Reconozco que estoy un poco perezoso. Bueno, para ser justo conmigo mismo, digamos que ando con una carga de trabajo bastante alta y llego a casa machacado y con pocas ganas de seguir mirando pantallas.
Como sois buena gente, sé que me entenderéis y me disculparéis.
Además, me he dado un buen trote reprogramando y reordenando toda mi web en BD, con sus más de 250 posts, entre códigos, descripciones técnicas y artículos. Y, lo peor es que, si soy fiel al diseño original del proyecto, aún me queda una BARBARIDAD de trabajo. En fin, me lo tomaré con calma para no perecer en el intento.
Hoy sólo os robo un minuto para hablaros de una de más queridas colaboradoras y aliadas: la serendipia. Puede sonar raro, pero esta esquiva dama me ha premiado con su ayuda en más de una ocasión, aunque no últimamente.
Quizás sea por ello que en un foro un usuario del mismo me criticaba por haberme quedado “estancado“. Me lo tomo como un halago, pero desgraciadamente me temo que sus espectativas sobre mi trabajo estaban un poco sobredimensionadas
Pero volvamos a la esquiva serendipia. En su definición, entendemos como serendipia:
un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado. Se puede denominar así también a la casualidad, coincidencia o accidente.
El único secreto es -como bien decía Picasso- que si te viene a visitar, te pille trabajando. Realmente los descubrimientos casuales son bastante más frecuentes de lo que la gente piensa, y [si me permiten comentarlo] también en el campo de las nuevas herramientas de trading.
En el diseño de un indicador técnico pueden plantearse unas ciertas premisas que nos permitan marcar de una forma aumentada o anticipada algún determinado aspecto en el movimiento del precio de un activo que se quiere estudiar. Pero, más allá de ese efecto buscado, la nueva herramienta empieza a mostrar un comportamiento que yo llamo coloquialmente “de vida propia”. Si renunciamos a apriorismos, una herramienta de nuevo diseño puede aportar [y aporta] muchos más patrones de los que originalmente estaban previstos y, en ocasiones, mejores que los originales.
Si acabo encontrando utilidades válidas para el trading a nuevas herramientas, poco me importa que sean las que yo planeé o las que la serendipia tuvo a bien concederme. Acepto los regalos de la diosa Fortuna sin hacer aspavientos.
Por cierto, esto me recuerda que algún día un debo hablarles de la espiral de Ulam, un buen ejemplo de patrones y azar.
Tengo el placer de presentaros mi nueva web que se estrena con el presente año 2011.
Como podréis observar, el nuevo proyecto gana en orden, coherencia y contenido. Durante años mi web fue creciendo de manera desordenada, ahora con esto, ahora con aquello, pero sin estructura ni planificación, hasta que fue imposible orientarse por ella.
Como novedades, se ha ordenado todo el contenido anterior, distribuyendo la información en diferentes apartados:
El MENÚ PRINCIPAL incluye aspectos generales sobre mí, mi trabajo y sobre esta web.
El apartado MIS HERRAMIENTAS reúne de manera ordenada la descripción, características y forma de descarga de todas las herramientas que he diseñado durante estos años para diferentes plataformas, así como las versiones realizadas por colaboradores y amigos de las mismas.
El grupo +&+ INDICADORES agrupa a todas aquellas herramientas que, sin ser de mi autoría, he programado y adaptado para incorporar a distintas plataformas pues no estaban disponibles anteriormente.
ARTÍCULOS & DOCS es una recopilación de todos los artículos técnicos que he ido redactando durante estos años en referencia a mis herramientas o diferentes aspectos del trading. La nueva web me permite ordenarlos y agruparlos por lo que, a partir de ahora, los usuarios de algunas de mis herramientas más conocidas podrán disponer de un lugar donde acudir a consultar y buscar ejemplos de aplicación.
Por último en HERRAMIENTAS DERIVADAS tengo el placer de presentar aquellos diseños de otros autores que, basados en alguna de mis herramientas, las hayan evolucionado y mejorado. Por supuesto, han tenido la amabilidad de hacérmelo saber y, con el mismo espíritu de las originales, han aceptado distribuirlas de forma libre y gratuita. Gracias a todos ellos por compartir su meritorio trabajo.
Poco a poco incorporaremos algunas nuevas posibilidades antes no disponibles. Para empezar, abrimos la posibilidad de REGISTRARSE como usuario en esta web, cosa que [como de costumbre] se puede hacer de forma LIBRE Y GRATUITA. Ese simple hecho ofrece la posibilidad de acceder ahora y en el futuro al CÓDIGO DE HERRAMIENTAS no disponibles hasta ahora, así como ProScreeners, Explorers y otras utilidades de interés que, hasta el momento, no he publicado nunca o había retirado de la distribución. Los usuarios no registrados disponen de toda la información pero NO tienen acceso a esos códigos de herramientas extra.
Como esta web tiene unas dimensiones considerables, es fácil que queden links huérfanos o que no lleven al lugar esperado. Agradeceré mucho que, si encuentras algún problema o error o link mal direccionado me lo comentes para poder arreglarlo. Gracias por vuestra ayuda y comprensión, y que disfrutéis de la nueva v. 2011 de esta ya veterana web.
Desgraciadamente la publicación del indicador Titán en la web de PRT se verá pospuesta unas semanas. Algún problema en el servidor y las muy merecidas vacaciones que los amigos de esa plataforma se tiene bien ganadas.
En mi caso, no hay prisa, pero sigo recibiendo insistentes peticiones de muchos amigos que les gustaría precisamente aprovechar estas vacaciones [esa era la idea] para probar estas nuevas herramientas en su plataforma PRT.
Se me ha ocurrido un nuevo sistema de distribución que pongo a vuestra disposición y del que me gustaría me comentáseis si os agrada más menos o igual. He pensado en incorporar en un PDF algunas consideraciones técnicas, el código y las instrucciones [si fueran necesarias] para su instalación.
En este caso, me parece justo que la espera tenga algún tipo de compensación, y he incluido también mi propia versión de la Curva de Regresión Polinómica y un modelo de Baricentro asociado a ella.
Por el momento la distribución de este PDF será libre y gratuita. Luego, para preservar algo mi ancho de banda, evitar bloqueos del servidor y tener algo con lo que ayudar a los niños de las escuelas rurales, seguramente lo pondré en descarga bajo donación [ya sabéis, 1,5 euros por descarga, que eso no arruina a nadie y os permite también a vosotros echar una mano a chavales que, sin esa ayuda, quizás no tuvieran lápices ni libretas el próximo curso].
En fin, que no me alargo más. Quien quiera ojear el documento técnico y le apetezca disponer del código de Titán y CRP Baricentro, sólo tiene que clicar sobre ese enlace, en el logo de entrada o en cualquiera de los gráficos finales. Y, por favor, comentad qué os parece este tipo de distribución, que me será muy útil disponer de vuestras opiniones para nuevos proyectos futuros. Gracias anticipadas.
Si creamos una herramienta de bandas correctamente espaciadas a ambos lados de esa curva y diseñamos un sistema para tradear entre una y otra [cortos arriba / largos abajo] los resultados son, simplemente, espectaculares. Por poner sólo un ejemplo, esta es una muestra de los resultados de un sistema basado en la CRP aplicado al BUND:
En temporalidad de 1 minuto, 22 operaciones, 100% de acierto, y más de un 28% de retorno. ¡Espectacular! Y lo más increíble es que en todos las activos y temporalidades obtenemos resultados bastante similares. Siempre excepcionales. ¿Demasiado bonito para ser cierto? Efectivamente, tienes toda la razón. Hay truco.
La CRP [como toda esta familia de curvas] se calcula a posteriori, ajustando su trazado al optimo entre todos los posibles. Así, se redibuja constantemente hacia atrás eliminando cualquier rastro de fallo anterior. Es lo que yo cariñosamente llamo “curvas tramposas”. Con éstas, y sus herramientas derivadas [sean indicadores o sistemas] hay que tener cuidado porque saben esquivar la prueba del algodón redibujándo constantemente su trazado pasado tal y como van avanzando.
Primera conclusión práctica de este rollo tan largo: si alguien pretende venderles un sistema de especulación automático por una bonita cantidad y les presenta unas estadísticas de sistema excepcionalmente buenas, [como las que yo he mostrado] desconfíen por mucho que las vean funcionar con sus propios ojos. Pueden estar basadas en una herramienta de este tipo que en cualquier activo y temporalidad muestra unos resultados extraordinarios. Los sistemas de verdad desgraciadamente jamás son tan buenos.
Quiere eso decir que es una herramienta inútil y viciada de origen. ¡Para nada! Es una herramienta excepcional, aunque no con esa fiabilidad que su mentiroso pasado parecería concederle. De hecho supera a cualquier media o combinación de ellas. Lo que debemos de tener claro es que, la parte del gráfico que nos interesa [esa zona a la derecha de la última vela, o sea, el futuro] es impredecible. Pero sí que las curvas de regresión polinómicas nos van a informar de las zonas más probables de giro atendiendo al pasado reciente. Es como si arrastrásemos unos pivots a lado y lado de la cotización.
¿Que si puede fallar? ¡Por supuesto que sí! Aunque luego la muy tramposa lo esconda en su redibujado pasado. Pero, una vez conocido su defecto, ¿no le perdonaríamos a esta bella desconocida alguna mentira sobre su pasado si nos da buenas pistas sobre el futuro?
A esa conclusión llegué, y seguí trabajando con ella [en detrimento de TODO lo demás].
En el próximo post les explicaré hacia dónde, y ya les adelanto que acabará en forma de herramientas disponibles, públicas y gratuitas, como de costumbre. [Si Alonso maneja un Ferrari, ¡por qué nosotros deberíamos conformarnos con menos!]
El Baricentro es uno de los trabajos más conocidos e interesantes de Mostafa Belkhayate. Se trata de calcular lo que él define comocentro de gravedad del movimiento de un activo [línea azul en el gráfico]. Ese centro de gravedad hace las veces de eje de la cotización y, partiendo de él se añaden 3 líneas de resistencia por encima (rojas) y 3 de soporte por debajo (verdes). La amplitud de las mismas se basa en proporciones del número áureo: 1,618.
Por supuesto, la clave es -precisamente- el cálculo de esa línea central.
Desgraciadamente, no he sido capaz de encontrar el algoritmo original descrito ni publicado en ningún lado por su autor. Sin embargo, en estos tiempos de inteligencia distribuida en Red, es difícil que algo así no trascienda. Probablemente muchos habrán intentado replicarlo u obtener herramientas similares. Así, se puede acceder a códigos publicados que se enuncian como Centro de Gravedad para distintas plataformas, entre ellas ProRealTime, [por ejemplo aquí o aquí también]. Al no poder verificarlas con el original, no podremos saber hasta qué punto son o no próximas al de Belkhayate, aunque cumplen de una forma bastante eficiente con el trazado esperado.
Como se puede observar en ese último enlace, son diferentes los caminos que se están trabajando para conseguir algún tipo de herramienta de disposición en bandas que mejoren y superen a las conocidas Bandas de Bollinger. Por un lado está el ya conocido Centro de Gravedad originalmente desarrollado por Belkhayate; pero sin olvidar tampoco las denominadas Bandas de Hurst o las Bandas Sigma. En eso he estado trabajando últimamente.
En ese código obtenido de la Red observé algunas cosas, que cualquiera puede comprobar: en primer lugar, que se trata de una curva de regresión polinómica [CRP], y eso no es fácil de calcular. En segundo lugar, el código parecía [y parece] una adaptación hecha desde otra plataforma. En la práctica, calcula bien, pero es algo lento en el cálculo y, en determinadas circunstancias [especialmente en temporalidades cortas o activos con escasa volatilidad] tiende a saturarse y se bloquea.
Cualquier programador sabe que componer un código ajeno es tremendamente difícil, pero ayer lo conseguí y he obtenido un código mejorado para PRT que [por eliminación de variables] es más rápido y no se cuelga en temporalidades cortas. Y aquí un pantallazo para mostrarlo:
A partir de ahora, cuando me refiera a él lo denominaré, simplemente, CRP [Curva de Regresión Polinómica].
Y en la próxima entrega: ventajas, inconvenientes y conclusiones prácticas de todo esto…, acabando con TITÁN.
El post de hoy es [para mí mismo] importante. Se me encendió la lucecita y en esta mañana de sábado dí con la solución a dos problemas de golpe. El uno me llevó al otro.
No tengo muchas ganas de marearos con disquisiciones largas, así que me perdonaréis lo telegráfico. Lo expresaré en ideas base y poco desarrolladas.
La red bursátil esta repleta de talento. Es aquella marabunta digital a la que un día me refería que, no me cabe duda, va a poner patas arriba los mercados, democratizando el trading y haciendo la especulación más justa y equitativa. Los tiburones deberían preocuparse, porque a las sardinitas nos estan creciendo dientes y cada día nos parecemos más a pirañas. De una en una, apetitosas e inofensivas, pero en bancos…, igual nos acabamos comiendo algún tiburón que otro.
El poder de la “marabunta” se basa en la colaboración. Los tiburones son solitarios y egoistas. Las bandadas/bancos colaboramos, en este caso poniendo nuestras cabezas a trabajar juntas.
El hecho es que llevaba tiempo madurando una idea, escribiendo y reescribiendo código, buscando sistemas eficientes de trabajo. Cuando me puse a buscar por la Red resultó que se trata [como es natural] de un camino que otros están investigando y [el poder de la inteligencia distribuida] están compartiendo.
Descubrí los trabajos del trader Mostafa Belkhayate, sinceramente impresionante. Tanto el Gravity Center como el Belkhayate Baricentro. Grandes ideas.
Os pongo un vídeo donde el propio M. Belkhayate muestra su indicador Baricentro en pleno trabajo. Está en francés pero creo que es súmamente interesante:
No me resisto a explicar mis pequeñas tribulaciones de estas dos últimas semanas.
Básicamente estoy trabajando en la actualización de algunos de mis indicadores para VC4 y VC5. Sin prisas, pero sin pausas. Algunos ya están acabados al 99%. Ya saben, ese pequeño detalle que no acaba de convencer, ese caso extraño donde no traza la curva exactamente por donde debería y no acabas de entender por qué. Esos últimos detalles que son siempre los más difíciles de solventar por pequeños y extraños…
Pero ese trabajo que me había propuesto para estas fechas de [para mí] una cierta relajación laboral, se ha visto benditamente interrumpido en algunas ocasiones por diversos amigos que, dándome muestra de una confianza que me halaga profundamente, sin apenas conocerme comparten conmigo hallazgos, códigos e ideas, casi siempre de un enorme interés técnico.
Decir que eso me distrae o me desvía del trabajo pautado no sólo sería injusto, sino profundamente falso. Realmente esas inesperadas aportaciones me despiertan de mi letargo y de mi tendencia a repetirme incansablemente sobre determinadas ideas; abre mi mente con bocanadas de aire fresco y [en muchos casos] consigue desatascarme en proyectos bloqueados donde, si no fuera por esas ayudas externas, simplemente me quedaría definitivamente anclado.
Quería agradecéroslo a todos los que compartís conmigo vuestras ideas, códigos e inquietudes. Por mucho que pueda pareceros en ocasiones ideas descabelladas, en muchas ocasiones ocultan una chispa genial que sirve para solventar esa u otra técnica complementaria. Ya sabéis que, finalmente, lo comparto todo, por lo que del destilado de buenas ideas todos acabamos beneficiándonos.
Reconozco que, de entrada, no siempre soy capaz de encontrarle sentido a todo, pero lo pruebo. Cuando se trata de una técnica, implemento el indicador y diseño diferentes sistemas automáticos para estudiar sus resultados sobre diversos activos y en distintas temporalidades. En ese punto, si los resultados son estadisticamente significativos, genero subsistemas por familias con variaciones para optimizarlos, y es en este punto donde puedo observar si las reglas originales de la técnica admiten mejoras o no al aplicarlas sobre activos y temporalidades concretas.
Hoy no voy a explicar técnicamente nada, pues todo sigue siendo investigado, comparado y optimizado, y quizás al final alguna de estas líneas de trabajo decida que no sirven y las abandone [pretendo que lo que salga adelante sea para mejorar lo ya existente; si no, ¿para qué?], pero os voy a mostrar algunos pantallazos de estos proyectos que ahora mismo centran mi atención y que, prácticamente siempre, surgieron de un comentario o de una sugerencia de un interlocutor ocasional. Gracias a todos ellos [a todos sin excepción] por hacer una demostración tan sublime de lo que es la inteligencia en red, que a mí me gusta denominar mejor como tráfico de ideas.
Estos son Karibdis y BGC trabajando en paralelo, ambos con buenos resultados [seguramente demasiado buenos], tanto en MIBEX como en bonos.
Esto es la maqueta para montar el sistema Escila, derivado de Karibdis, por si lo mejora:
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
Reconozco que estoy un poco perezoso. Bueno, para ser justo conmigo mismo, digamos que ando con una carga de trabajo bastante alta y llego a casa machacado y con pocas ganas de seguir mirando pantallas.
Pero ese trabajo que me había propuesto para estas fechas de [para mí] una cierta relajación laboral, se ha visto benditamente interrumpido en algunas ocasiones por diversos amigos que, dándome muestra de una confianza que me halaga profundamente, sin apenas conocerme comparten conmigo hallazgos, códigos e ideas, casi siempre de un enorme interés técnico.
