Más [y Mejor] Sobre Volatilidad y Riesgo
Publicado por Blai5 - 28/10/08 a las 12:10:55 pm
Hace algunos días escribí un apunte sobre una implementación bastante simple del ATR en el cálculo y gestión del riesgo. No iba más allá de hacer visible cómo un aumento de la volatilidad debía aplicarse sobre los stops loss en forma de una sencilla herramienta gráfica diseñada a tal efecto.
Pero quien quiera explorar realmente las posibilidades técnicas de la gestión del riesgo a través del ATR le sugiero que se de una vuelta por Tradingsys.org y se deleite un rato con el post titulado TAMAÑO DE LA POSICIÓN Y VOLATILIDAD. Excelente, como siempre.
