ProScreener “AlPozo”: Para Localizar Caídas Muy Verticales

Lo reconozco: me da pereza documentar mis cacharritos. Pero, [claro está] si no explico para lo que sirven, cómo va a saber nadie si le resultan útiles. Así que venzo mi obstinada mandra, y paso a explicaros.

En este caso se trata de un ProScreener [robot buscador para los usuarios ProRealTime] que he llamado “AlPozo”.

La primera idea me la propuso el colega Tdr y, me he permitido tomar una parte de la misma para automatizarla, porque me ha parecido que podría resultar útil para muchos usuarios.

Por respeto, no “destriparé” la idea original de Tdr [que es otra y más compleja], pero la primera parte se basaba en encontrar de forma ágil valores que hubieran sufrido caídas muy verticales en mercados muy extensos y ponerlos bajo la lupa por si les da por recuperar, aprovechando el efecto rebote que todos conocemos.

Estuve mirando por ahí y me pareció que no había ningún cacharrito que detectase a esos pobres “despeñados”, por si a alguien le apetece fijarse en ese tipo de valores como objetivos de trading, así que he diseñado una pequeña rutina que hiciese la parte dura de esa tarea: buscarlos, mostrarlos y ordenarlos.

Lo que hace este PS básicamente es listar valores en mercados extensos (lo he diseñado pensando en NASDAQ, NYSE y similares) donde el activo haya perdido el 50% (o más) de su valor en alguna de las 25 sesiones previas.

La técnica de trading que sigue a este proceso puede ser doble: o bien la búsqueda de un efecto rebote a corto plazo o de recuperación completa a medio/largo plazo. Esta estrategia, atendiendo a los habituales movimientos basado en los niveles de Fibonacci, puede significar plusvalías del 70-80% a corto en el caso de los rebotes hasta primer nivel [38% del la caída], o del 200-300% si vuelve hasta el origen y recupera completamente el nivel original en el medio o lago plazo.

Lo diseñé pensando en su utilización en diario y le he incorporado un doble filtro: el primero para evitar activos con precio inferior a 0,50 $/€, para quitar morralla centimera y un segundo filtro para valores que muevan de media menos de 1.000 acciones por sesión, por poco líquidos.

De todos modos, me he esforzado en que la programación sea muy simple y clara para que cualquiera [a poco que sepa programar] pueda modificar manualmente algunos de los parámetros críticos. Por ejemplo, si te interesase echar un vistazo en semanal, podrías reducir por ejemplo el período previo de caída a 12 o 15 semanas en lugar de las 25 [un mes tiene más o menos 25 sesiones diarias], o subir el filtro de volumen para trabajar con volúmenes semanales medios aceptables.

Si te interesa, puedes conseguir más información y el código pulsando en este enlace:

http://www.blai5.net/robots.htm#alpozo

The Well: Os Propongo un Juego de Verificación

Como hacía tiempo que no había tenido tiempo de ponerme a diseñar nuevas herramientas, no os había propuesto que me acompañáseis en uno de estos juegos de verificación que, en el fondo, son los que me acaban ayudando a decidir si una nueva herramienta funciona o no como espero. De hecho acabo de programarla hace un par de días y por el momento tiene nombre clave “The Well” [si funciona, ya explicaré por qué, pero si a alguien le gusta The Band, quizás recuerde ese maravilloso tema].

La idea [como tantas otras veces] no es mía, sino que me la sugirió un amable asistente a mi charla en Borsadiner, el colega Tdr. Me explicó algo que andaba intentando programar y me dijo algo así como “¿no te parece que sería buena idea?” Le dije que me lo miraría y, la verdad, a primera vista parece que promete. He programado una aproximación a su idea, aunque con algún toque de mi cosecha. Si os apetece, la probamos todos juntos.

Me he ido al NASDAQ, mercado sobre el que no tengo mayores prejuicios, he lanzado la herramienta y entre todos los candidatos, hoy me decanto por WSBF [Waterstone Financial]. Digamos que hoy compraría [sobre el papel] al cierre de 2,53 y vamos a dejarla correr unos días, a ver qué pasa con ella. Añadiremos alguna más en nuestra cartera virtual y a ver qué tal resultados nos da el nuevo “cacharrito“.

Pulsa para ver aumentado

Trabajo en Grupo con un Sistema ProBacktest

Bueno, ya sabéis, una cosa lleva a la otra, y las cosas que no se preparan que, simplemente, surgen de forma espontánea, a veces acaban siendo las más interesantes.

Casi sin proponérnoslo existe la posibilidad de ver si la aquellos que estéis interesados en la programación y optimización de sistemas a través del módulo ProBacktest de ProRealTime podáis confrontar ideas y colaborar a partir de un sistema base que se planteó en un hilo del foro Dias de Bolsa, del que soy habitual.

Se me ha ocurrido que podría se interesante, del mismo modo que la experiencia de Ejercicio Práctico de Diseño de un Indicador Técnico, partió de manera completamente espontánea desde un foro, que esta igual también podía tener interés. Así que, por mí no quedará.

No te conformes con ese código sólo porque, así de entrada y tal como está. el sistema merece sólo un regular. Puede provocar pérdidas demasiado importantes y tolera mal los laterales. Pero como sistema base para ir probando cosas, puliendo y mejorando, está bien. No tanto para operar con él sino para darse cuenta en qué detalles trabajar para mejorar un sistema con posibilidades, como éste. Puliendo defectos podría quedar de notable.

Yo postulo que sea una:

experiencia práctica y en grupo de instalación, estudio y mejora de un sistema de especulación automático ProBacktest de ProRealTime, a partir de un caso descrito y de un código ya confeccionado para, a partir de él, adaptarlo y evolucionarlo.

Si te apetece participar o conocer cómo ha funcionado [depende del tiempo que haya pasado desde hoy hasta cuando lo leas], así como el sistema en el que está basada esta experiencia de colaboración, sólo debes pasarte por esta página para desvelar todo el misterio:

EXPERIMENTAR CON UN SISTEMA PROBACKTEST EN PRT

Y un gráfico de cómo se muestra la información de los sistemas automáticos de especulación ProBacktest en ProRealTime: