendo con las medidas nacionales e internacionales que ponen más dinero en manos de los cuidadores para frenar nuevas caídas.

Pero, por favor, no me creas. Juzga tú mismo si esta interpretación podría ser la más razonable. 

Pero todo esto no es más que una humilde opinión de quien nada sabe de ésto, apoyada en herramientas experimentales y poco fiables. Así que, a mí, ni caso.

 

 

TRANSITANDO ENTRE VIGIA+ Y VIGIA9

Antes de nada, como siempre, agradecer todos vuestros mensajes. Ya lo he comentado en alguna ocasión, pero no me importa repetirlo. Mis primeros indicadores los desarrollé para mi propio uso y ahí podía haber quedado la cosa. Pero decidí compartirlos por dos razones: para que los usuarios a los que mi trabajo ayudase pudieran agradecérmelo haciendo una donación para los niños que apadrino a través de una ONG y para tener la oportunidad de conocer a los muchos nuevos amigos que, en un momento u otro, se ponen en contacto conmigo con esa excusa.

En este caso quiero compartir con vosotros una misiva de un amable usuario que me ha esrito en estos términos:

Hola amigo,

Este no es el primer email que te escribo pero en cualquier caso no quiero desaprovechar la ocasión para agradecerte de nuevo tu esfuerzo. Solo quería preguntarte una cosa respecto al nuevo Vigía. ¿Por qué no has incluido ningún indicador de volumen? Es más, lo has sustituido por el Astro que yo creo es menos importante (desde mi humilde opinión). Estoy acostumbrado a tener un ojo puesto siempre en el volumen y es esta la razón por la que voy a seguir con el Vigía Plus. Ya vi la actualización justo el día que la subiste, la probé pero me echó para atrás ese factor que te comento.

En cualquier caso te estoy muy agradecido por tus desarrollos ya que son los que utilizo a la hora de invertir.

Un saludo

Si la incluyo en el blog es, precisamente, porque intuyo que otros usuarios estarán en una fase parecida y no me lo comentan quizás porque piensen que pueda molestarme. ¡En absoluto! Las críticas fundadas y argumentadas son un bien precioso para saber qué os parece más útil y qué no.

De todos modos, publicar mi respuesta imagino que, quizás, pueda tener algún interés para aquellos que, como este amigo, sienten lo que los programadores conocemos como “resistencia al cambio” [un efecto de lo más común] y les gustaría conocer las razones que me han llevado a este nuevo diseño.

Mi respuesta ha sido esta:

Te agradezco mucho tu crítica, porque es sincera y razonada. Tienes tu parte de razón en lo que comentas y creo que mereces que te argumente mis razones.

Ni que decir tiene que yo también soy un fan de los indicadores de volumen. Sirva Koncorde como prueba. Incluso el algoritmo de la curva base de Vigía incluye información de volumen a través del MFI.

El tema es que el volumen proporcional medio que incluía el histograma de Vigía Plus a mi juicio daba muy pocas veces información relevante de qué hacer en caso de duda. Básicamente lo incuía para buscar puntas de volumen (vol. climáticos), pero esas puntas de volumen eran muy difícil distinguir si marcaban giros o continuidad.

Trabajé un tiempo en una maqueta que sustituía el vpm por em MACDvol (MACD sobre volumen) pero tampoco las señales que generaba acababan de ayudarme a decidirme en caso de duda. Por fin decidí incluir Astro, que es una herramienta accesoria de tendencia porque, de todo lo anterior, es lo que me resultaba más útil consultar en caso de duda. Hoy sigo pensando que esto es así, incluso más que antes.

Ya te adelanto que, como en el caso del Astro, he pensado en crear un pequeño indicador independiente con el histograma de volumen proporcional medio, para quien lo añore. Imagino que en pocas semanas estará disponible.

Pero en temas de indicadores de volumen, Koncorde, al menos para mí, es una especie de Ferrari. Espero que, cuando recuperes el histograma, aunque sea debajo, te animes a pasarte al Vigia9. La fórmula está mejorada, es menos “saltarín” en intradías y más fiable. Además, las bandas móviles e, incluso el propio Astro, le aportan bastantes mejoras. O eso al menos creo yo. Por eso lo he hecho. Y, si no, espero que la versión Plus te siga dando buenas plusvalías. Recibe un saludo muy cordial.