Publicado por Blai5 - 13/02/2010 a las 12:58:04
Aprovecho una pregunta en Dias de Bolsa para hacer un breve comentario sobre CazaGaps.
Pero, Blai, mi pregunta es ¿seria ahora un buen momento para hacer de nuevo el experimento? ¿se cumplen ahora las condiciones o ‘factor gap’?
El anterior experimento lo realizastes con unas condiciones parecidas a las actuales: bajada considerable del Ibex y sentimiento bajista por todas partes.
Antes de nada, CazaGaps la diseé como una herramienta de medición. Me sorprendió que nadie hubiese dedicado tiempo a estudiar y analizar el tema de los gaps de apertura diarios en el IBEX.
Una vez aclarado eso y teniendo en cuenta que toda serie pseudoatoria tiende hacia el equilibrio, si le colocas una media y observas con atención es posible encontrar algunos puntos extremos de giro habitual, [digamos de giro probable].
No he insistido mucho más en este tema porque NO HE ENCONTRADO ningún sistema que me de una ventaja estadística significativa. Eso quiere decir [traducido] que no he encontrado nada mejor que una moneda al aire, y para eso no hace falta perder tanto tiempo haciendo tantos números y tirando gráficos. O, mejor sería decir que POR AHORA no he encontrado nada mejor que algunos puntos probables. 
Pero, ya te digo, igual tienes tú razón y es un buen momento, porque al fin y al cabo no tengo muchos argumentos matemáticos para decir lo contrario.
De todas formas, por si te resulta útil, aquí tienes un Mibex de hoy mismo mirado [con mis ojos] a través de CazaGaps:
Si te interesa esta herramienta, la puedes descargar libre y gratuitamente desde:
Publicado por Blai5 - 30/10/2008 a las 20:00:11
La verdad es que hay veces que no sé si comentar públicamente alguna de las cosas que me entretengo a observar, porque pienso que, a la postre para lo único que puede servir es para comprobar lo raro que funciona mi cabeza.
En fin, advierto que para los pragmáticos del trading, todo lo que sigue será una pérdida de tiempo. Es [para variar] puro experimento sin mucho valor práctico [por ahora].
Para encontrar alguna nueva clave o herramienta que tenga o pueda tener aplicación sobre el mercado en muchos casos me aíslo del “pensamiento ortodoxo” del trader, y me dedico a cuantificar aspectos que, en principio, quizás puedan tener aparentemente poca utilidad en el día a día.
Una de esas cosillas que ando persiguiendo es le tema de los gaps de apertura en el futuro IBEX. Tema complicado donde los haya. Gran arcano del que todos los intras huyen como del diablo. Pero, sin embargo…
Hace tiempo desarrollé un programita gráfico sólo para identificar, medir y estudiar los gaps de apertura. Sólo para eso. Lo llamé CazaGaps. Este mes el tema es una salvajada, aunque lo ha sido en todos los aspectos. Primero os mostraré mi CazaGaps
Para hacerlo corto, las barras verdes indican dónde se ha producido un gap de apertura y con qué intensidad. [Para más información en la página: http://www.blai5.net/cazagaps.htm]. Pero, para hacerlo más fácil, he pasado los datos a una tabla. En ella podéis ver las sesiones del presente mes de octubre y los puntos de los gaps de apertura en el MIBEX junto a los días que sucedieron.
El primer dato interesante es que el primer gap se produjo el día 6. Si tomamos la diferencia entre la apertura de ese día (10.950) y el cierre de hoy día 30 (8.795) la diferencia es de 2.155 puntos. Retengan esa cifra.
Lo siguiente interesante, desde el día 6 al 30 ha habido 19 sesiones efectivas. Sólo en 5 de ellas no se ha producido un gap de apertura. Es decir, 14 gaps de apertura sobre 19 sesiones (73,7%).
En la primera columna simplemente he acumulado los puntos ganados y perdidos por el mini en esos gaps. Curiosamente, mientras el MIBEX ha perdido 2.155 puntos, la suma y resta de los puntos de los gaps de apertura dan un resultado de 235 puntos positivos.
Pero, para mi lo más alucinante es que si tomamos simplemente los puntos acumulados en todos esos saltos no negociables, el resultado es impresionante: 5.385 puntos se han ido en los gaps, casi el 50% del valor del mini a primeros de mes.
¿Os imagináis lo que representaría tener una técnica que nos proporcionase digamos que un 60 ó 70% de los puntos en los gaps de apertura del IBEX? Ufff…. Vale la pena seguir pensando, ¿no os parece?
