Bandas CBK, para incorporar al gráfico de precio y ver las señales que se generan.
Indicador CBK Squeeze
ProScreener CBK PS
Sistema ProBacktest CBK i
Este es el aspecto gráfico de estos elementos:
Es un estupendo sistema, sólido y bastante fiable, además de ser uno de los sistemas de moda, si investigan un poco.
Las bandas CBK [Canal de Bollinger y Keltner], que se instalan sobre el gráfico de precio, están formadas por una superposición de las Bandas de Bollinger [BB] y el Canal de Keltner [CK].
La manera de operar este indicador de canal seguiría las siguientes reglas básicas:
Las señales de entrada se darán cuando se produzca un cierre exterior al canal de Keltner [líneas azules internas], siempre y cuando las bandas de Bollinger estén por fuera del canal de Keltner.
En caso de que las bandas de Bollinger penetren dentro del canal de Keltner se suspenderá toda operativa hasta que vuelvan a salir, pues estaríamos en lateralidad o situación previa a movimiento brusco.
Este es un estupendo sistema clásico, muy probado y competente. Está basado en los cruces de 3 medias exponenciales, de valores 4, 9 y 18. Las señales de compra y venta se generan al cruce de la media de 9 con la de 18. Las salidas de posición se realizan al cruce de la media rápida [4] sobre la intermedia [9].
Además, he encontrado una excelente explicación en vídeo del sistema de tres medias exponenciales de valor 4, 9 y 18 por cortesía de Lorbinder.
Si son usuarios de ProRealTime, he programado un conjunto de herramientas [entorno] que deberían facilitar el trading sistemático con este sistema. En un zip podrán encontrar el ProScreener [PS] TriMed 4.9.18 y el ProBackTest [PB] TriMed 4.9.18 MC, adecuado para trabajar con acciones en cualquier mercado.
El ProScreener TriMed 4.9.18lista y ordena los valores del mercado en estudio que están más próximos a dar señal de compra/venta o que la acaben de dar. A menor valor, más próximas al cruce están las medias naranja y azul, determinantes del sistema. Como podrán comprobar este sistema base TriMed 4.9.18 MC ofrece sus mejores resultados sobre acciones y en periodo semanal. Puede utilizar ambos lados [compra/largos y venta/cortos] si dispone de CFDs para operar, aunque exsite la posibilidad de confirurar sólo las compras para el mercado convencional de acciones o, con ligeros cambios que se indican, utilizarlo en derivados.
Desde hace tiempo algunos amigos han estado insistiéndome en la posibilidad de publicar sistemas de trading. Efectivamente, no es fácil acceder a ellos para todos aquellos que no tienen un cierto dominio de la programación o, en caso contrario, hay que pagar una considerable cantidad de dinero para adquirirlos, pues sus precios no son precisamente asequibles.
Lo estuve pensando y lo que realmente no he encontrado jamás son, lo que podríamos llamar, entornos completos de trading. Desde mi punto de vista, un “entorno de trading” sería un conjunto de herramientas compuesto por:
Un/os indicador/es adecuado/s
Un robot buscador [ProScreener/Exporer…, etc]
Un sistema base de marcación/generación de entradas y salidas
Un sistema de valoración económica del sistema
Con todo ello un trader podría estudiar y decidir:
A qué valores y temporalidades se ajusta mejor es sistema descrito;
En qué casos se producen mejores resultados;
En qué valores de un mercado o grupo de valores concreto están próximos a darse las condiciones de entrada de ese sistema;
Como ajustar, mejorar o adaptar las condiciones de ese sistema base a su propia operativa.
Disponer de un conjunto de herramientas así permitiría reducir el tiempo de estudio y adaptación a un sistema concreto, así como obtener un buen testeo previo de aplicación en diferentes entornos de trading.
He decidido poner a disposición pública algunos de estos entornos de trading que ya tenía diseñados en forma de código base para ProRealTime. Cada entorno tendrá la denominación genérica de “Sistema”, pero incluirá [como mínimo]
un ProScreener [buscador],
un ProBacktest [sistema] y, cuando sea necesario,
un indicador específico.
Como es habitual, mis desarrollos son públicos y en código abierto. Por lo tanto no habrá ninguna limitación ni de uso ni de modificación o adaptación a las necesidades propias de cada trader. La descarga es única y pueden conservar los archivos para reinstalarlos tantas veces como consideren oportuno.
La forma de distribución será previa donación que, como todos saben, destinamos a fines solidarios. Esperamos entiendan que, en esta ocasión, no se trata de una sola herramienta sino de un entorno completo de trading base compuesto por diversas herramientas y que ustedes podrán adaptar, mejorar o desarrollar con plena libertad hasta hacer sus propias versiones del sistema.
Entiendo que ofrecer la posibilidad que un usuario no programador disponga de una batería completa de herramientasparatrading es algo novedoso y que [pues así me lo han manifestado algunos usuarios] puede ser de interés. Sólo esperamos que los usuarios que deseen hacerse con uno de ellos valoren justamente en sus donaciones el esfuerzo realizado en su diseño y programación y la rentabilidad potencial de estos desarrollos. En sus manos queda aplicarlos después con sabiduría en los momentos y activos adecuados para obtener de ellos los mejores resultados.
Si desean observar los sistemas hasta hoy mismo disponibles solo tienen que pulsar sobre el siguiente enlace: Entornos de Trading.
Mientras despierten el interés de los usuarios, tenemos la intención de ir añadiendo nuevos sistemas.
Como siempre, esperamos que nuestro trabajo les resulte útil y rentable.
Bueno, ya sabéis, una cosa lleva a la otra, y las cosas que no se preparan que, simplemente, surgen de forma espontánea, a veces acaban siendo las más interesantes.
Casi sin proponérnoslo existe la posibilidad de ver si la aquellos que estéis interesados en la programación y optimización de sistemas a través del módulo ProBacktest de ProRealTime podáis confrontar ideas y colaborar a partir de un sistema base que se planteó en un hilo del foro Dias de Bolsa, del que soy habitual.
Se me ha ocurrido que podría se interesante, del mismo modo que la experiencia de Ejercicio Práctico de Diseño de un Indicador Técnico, partió de manera completamente espontánea desde un foro, que esta igual también podía tener interés. Así que, por mí no quedará.
No te conformes con ese código sólo porque, así de entrada y tal como está. el sistema merece sólo un regular. Puede provocar pérdidas demasiado importantes y tolera mal los laterales. Pero como sistema base para ir probando cosas, puliendo y mejorando, está bien. No tanto para operar con él sino para darse cuenta en qué detalles trabajar para mejorar un sistema con posibilidades, como éste. Puliendo defectos podría quedar de notable.
Yo postulo que sea una:
experiencia práctica y en grupo de instalación, estudio y mejora de un sistema de especulación automático ProBacktest de ProRealTime, a partir de un caso descrito y de un código ya confeccionado para, a partir de él, adaptarlo y evolucionarlo.
Si te apetece participar o conocer cómo ha funcionado [depende del tiempo que haya pasado desde hoy hasta cuando lo leas], así como el sistema en el que está basada esta experiencia de colaboración, sólo debes pasarte por esta página para desvelar todo el misterio:
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
