Empecemos por uno de los peores sistemas [por resultados] que conozco. Es el basado en los cruces del precio sobre una media corta. Su funcionamiento es de lo más simple: si la barra produce un cierre sobre la media, compramos; si cierra por debajo de ella, vendemos.
Es un sistema tendencial bidireccional [cortos + largos] y generalmente ofrece unos resultados bastante mediocres. Pues bien, el desafío es hacer que este sistema tan simple y poco trabajado parezca un auténtico campeón.
Luego de Validar programa, lo aplicaré sobre acciones de empresas del IBEX35 en periodo diario.
Para seguir el ejemplo, voy a pulsar sobre Propiedades del Backtest [icono herramienta] y pulsaré sobre el botón Modificar ProBacktest. En el apartado 3 [Fecha de inicio] voy a poner, por ejemplo, 1/Ene/2010.
Ahora fíjate los resultados que obtenemos de la aplicación de este sistema sobre la mayor parte de los activos del IBEX35.
A día de hoy [Mayo de 2011] si hubiésemos aplicado este sistema desde el 1/1/2010 hasta ahora de los 35 valores del IBEX en 19 habríamos tenido pérdidas y sólo en 16, beneficios. Pero lo peor es que sólo en 7 de esos 16 con beneficios, habríamos ganado más de un 2%. O sea, que en el 80% de los valores del IBEX35 en temporalidad diaria habríamos o perdido o ganado menos de un 2% ¿Aceptarían ahora si califico este sistema como MUY MEDIOCRE? Imagino que sí.
Pues vamos con la primera capa de maquillaje:
Truco nº 1: no dejes que un mal sistema te estropee un buen gráfico
Como la idea es hacer pasar este “pollino” por un pura sangre, lo primero que tendremos que hacer es [tan simple como esto] presentar el valor que ofrezca mejores resultados [en gráfico] y obviar los otros. [Si hay que trabajar sobre un valor concreto, por ejemplo, un futuro o un índice, cambiar la temporalidad hasta que encontremos una que, ni que sea por casualidad, dé beneficios].
Como la gente se va a fijar sobre todo en la inclinación y en la parte final de la curva de beneficios, mejor TL5 que FCC, que en la parte final desciende.
Ya tenemos la primera parte del maquillaje hecha. Sí ya sé que este primer truco es de “baja tecnología”, pero es el más común: presentar la excepción como norma y ejemplo. De todas formas, lo sofisticaremos algo más en las próximas entregas.
Dime que me quieres aunque sea mentira - le pidió Johnny Guitar a Joan Crawford. Y ella le contestó que le quería, aunque fuese mentira.
Hace algunas semanas por fin me decidí a poner a disposición de los usuarios algunos sistemas de especulación clásicos bastante solventes. El problema es que [creo que se me nota] yo soy un técnico y estoy acostumbrado a presentaciones realistas y algo estoicas. Parto de la idea de que a mí no me impresionan determinadas curvas ni gráficos epatantes. Pero, al mismo tiempo, compruebo como algunos pequeños trucos [que yo llamo cariñosamente “maquillaje”] llegan a confundir y obnubilar a la mayor parte de usuarios no avezados en ciertos manejos, y creen de buena fe que una curva impresionante de beneficios es sinónimo de un excelente sistema, y eso no es forzosamente cierto. En muchos casos es justo lo contrario.
Así que me he decidido a mostrar y explicar en las menos palabras que sea capaz algunos trucos para conseguir que un sistema mediocre parezca superlativo con un par de capas de “maquillaje gráfico”, así todos, especialmente los usuarios menos expertos, tendrán más elementos para juzgar en el futuro.
No se trata de un curso avanzado, ni lo pretendo. Al contrario, son argucias sencillas, casi de “trilero matemático”, pero que veo siguen sin ser detectados por la gran mayoría.
Empezaremos por mostrar un gráfico con dos curvas de beneficio. La pregunta es sencilla: ¿cuál de los dos sistemas les parece mejor? ¿Cuál de ellos comprarían?
Imagino que el 99% de los amables lectores escogerían el superior pues, en un mismo plazo de tiempo ha obtenido unos beneficios muy superiores (20.915 / 10.571 = 2,83 veces más).
La respuesta es que ambos son el mismo sistema, y precisamente se trata de un sistema tan simple como mediocre.
¿Cómo! ¿Llamo “mediocre” un sistema capaz de, aplicado sobre TL5, triplicar el capital en menos de año y medio?!
Bueno, rectificaré. Es MUY mediocre. Lo que ocurre es que le hemos dado un par de capas de maquillaje para taparle sus muchas imperfecciones y estoy seguro que podría vender ese gato como una liebre legítima. Pero les aseguro que no lo es, cosa que les mostraré y demostraré en los siguientes post sobre este tema. No se dejen encandilar, que no es oro todo lo que reluce, aunque lo parezca y mucho…
Bandas CBK, para incorporar al gráfico de precio y ver las señales que se generan.
Indicador CBK Squeeze
ProScreener CBK PS
Sistema ProBacktest CBK i
Este es el aspecto gráfico de estos elementos:
Es un estupendo sistema, sólido y bastante fiable, además de ser uno de los sistemas de moda, si investigan un poco.
Las bandas CBK [Canal de Bollinger y Keltner], que se instalan sobre el gráfico de precio, están formadas por una superposición de las Bandas de Bollinger [BB] y el Canal de Keltner [CK].
La manera de operar este indicador de canal seguiría las siguientes reglas básicas:
Las señales de entrada se darán cuando se produzca un cierre exterior al canal de Keltner [líneas azules internas], siempre y cuando las bandas de Bollinger estén por fuera del canal de Keltner.
En caso de que las bandas de Bollinger penetren dentro del canal de Keltner se suspenderá toda operativa hasta que vuelvan a salir, pues estaríamos en lateralidad o situación previa a movimiento brusco.
Este es un estupendo sistema clásico, muy probado y competente. Está basado en los cruces de 3 medias exponenciales, de valores 4, 9 y 18. Las señales de compra y venta se generan al cruce de la media de 9 con la de 18. Las salidas de posición se realizan al cruce de la media rápida [4] sobre la intermedia [9].
Además, he encontrado una excelente explicación en vídeo del sistema de tres medias exponenciales de valor 4, 9 y 18 por cortesía de Lorbinder.
Si son usuarios de ProRealTime, he programado un conjunto de herramientas [entorno] que deberían facilitar el trading sistemático con este sistema. En un zip podrán encontrar el ProScreener [PS] TriMed 4.9.18 y el ProBackTest [PB] TriMed 4.9.18 MC, adecuado para trabajar con acciones en cualquier mercado.
El ProScreener TriMed 4.9.18lista y ordena los valores del mercado en estudio que están más próximos a dar señal de compra/venta o que la acaben de dar. A menor valor, más próximas al cruce están las medias naranja y azul, determinantes del sistema. Como podrán comprobar este sistema base TriMed 4.9.18 MC ofrece sus mejores resultados sobre acciones y en periodo semanal. Puede utilizar ambos lados [compra/largos y venta/cortos] si dispone de CFDs para operar, aunque exsite la posibilidad de confirurar sólo las compras para el mercado convencional de acciones o, con ligeros cambios que se indican, utilizarlo en derivados.
Desde hace tiempo algunos amigos han estado insistiéndome en la posibilidad de publicar sistemas de trading. Efectivamente, no es fácil acceder a ellos para todos aquellos que no tienen un cierto dominio de la programación o, en caso contrario, hay que pagar una considerable cantidad de dinero para adquirirlos, pues sus precios no son precisamente asequibles.
Lo estuve pensando y lo que realmente no he encontrado jamás son, lo que podríamos llamar, entornos completos de trading. Desde mi punto de vista, un “entorno de trading” sería un conjunto de herramientas compuesto por:
Un/os indicador/es adecuado/s
Un robot buscador [ProScreener/Exporer…, etc]
Un sistema base de marcación/generación de entradas y salidas
Un sistema de valoración económica del sistema
Con todo ello un trader podría estudiar y decidir:
A qué valores y temporalidades se ajusta mejor es sistema descrito;
En qué casos se producen mejores resultados;
En qué valores de un mercado o grupo de valores concreto están próximos a darse las condiciones de entrada de ese sistema;
Como ajustar, mejorar o adaptar las condiciones de ese sistema base a su propia operativa.
Disponer de un conjunto de herramientas así permitiría reducir el tiempo de estudio y adaptación a un sistema concreto, así como obtener un buen testeo previo de aplicación en diferentes entornos de trading.
He decidido poner a disposición pública algunos de estos entornos de trading que ya tenía diseñados en forma de código base para ProRealTime. Cada entorno tendrá la denominación genérica de “Sistema”, pero incluirá [como mínimo]
un ProScreener [buscador],
un ProBacktest [sistema] y, cuando sea necesario,
un indicador específico.
Como es habitual, mis desarrollos son públicos y en código abierto. Por lo tanto no habrá ninguna limitación ni de uso ni de modificación o adaptación a las necesidades propias de cada trader. La descarga es única y pueden conservar los archivos para reinstalarlos tantas veces como consideren oportuno.
La forma de distribución será previa donación que, como todos saben, destinamos a fines solidarios. Esperamos entiendan que, en esta ocasión, no se trata de una sola herramienta sino de un entorno completo de trading base compuesto por diversas herramientas y que ustedes podrán adaptar, mejorar o desarrollar con plena libertad hasta hacer sus propias versiones del sistema.
Entiendo que ofrecer la posibilidad que un usuario no programador disponga de una batería completa de herramientasparatrading es algo novedoso y que [pues así me lo han manifestado algunos usuarios] puede ser de interés. Sólo esperamos que los usuarios que deseen hacerse con uno de ellos valoren justamente en sus donaciones el esfuerzo realizado en su diseño y programación y la rentabilidad potencial de estos desarrollos. En sus manos queda aplicarlos después con sabiduría en los momentos y activos adecuados para obtener de ellos los mejores resultados.
Si desean observar los sistemas hasta hoy mismo disponibles solo tienen que pulsar sobre el siguiente enlace: Entornos de Trading.
Mientras despierten el interés de los usuarios, tenemos la intención de ir añadiendo nuevos sistemas.
Como siempre, esperamos que nuestro trabajo les resulte útil y rentable.
Hoy voy a repasar algunos últimos detalles de lo que los usuarios de ProRealTime van a tener disponibles en la nueva versión 8.1, próxima a aparecer.
La primera es una modificación interesante que nos permite identificar rápidamente las listas de valores según su tipo. Distinguir unas de otras no tendrá mucha dificultad atendiendo al estilo tipográfico. Por ejemplo, el título de las listas personalizadas lo veremos siempre en cursiva. Las listas identificadas en negrita son aquellas que están compuestas exclusivamente por activos a los que tenemos acceso en tiempo real. El estilo normal se reserva para las listas en las que uno o más valores no están activos en TR.
Otro detalle gráfico curioso. La nueva opción Bordes incluida en la ventana Propiedades de Precio permite ahora modificar el color de los bordes de las velas o, si se desea, hacerlos invisibles. Yo, que soy un poco tradicional, creo que de entrada los dejaré como siempre.
A las funciones gráficas ya conocidas, ProRealTime 8.1 le añade alguna nueva prestación digna de comentario.
Quizás la más llamativa es la posibilidad de colorear objetos. Si trazamos un objeto cerrado [triángulo, rectángulo o círculo, por poner algún ejemplo] podemos rellenar su interior del color que consideremos oportuno, lo que puede facilitar después la lectura del gráfico. También podemos modificar el color de los bordes de los objetos o hacerlos invisibles.
Estas novedades son también aplicables a los textos, en los que podemos personalizar el color y el borde. Y, como una imagen nos ahorra muchas palabras, aquí tienen una muestra:
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
Título alternativo: LA EXCEPCIÓN NO ES LA REGLA
Dime que me quieres aunque sea mentira - le pidió Johnny Guitar a Joan Crawford. Y ella le contestó que le quería, aunque fuese mentira.
