Sistemas de Trading para ProRealTime

Si os gustan los sistemas automáticos y sois usuarios de ProRealTime, os sugiero que os deis una vuelta por el nuevo blog de Jose7674, un blog que ha titulado de una forma lo suficientemente inequívoca para que huelguen más explicaciones: “Sistemas de Trading para PROREALTIME y MT4“.

El amigo José ya ha compartido su primer sistema denominado Rebote, que es un Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con Bandas de Bollinger para detectar zonas de rebote y ha compartido el código abierto en su sitio web. Así que merece nuestro saludo y agradecimiento por su generosidad. ¡Gracias José y ánimo! Seguiremos con interés tu trabajo.

Cuando X Por 2 No Es Igual A 2X

Hay determinados hallazgos que sorprenden a nuestra lógica más pedestre, y éste es uno de ellos. Si diseñamos un sistema para trabajar sólo en un sentido [posiciones largas, por ejemplo] y nos funciona bien dando un margen de beneficio X, tendemos a pensar que si lo ponemos a trabajar en ambos sentidos [posiciones cortas y largas] el resultado será aproximadamente el doble del anterior [2X].

Pero la experiencia acostumbra a demostrar que, generalmente, esto no es así. Para hacernos una idea aproximada, los resultados habitualmente se mueven entre 1,5X y x/2. ¿Cómo se explica eso?

Las dos principales razones que hacen que muchos sistemas seguidores de tendencia tengan un peor rendimiento cuando trabajan en ambos sentidos que sólo en uno son que:

1) operan mucho más, por lo que el costo en comisiones [slipage], cuando menos, se duplica;
2) en tendencia, un sistema unidireccional evita entrar en correcciones, que generalmente reportan pocos beneficios o, en la mayor parte de ocasiones, sólo pérdidas;

Hagan sus propias comprobaciones y descubrirán como muchos sistemas bidireccionales aumentan su ratio de beneficio por operación simplemente limitándolos a operar en una sola dirección. En largos periodos tendenciales [alcistas o bajistas] puede resultar mucho más inteligente trabajar sólo con sistemas unidireccionales.

Atlas: Adelantándonos a los movimientos

Impresionante estudio de Ricardo González en Los Mercados Financieros sobre la utilización de Atlas y la mejora que implica en su introducción como filtro de señales en sistemas de especulación.

Entre otros factores, en el estudio de Ricardo se indica que

“el sistema que no incluye el Atlas dispone de una tasa de acierto del 38,56% mientras que el sistema con el indicador Atlas, mejora notablemente los aciertos hasta el 52,52%”;

y que

“si no incluimos el Atlas como filtro en el sistema, hacemos más del doble de operaciones, lo que es sinónimo de soportar mayores comisiones”.

Sin duda que sean otros los que evalúen mis cacharros y que los resultados resulten tan positivos es tremendamente gratificante. Gracias por compartirlo, Ricardo.

Si quieres saber algo más sobre Blai5 Atlas o descargar este indicador, basta con que cliques sobre el enlace.

Holismo vs. Sistemas Complejos

Desde un punto de vista TIC, todo es un sistema y todo son procesos. Lo que pasa es que hay sistemas y sistemas, y eso también lo sabemos todos.

Desde la óptica de la Teoría de la Información, los flujos de información tambén pueden ser descritos y acotados. Pero, evidentemente, no por ello dejan de ser de una complejidad, en ocasiones, prácticamente inconmensurable.

Cuando intento abordar el concepto de Mercado desde su totalidad, lo que más me perturba no es que sea un sistema complejo de tipo biológico, sino encontrarme ante un sistema holístico.

Un sistema de tipo biológico es aquel que tiende a manejar una cantidad prácticamente infinita de variables, no todas ellas identificables. Por ejemplo, un hormiguero, una colmena o una gran ciudad. Pero también la climatología, el funcionamiento de un hígado o de un riñón. Desfíos prácticamante utópicos, pero con mayores conocimientos y una capacidad de proceso ilimitada podrían tener respuestas razonablemente aproximadas, estadísticamente hablando.

Pero el holismo (del griego holos; todo, entero, total) es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado no pueden ser determinadas o explicadas por las partes que los componen por sí solas, sino que el sistema, como un todo, determina cómo se comportan sus partes. Y que los mercados financieros sean un sistema holítico es [para mí] un pesadilla mucho peor que sean caóticos que, en el fondo, tendría una solución estadística mucho más sencilla.

Pero luego dejo de atormentarme con estos conceptos tan grandes, vuelvo a la realidad, y me centro en buscar modestos patrones de señal/ruido para aprovechar pequeñas grietas en el sistema y desarrollo alguna nueva herramienta a la que pueda sacar algo de rendimiento económicoaunque sea durante algún tiempo en algún valor o mercado concreto. Y me conformo con eso.

Nicolás Darvas y Otros Traders Famosos

El otro día, por pura casualidad, di con este intesante artículo publicado a primeros de mes en MSN Dinero.

Se titula “Los traders más famosos del mundo” y en el mismo se muestran y mencionan algunos de los traders más populares del último siglo, nombres que vale la pena conocer en contexto, tales como George Soros, Jesse Livermore, James Jim Simons o Nicolás Darvas, entre otros.

¿Que no te suena el nombre de Nicolás Darvas? Pues quizas debería, porque es uno de esos ejemplos que todos soñamos con emular. Este emigrante húngaro, bailarín profesional y estudioso del trading, desarrollo su propia técnica de inversión que se denominó, tiempo después, las “cajas de Darvas“, un metodo de entrada por escalonamiento progresivo muy razonable. Por cierto, existe una página que genera automáticamente las “Cajas de de Darvas”, por si quieres echarle un vistazo.

Darvas consiguió convertir 25.000$ en 2 millones en sólo 18 meses. Vamos, el sueño de todo especulador. Luego, con todo merecimiento, escribió su famoso primer libro: “Como conseguí 2,000,000 de dólares en Bolsa”.

De su biografía, lo que más me interesa extractar es esta parte. Mientras Darvas andaba de gira [recordemos que hablamos de finales de los '50], se comunicaba con sus corredores mediante telegrama. Al regresar a Nueva York, ya con una pequeña fortuna de medio millón de dólares, Darvas decidió profesionalizarse, y se instaló en una oficina de traders profesionales en esa ciudad, pero la influencia a su alrededor de los tiburones de Wall Street, con sus rumores y noticias manipuladas, hizo que Darvas sufriera grandes pérdidas.

Ante esta crisis, Darvas -que era un tipo muy inteligente- decidió volver a lo que le había funcionado y se alejó de Wall Street y su entramado profesional. En febrero de 1959 se encerró en un hotel y limitó el contacto con sus corredores de nuevo al telegrama. Dormía cuando Wall Street trabajaba, y trabajaba cuando el mercado estaba cerrado, no leía ninguna noticia y volvió a centrase en sus objetivos y técnicas. Al salir del hotel en Julio de 1959, Darvas ya había ganado más de dos millones de dolares. Significativo, ¿verdad?

Maquillaje Para Sistemas: Trucos y Trampas Desvelados

De vez en cuando me apetece explicar con detalle algún aspecto sobre el que no he encontrado documentación suficiente.

El origen de esta serie es simple: desenmascarar algunos de los trucos más simples con los que algunos sinvergüenzas hacen pasar por sistemas impresionantes algunas auténticas bazofias. Las conclusiones que se extraían al final resumidas eran éstas:

• NO JUZGUEMOS jamás un sistema SÓLO por un gráfico de beneficios.
• La manera de conocer la bondad de un sistema está en el INFORME DETALLADO NUMÉRICO.
• No te fíes de un sistema que no puedas probar.
• HASTA LOS MEJORES SISTEMAS DEPENDEN de la SITUACIÓN DEL MERCADO.
• NO ES SIEMPRE MEJOR SISTEMA el que más BENEFICIOS proporciona; hay más factores.
• TODOS LOS SISTEMAS TENDENCIALES ganan en las tendencias y pierden en los laterales.
• ES MUY IMPORTANTE que los COSTOS OPERATIVOS estén correctamente contemplados.

Si quieres descubrir lo fácil que es convertir un mal sistema en un gráfico falseado con beneficios impresionantes, sólo tienes que leer estos artículos:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- LA EXCEPCIÓN NO ES LA REGLA

3.- ¿BAJAR RÁPIDO ES DESPEÑARSE?

4.- SOÑEMOS QUE TODO ES GRATIS

5.- TUNEANDO LA CURVA DE BENEFICIOS

6.- EL BARNIZ DE LA OPTIMIZACIÓN

Si prefieres una lectura seguida o impirmírtelo, aquí tienes una versión a texto corrido.

Sistemas, Tiempos y Mercado

“¿Por qué ninguno de los sistemas que pruebo funciona?“, me preguntaba el otro día un amable lector un poco desesperado al ver que ni sus viejos sistemas ni los nuevos ofrecían ahora buenos rendimientos.

Fácil, le respondí yo. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de sistemas disponibles son tendenciales, ahora mismo estamos en una lateralidad bastante larga, por lo que TODOS los sistemas tendenciales sufren y dan resultados mediocres. Estamos en esa fase de mercado.

No se trata de que los sistemas fallen, sino que el que está “fallando” [desde el punto de vista de la tendencia] es el mercado. Pero, como siempre, es una simple cuestión de tiempo.