Astro, el Trading y la Paciencia

Empezaré por mi propia autocrítica. Ya sé que me faltan buena parte de las virtudes que deberían adornar a un buen trader. Tengo un nivel bajo de testosterona [vamos, que intento hacer las cosas tranquila y razonadamente], soy prudente con mi dinero [generalmente, en exceso] y me gusta tomarme mi tiempo para decidir [con lo que el está claro que el scalp minutero tampoco es mi elemento]. Pero, así soy yo. Seguramente nunca me haré rico con el trading; aunque tampoco corro mucho riesgo de asumir grandes pérdidas.

Entiendo que hay traders a los que perder más de dos días estudiando una técnica o una herramienta les parecerá una eternidad. Que jamás se plantean hacer papertrading para probar nada. Que ni consideran la posibilidad de trabajar largamente en un par de sistemas para ir perfeccionándose en su uso.

No digo que este sea el caso, pero ayer recibí este mail:

Buenas tardes!

Les rogaría me ayudaran, si pueden, y me aconsejaran para Astro otro valor diferente a 8, en su indicador Vigia 9, pues lo aplico en gráficos de 5 minutos, fundamentalmente en los futuros del DAX, Bund, Euro y E-Mini S&P 500.

Como me consta que no hace mucho que lo descargó y en mi respuesta va incorporada algo de mi filosofía de trabajo y un par de ejemplos, he pensado que igual pueda ser de interés general:

“Saludos, amigo

Como usted bien sabrá, es imposible que le diga la mejor configuración para una temporalidad concreta en muchos activos distintos [que cada uno se mueve a su modo] ni siquiera el mejor ajuste para un sólo activo en diferentes temporalidades. Pedir eso es pedir algo poco prudente.

Le diré lo que yo hago. Decido que activo me interesa en un determinado momento y tomo una o varias temporalidades adecuadas para mi riesgo. Sobre ellas diseño un pequeño sistema [automático o manual] y observo la optimización de cada uno. Eso me ayuda a decidir, con Astro o con cualquier otra herramienta, si se adapta bien al activo, y en qué temporalidad funciona mejor y con qué ajuste.

Le adjunto una captura. Es el BUND en 5 minutos de hoy mismo, graficando las últimas 200 barras. Arriba puede ver dos sistemas, ambos trabajando sobre el indicador Astro, que es el origen de su pregunta. El inferior utiliza el valor estándar de 8 y obtiene [en esas últimas 200 barras de 5'] un beneficio de 1325 €. El sistema superior calcula los mejores valores de Astro para este activo, temporalidad y momento concreto. El mejor valor es [en este caso y momento concreto] el de 9, con unos 1425 € de beneficio. También resultan buenos 10 y 11.

Esto debería hacerse para cada activo y temporalidad, ya que eso nos permite obtener, en cada activo y momento, una configuración cercana a la óptima. De todos modos, el óptimo de Astro fluctua por lo general entre 6 y 12.

Espero haberle ayudado.

Reciba un saludo cordial

Blai”

FER: Atentos a un Posible Movimiento Brusco

Interesante la situación técnica de FER. Una importante señal ATLAS nos hace estar atentos a un posible desplazamiento del precio importante y violento. La conjunción de ATLAS con Astro [ese "cacharro-proyecto" en permanente estudio y desarrollo que yo llamo "Casandra"] me hace intuir que el movimiento tiene mayores probabilidades de acabar siendo a la baja, pero recuerden que estas situaciones acostumbro a decir que las carga el diablo, y FER puede salir disparado hacia cualquier lado, así que precaución.

Interesante ver el movimiento desencadenado en la última situación gráfica análoga entre abril y junio pasado, con una variación del -39% en 40 sesiones

Pero quien manda es el mercado, así que, lo que sea, sonará. Pero, por si acaso quieren seguirlo y, si se produce, aprovecharlo, aquí les traigo el gráfico:

Vídeo Ponencia de Blai5: 11 de Septiembre 2009

El pasado 11 de septiembre Javier Alfayate tuvo la amabilidad de invitarme a la presentación de su libro Aleta de Tiburón y también a hacer una breve exposición de mi trabajo, herramientas y de la filosofía que las inspiran.

Son esos 10 minutos los que los amigos de FinancialRed TV han tenido la amabilidad de publicar ahora en forma de vídeo y, para quien así lo desee, aquí podéis ver y escuchar algunas de las claves en las que baso mi trabajo. Espero que no se os haga muy pesado [y que después de verlo no me deis mucho la vara... ] Ahora se entenderá claramente por qué soy tan poco dado a las apariciones públicas…

Se agradecerán votaciones y comentarios [aunque sean favorables ]

Pensemos. Un Par de Ideas Sobre Sistemas y Vigía9

Andaba yo ya hace bastante [digamos que antes de empezar a diseñar Vigía9] y mientras iba probando esto y aquello en sistemas sobre Vigía Plus.

En ese tiempo ya había decidido dos cosas: la primera es que el peor enemigo de un sistema tendencial son los laterales. Así que tenía que encontrar algún método para salirme del mercado al primer indicio de que se entraba en lateral. Salir y esperar. Los laterales empeoran la curva de beneficios como nada…

El segundo tema era cuando estaba en tendencia. Si estoy en tendencia, ¿vale la pena meterme en los rebotes? ¿Sí? ¿No? ¿Tú qué crees? ¿Por qué no lo compruebas?

Quizás si tuviese un filtro lento de tendencia, podría saber si estoy en tendencia y si es alcista o bajista y así decidir si entro en los rebotes o no. [¿Se me ha olvidado escribir algo?. Yo creo que no ]

Hay que saber qué gano y que pierdo entrando en TODOS los rebotes [incluyendo el slipage]. Si vale la pena (eso depende del activo, de la temporalidad, de la amplitud de los rebotes y del costo por operación), pues de acuerdo, pero generalmente los rebotes sólo enriquecen a los brokers. [Otra vez se me olvidó escribir algo... ¡Cachis!].

Pero todo hay que valorarlo, medirlo y probarlo, que en esto de la Bolsa me he encontrado de todo menos verdades absolutas… Y algunas cosas que sólo ven algunos..

Y no pienso decir nada más, que se me entiende todo…

Astro para VC4: Ya Está Acabado

¡Por el amor de Dios! ¡Cómo me ha costado! La verdad es que lo primero que pensé es que mis facultades estaban mermando de una forma escandalosa. Es cierto que hacía mucho que no me ponía a trabajar sobre Visual Chart, pero esto era demasiado. No había forma de cuadrar las curvas ni a martillazos.

Al final, acabé dándome cuenta. Ya había visto el problema mencionado en algunos foros. Los volúmenes históricos mostrados por PRT y VC son distintos, y en ocasiones MUY distintos. Eso comporta que los indicadores que van a buscar esos datos -como es natural- reflejen también las diferencias. [Me he puesto en contacto con los dos fabricantes a ver si podemos aclarar a qué se deben esas diferencias, cosa que creo que nos interesa a todos los usuarios de ambas plataformas líderes; ya les contaré]. El tema, como diseñador, me estaba volviendo loco.

La buena noticia es que, una vez detectado el tema y ponderada su afectación sobre los indicadores, por fin he acabado una versión de Astro para VC4 y tengo una beta muy avanzada de Vigía9 también para VC4.

Mi pretensión es actualizar todos mis indicadores más populares a VC4 antes de migrarlos a VC5 y hacer otro tanto para esa versión. No descarto que antes de final de año hayan también algunas nuevas versiones para otras plataformas, pero eso ya no depende tanto de mí [en ocasiones sí, que me atraso en la documentación y pido perdón por ello] como de los colaboradores, que los pobres también llevan su propia carga de trabajo.

Para abrir boca, os muestro unas capturas de las betas finales de Astro para VC4. Si queréis ampliar alguna, basta con hacer clic sobre la miniatura. Todavía no está disponible. La documento y la pongo para descarga. Paciencia, cosa de unos días.

Vigía9(Astro) vs. Vigía9(VPM): Hay dónde elegir

Como en muy pocos días es la segunda vez que me hacen esta pregunta, entiendo que debe estar poco claro, así que paso a resolverla.

Parece que desconcierta un poco encontrarse con un par de configuraciones diferentes de Vigía9. Conste que ambas están en disposición de quien guste y que se trata, simplemente, de intentar dejar a todo el mundo contento.

Veréis, la anterior versión de Vigía se llamaba VigíaPlus y en ella incorporé por primera vez un elemento central para ayudarme en mi trading. Se trataba del Volumen Proporcional Medio (VPM),  una forma de analizar el volumen “filtrado” que a mí me parece más interesante que la convencional.

Mas tarde estuve trabajando en nuevas herramientas de tendencia y desarrollé Astro, que realmente me ofrecía unas muy buenas prestaciones para lo que yo pretendía entonces. Pero, como es lógico, en el momento de desarrollar la versión definitiva de Vigía9 tenía que decidirme por uno o por otro, porque ambos no podían ocupar ese mismo lugar central.  Lo pensé largamente y me decidí por Astro en la versión estándar de Vigía9, y esa es la versión estándar en todas las plataformas donde está disponible.

Pero, como siempre, hay nostálgicos y algunos de ellos muy contumaces, que me estuvieron persiguiendo lamentándose de la pérdida del VPM en esa zona central. Mi primera solución fue independizar el VPM y ponerlo a disposición de quien lo quisiese en forma de indicador independiente, así como ya lo estaba también Astro desde hacia algún tiempo.

Pero, al final reconozco que claudiqué e hice una versión para esos entrañables pesados y también la puse a disposición pública en mi web, que tampoco quiero abusar de la amabilidad de PRT al ofrecerme su espacio de descargas para mis cacharritos, saturándolo aún más con variantes de los mismos.

Ocasionalmente me gusta usar uno u otro. Ahora mismo intento seguir las puntas de volumen buscando señales que el Vigía9 VPM me ofrece mejor que al versión Estándar, con un Astro más sosegado pero, como podréis comprobar, muy fiable en indicar tendencia alcista mantenida para diario.

En fin que es otra de mis muchas herramientas (y variantes de las mismas) disponibles y que pueden encontrar en mi página CATÁLOGO. Ahí están todas, con información sobre las mismas, imágenes de todas y cada una de ellas y cómo y dónde desacargarlas.

En este caso, Vigia9 VPM es una versión de pago que te costará la friolera de ¡¡¡ UN EURO !!!, poco más o menos, o sea, enviar un SMS. Ya ves, fuera del alcance de la mayoría.

IBEX vuelve a entrar en zona de señal Atlas

Saludos a quien esto tenga a bien de leer.

Como ya comenté la semana pasada, esto está difícil de narices. Creo que la mayoría andamos descolocados y herramientas e indicadores dispares andan dando lecturas bastantes extrañas (tipo Baltic, VIX y compañía…)

Mis cacharrines andan también tan desorientados como su papá. Ya no se trata de que marquen una cosa u otra, es que desde que empezó la subida han dado un par o tres de señales claras de final de fase y el IBEX ha pegado otro tirón considerable, (¿no me ha pasado sólo a mí, ¿verdad?) Pero, como el mercado siempre tiene razón…

A diferencia de la semana pasada, Atlas NT en diario se ha metido en zona de señal, anticipando que el muelle está cargado y algo puede pasar. ¿Qué? ¿Hacia dónde? Ya me gustaría a mi saberlo. Ya veis a Astro metido en zona bajista con el mercado pegando una andanada del 2% alcista. Lo he tenido todo el fin de semana castigado cara a la pared y sin salir de copas. ¡Será mentiroso!

Aquí tenéis un análisis semanal y diario con Vigía9 y Koncorde. A Vigía me lo están matando a fuerza de marcarle divergencias claras y después romperlas. Y eso duele, que las divergencias de Vigía son habitualmente bastante fiables.

Sigue chillando que esto no es de fiar, que el volumen sólo sube por encima de la media en las bajadas, mientras que las subidas lo hace con poco volumen. ¡Pues vaya, me digo yo! A lo tonto y sin volumen lleva subiendo 5.000 puntos…

Con respecto a Koncorde, dice que las manos fuertes están por encima de cero tanto en semanal como en diario. Pero si lo miramos con mirada un poco crítica, en semanal y desde julio prácticamente están ausentes, manteniendo la subida con un hilito de compras. Prácticamente intervienen cuando la cosa se para y retrocede, suben el índice en un día o dos 200 puntos y (parece que) vuelve a arrancar el optimismo.

O sea, que yo que sé… Ya ves, me pareció ver un principio de vuelta, entré en ITX y me equivoqué. Imagino que lo único razonable sería ahora seguir al mercado. Si rompe máximos, largos y si baja de 10.500, cortos. Pero, como siempre, me puedo equivocar, que yo de esto se poco y casi nada.

Buen domingo para tod@s