La Magia de los Nuevos Robots [PS, Explorers, Escáners...]

Esto de tener amigos en todos lados es estupendo. Me permite, de vez en cuando, enterarme de alguna cosilla interesante. Y, si se tercia, hasta avanzarles algo a los amigos que tienen por costumbre la amabilidad de visitar este sitio web.

Por ejemplo, me comentan que en Visual Chart [VC] están trabajando en una actualización que no tardará mucho. Nuevas prestaciones para la v.5 que, según he oido por ahí, incorporan importantes mejoras en el escáner para que sea más profesional y su funcionamiento más completo.

Esperaremos ansiosos a ver qué nos están preparando.

Vaya casualidad. No deja de ser curioso como la nueva versión [todavía en fase beta] 8.03 de PRT precisamente incorpore mejoras sustantivas en la gestión de sus ProScreeners. Otro día les explico más, pero ya ven por dónde van los tiros…

ProScreener “AlPozo”: Para Localizar Caídas Muy Verticales

Lo reconozco: me da pereza documentar mis cacharritos. Pero, [claro está] si no explico para lo que sirven, cómo va a saber nadie si le resultan útiles. Así que venzo mi obstinada mandra, y paso a explicaros.

En este caso se trata de un ProScreener [robot buscador para los usuarios ProRealTime] que he llamado “AlPozo”.

La primera idea me la propuso el colega Tdr y, me he permitido tomar una parte de la misma para automatizarla, porque me ha parecido que podría resultar útil para muchos usuarios.

Por respeto, no “destriparé” la idea original de Tdr [que es otra y más compleja], pero la primera parte se basaba en encontrar de forma ágil valores que hubieran sufrido caídas muy verticales en mercados muy extensos y ponerlos bajo la lupa por si les da por recuperar, aprovechando el efecto rebote que todos conocemos.

Estuve mirando por ahí y me pareció que no había ningún cacharrito que detectase a esos pobres “despeñados”, por si a alguien le apetece fijarse en ese tipo de valores como objetivos de trading, así que he diseñado una pequeña rutina que hiciese la parte dura de esa tarea: buscarlos, mostrarlos y ordenarlos.

Lo que hace este PS básicamente es listar valores en mercados extensos (lo he diseñado pensando en NASDAQ, NYSE y similares) donde el activo haya perdido el 50% (o más) de su valor en alguna de las 25 sesiones previas.

La técnica de trading que sigue a este proceso puede ser doble: o bien la búsqueda de un efecto rebote a corto plazo o de recuperación completa a medio/largo plazo. Esta estrategia, atendiendo a los habituales movimientos basado en los niveles de Fibonacci, puede significar plusvalías del 70-80% a corto en el caso de los rebotes hasta primer nivel [38% del la caída], o del 200-300% si vuelve hasta el origen y recupera completamente el nivel original en el medio o lago plazo.

Lo diseñé pensando en su utilización en diario y le he incorporado un doble filtro: el primero para evitar activos con precio inferior a 0,50 $/€, para quitar morralla centimera y un segundo filtro para valores que muevan de media menos de 1.000 acciones por sesión, por poco líquidos.

De todos modos, me he esforzado en que la programación sea muy simple y clara para que cualquiera [a poco que sepa programar] pueda modificar manualmente algunos de los parámetros críticos. Por ejemplo, si te interesase echar un vistazo en semanal, podrías reducir por ejemplo el período previo de caída a 12 o 15 semanas en lugar de las 25 [un mes tiene más o menos 25 sesiones diarias], o subir el filtro de volumen para trabajar con volúmenes semanales medios aceptables.

Si te interesa, puedes conseguir más información y el código pulsando en este enlace:

http://www.blai5.net/robots.htm#alpozo

Manuales Técnicos de ProRealTime

Hace tiempo que tenía pendiente una entrada de utilidad como esta. Se trata de reunir en uno sólo post los accesos a los principales manuales técnicos para desarrollar sobre ProRealTime.

Todos son PDFs y contienen los principales comandos y procesos para poder desarrollar indicadores [ProBuilder], robots – rastreadores [ProScreeners] y sistemas [ProBackTest]. Espero que sean de utilidad.

• Manual de la Plataforma
• Manual de Programación ProBuilder
• Guía de Programación ProScreener
• Manual de Programación ProBackTest

CÓMO AJUSTAR LOS PROSCREENERS [RASTREADORES]

Estimado Blai:

Estoy probando tu último maravilloso invento proscreener llamado:

Blai5 RMO PS para ProRealTime

y tengo una duda, a ver si serías tan amable de resolvérmela.

Llevo poco tiempo manejando ProRealTime, y al hacer la consulta, quisiera obtener “solo” las acciones de un determinado mercado, por ejemplo el NASDAQ, ¿ como podría hacerlo?, ya que veo que salen acciones varias pero no se exactamente a que mercado pertenecen

Gracias por adelantado y perdón por las molestias.

Un saludo

Saludos.

Antes de nada, que nadie crea [¡por favor!] que me molestan las preguntas. Al contrario, las agradezco mucho porque me ayudan a darme cuenta qué me dejo por explicar. Y os aseguro que [con los habituales problemas de falta de tiempo] contesto encantado.

Bien, esta pregunta es muy interesante, porque no se me había pasado por la cabeza explicar algo tan elemental como la manera de cambiar el mercado o la temporalidad de un rastreador ProScreener. Lo hago encantado y gráficamente, así se entiende mejor que con las palabras. Haz esto:

PASO 1

PASO 2:

La zona nº 2: “Selección de Lista” te permite rastrear entre los mercados predefinidos [Listas Predefinidas] o entre tus propias listas [Listas personalizadas]. Escoje la opción que quieras y selecciona el mercado o lista en el menú desplegable.

La zona 3, “Periodo”, te permite elegir la temporalidad del gráfico sobre el que quieres aplicar el rastreador. Puedes aplicarlo sobre gráficos semanales, diarios, horarios o de minutos, como prefieras.

Por último, la zona 4, “Clasificación de los 30 mejores resultados” te permite cambiar entre los que más cumplan la condición o los que menos la cumplan, cosa que, en ocasiones puede ser interesante.

Y, para acabar, un último truco:

PASO 3:

Puedes ordenar cualquier lista pulsando sobre el encabezado por el que quieras que se ordene. Si pulsas una vez, lo hará de mayor a menor, y si vuelves a pulsar, al revés.

Ahora le podrás sacar todo el partido a los ProScreeners rastreadores.

Un saludo

RASTREADORES PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE MERCADO

Si eres de los que se pasan horas revisando gráficos y más gráficos buscando oportunidades en el mercado, este post te interesará, porque voy a ahorrate mucho tiempo y trabajo. ¿Cuánto te lleva repasar el NASDAQ o el MC en busca de un cruce de medias o una determinada posición de indicadores? Si son horas, podría llevarte un minuto, y voy a explicarte cómo.

Hoy comparecía sólo para hacer un anuncio, pero me he planteado si no sería conveniente antes explicar [a quien no lo sepa] que existen unas herramientas destinadas a entresacar, listar y ordenar aquellos valores que, en ese mismo momento, cumplan unas determinadas condiciones especiales que los hagan susceptibles de ser comprados o vendidos.

No importa qué condición sea esa. Puede ser un RSI en sobrecompra más un Estocástico a punto de cruzarse; puede ser un determinado patrón de velas; o, una combinación de ruptura al alza de medias en precio y volumen simultáneas. Tanto da. No importa el qué.

Para no hacer el tema largo, existen unas pequeñas herramientas incluidas en las aplicaciones gráficas que, una vez programadas, realizan una función de filtrado y ordenado de los valores que cumplen determinadas condiciones. Genéricamente yo les llamo “rastreadores” o “robots“, porque cada programa les da un nombre distinto. Por ejemplo, entre los que yo manejo habitualmente, en ProRealTime reciben el nombre de ProScreeners [PS] mientras que los usuarios de Visual Chart los conocen como Explorers. En ambos casos son rastreadores o robots. 

Al lanzar un robot sobre el mercado, éste repasa, uno por uno, todos los valores y sólo presenta aquellos que cumplen la condición/es programada/s.

Como decía uno de mis profesores,

los informáticos somos tipos esencialmente perezosos que hacemos los mayores esfuerzos para ahorrarnos el más mínimo de los trabajos

No me direis que la frase no es genial

Pues al final resulta bastante cierta. A mi me parecía una pesadez mirar gráficos y más gráficos durante horas, así que me he dotado de un buen arsenal de robots rastradores. Los hay que me avisan de los valores que están dando señales Atlas [congestión de las Bandas de Bollinger], de los preferidos de las manos fuertes y en los que están comprados, de los que están comprando en ese mismo momento [basados en Koncorde], de los que tienen puntas de volúmen anómalas…. Robots para todos los gustos y para cualquier mercado. Me da igual el MC que el NASDAQ; en gráfico diario que en semanal o intradías. Puedo tener un listado de valores “calientes” en dos minutos sobre cualquier mercado.

Todo esto venía a cuento porque acabo de incorporar un nuevo robot rastreador a mi lista de herramientas de descarga libre y gratuita. Se trata del Blai5 RMO PS para ProRealTime. Ya hace algunas semanas programé el interesantísimo Oscilador de Rahul Mohindar [RMO] en esa plataforma y ahora, como complemento, he diseñado esta herramienta que ayuda a detectar los valores que están próximos a las señales de entrada y salida, para que sea más fácil localizar los valores en los que usar esta interesante herramienta y sistema de trading.

Y quien quiera más detalles sobre la misma [o se la quiera descargar] que pulse en los enlaces, que por hoy es todo.

Por las dudas, todas mis herramientas son públicas y gratuitas y pueden ser libremente descargadas. Para usarlas tendrás que bajarte primero el ProRealTime que es dónde funcionan pero, tranquilo, que también es gratuito y los datos a fin de día, también. Así que, el precio de todo el conjunto está muy bien.

Espero que te sean útiles.

TRUCOS PARA OPTIMIZAR LAS BÚSQUEDAS EN EL ATLAS PROSCREENER

Acabo de recibir un correo de un usuario que imagino puede ser de interés general. En extracto, dice así:

Escaneando los mercados con el robot ATLAS (no es el wide) he visto que hay muchos valores en el mercado español que se quedan fuera de la búsqueda a pesar de que me encuentra menos de 30 (ya sabes q el ProRealTime te muestra 30). Te mando un ejemplo entre los que me he encontrado. He elegido este (Laboratorios Almirall) pq está dando una señal ATLAS de -1 y sin embargo no está entre los encontrados. Sin embargo encuentra un valor “Banco Chile???? con una señal de -0,09. (…) Lab.Almirall cumple todo eso pero no aparece entre los buscados. Estoy seguro que hay algo q se me escapa.

Ya aprovecho para decirte que me gusta mucho el indicador ya que hace muy bien su función pero como tu muy bien dices lo carga el diablo.

La verdad, hay varias cosas que se me ocurren para optimizar las búsquedas que se realizan con el robot ProScreener [PS] Atlas.

El primer detalle es que [creo recordar] la escala del PS no es la misma que la del indicador. Creo que está multiplicada x10, porque el PS se manejaba mejor si en lugar de decimales tan pequeños trabajaba con enteros y hasta centésimas. Y no había ninguna necesidad de que no fuese así, si eso lo hacía funcionar mejor. Así que una señal Atlas de 0,45 en el indicador, en el PS será de 4,5. Que eso no te confunda, porque tampoco tienen mayor importancia. Ahora trucos prácticos.

• A la limitación que impone PRT con un número máximo de 30, hay que responder con imaginación. Así que voy a sugerir algunos caminos que se pueden explorar a fin de optimizar las búsquedas.

• El PS ATLAS es más restrictivo que la versión Wide (ancha). Para el MC español yo uso la Wide, mientras que para mercados más amplios (francés, alemán o americano), utilizo la convencional.
• ¿Inviertes en Latibex? ¿No? Pues esos valores no te interesan y cada vez que te muestra uno en la lista te quita la posibilidad de ver otro que te interese del MC. Después de la última versión 7.0 del ProRealTime si en “Listas Predefinidas” cambias “Acciones esp” por “Mercado Continuo” ya no aparecen los valores del Latibex.
• ¿Estrechos? ¡No, gracias! Hay valores en los que nunca entro. Son los que están por debajo de unos niveles de negociación que considero mínimos. Para eso en muchos ProScreeners situo un filtro de volumen como condición extra. Para el MC añado una condición de obligado cumplimiento (AND) sumada a las anteriores que sitúe el volumen del día de anterior por encima de un valor mínimo [por ejemplo, 10000 para el MC]. La puedes llamar, por ejemplo FV (Filtro de Volumen) y que en código se escribiría así:
• FV = volume[1] > 10000. Eso cortará todos los valores pequeños que no han superado ese nivel de negociación mínima.

Si se me ocurre alguna cosa más, ya la iré incluyendo…

MORDISQUITOS AL MERCADO [ATLAS Y LA PRUEBA DEL ALGODÓN]

Ahí va una pequeña contribución a la causa del trader maltratado por el mercado.

Yo soy un trader amateur, miedoso y bastante mediocre. Pero tengo claras un par de cosas y, entre ellas, que el secreto de un trading exitoso está básicamente en la psicología.

Precisamente por ello y para tener una operativa consistente, he que convencerme de que opero en base a unos principios razonables y que las probablilidades están de mi lado. Solo así puedo entrar en el mercado y no estropearlo todo en un repentino ataque de pánico.

Hace algunos días [concretamente el pasado día 6] colgué una lista de valores “a vigilar” en Hispavista pues eran aquellos que el Robot ProScreener Atlas señalaba como con más probabilidades de ejecutar un movimiento significativo en las siguientes sesiones.

Les aseguro que si lo mío fuese la videncia y la bola de cristal seguramente mi vida sería más descansada, pero como intento basarme en algoritmos y principios matemáticos, siempre hay que estar con el engorroso trabajo de probar y comprobar, pulir y mejorar [optimizar].

Imaginemos que pretendemos una ganancia de un miserable 3% en estas 8 sesiones [de miércoles 7 a viernes 16]. Claro, muchos pensarán que un 3% es casi nada y tendrán aquello de dejar correr los beneficios como norma. No lo rebatiré, que hoy no es el tema. Pero ganar un 3% en 10 días naturales es el equivalente a [3 x 36.5] un bonito 109.5 % anual, así que poca broma…

Hoy me he entretenido en valorarlo y aquí tenéis el resultado [que cualquiera puede comprobar por sus propios medios]:

Bien, para empezar, imaginemos que trabajamos con instrumentos capaces de posicionarnos al alza o a la baja [como CFD]. En ese caso veremos que 12 de 16 han tenido un movimiento superior al 3% [±3%].

Pero, vamos a ser más realistas. Imaginemos que situamos una entrada un 1% por encima y por debajo del precio inicial. ¿Cuántos de ellos siguen presentando un desplazamiento superior a un 4% [3+1%]? Pues sólo SGC dejaría de cumplir la condición. Así, 11 sobre 16 [68,7%] de los valores de la lista han acabando desplazándose más de un 3%, con un filtro de entrada del 1%, algunos de ellos cerca o más de un 10% [6 de 16 = 37,5%].

Quizás en lugar de aspirar a ese pelotazo que nunca llega, ir dando mordisquitos al mercado en forma de 3 ó 5% en pocas sesiones fuera una buena estrategia.

Yo voy a seguir investigando. Y, si alguien quiere hacerlo por su parte y al mismo tiempo, ya saben, Atlas sigue siendo público y gratuito