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Sobre Las Medias [y 7]: Los Shedu

sheduAcabaré aquí esta primera parte dedicada al estudio comparado de la media aritmética o media simple [SMA] y la media exponencial [EMA] en el MIBEX diario desde 2007 hasta hoy, y quizás deje para una ampliación posterior los detalles técnicos de por qué cada una trabaja como lo hace. Y, sí, para los pacientes lectores que han llegado hasta aquí, ofreceremos una conclusión y, probablemente, una cierta sorpresa.

Finalizamos la anterior entrada con la confirmación de que un sistema híbrido basado en el cruce de una SMA y una EMA de la misma periodicidad podía acabar, una vez optimizado [en nuestro caso, con periodo óptimo = 82], dando un sistema de resultado positivo muy similar al mejor sistema de media EMA simple [70] aunque, eso sí, con una transición mucho más rápida hacia beneficios.

Todo lo que siempre he leído sobre sistemas de cruces de medias está referido a cruces de dos [o más] medias de diferente periodicidad pero del mismo tipo [ya sean SMAs o EMAs, por lo general]. Pero, ¿un sistema basado en cruces de medias de distinta periodicidad y distinto tipo mejoraría o empeoraría los resultados? Pues [ya me conocéis] cuando no puedo dar respuesta a algo, me pica el gusanillo de la curiosidad.

Así que diseñé primero un sistema simple de cruce de dos medias [EMAs, que por todo lo visto hasta ahora, dan mejor respuesta que las SMA] de distinta periodicidad aplicadas sobre MIBEX diario, con valores entre 20 y 100 y lo optimicé para obtener la mejor combinación posible.

La respuesta a ese programa [para MIBEX / Diario / desde el 1/1/2007 hasta hoy] fue la combinación de dos EMAS de periodicidad 24 y 44, con la que obtenía este gráfico:

medias24_graf_24e_44e

La verdad es que cuando uno simplemente las comprueba, algunas ideas preconcebidas saltan por los aires. De acuerdo que esta es una prueba para sólo un activo y sólo una temporalidad, pero el mejor sistema basado en el cruce de dos EMAs da unos resultados más pobres que los sistemas basados en cruces sobre una sola media [ya sea la SMA o la EMA, en sus versiones optimizadas], y bastante peores que el [para mí hasta hoy inédito] sistema híbrido de cruces de una SMA y una EMA de igual periodicidad.

Ya sólo me quedaba por ver qué ocurría si era capaz de generar un sistema híbrido basado en una SMA y una EMA de distintas periodicidades y lo comparaba con su homólogo de dos EMAS también de distintas temporalidades.

El resultado me dejó pasmado [y cualquiera de ustedes lo pueden comprobar generando los mismos sistemas que detallo]. La mejor combinación posible para este activo, temporalidad y periodo está compuesto por una EMA=62 y una SMA=72. Un sistema basado en sus cruces nos ofrece un retorno en beneficios que prácticamente dobla cualquiera de los otros hasta ahora estudiados [+132%].

medias20_24ey44e

Un poco sorprendido por haber encontrado algo tan inesperado, he decidido seguir investigando el cruce híbrido de medias, al mismo tiempo que incorporaré al estudio la mezcla de otros tipos de medias tales como las DEMA, Triangulares, Alisadas o Ponderadas.

Ya que no he encontrado bibliografía sobre este tipo de combinaciones de medias de diferentes tipos, voy a dar nombre a este proyecto y estudio. Como ya saben, me gustan los nombres mitológicos, así que a éste, como se trata de crear híbridos, le llamaré SHEDU, que eran los espíritus protectores mesopotámicos, con cuerpo de toro, alas de águila y cabeza de ser humano. Así, a partir de ahora, cuando vean que merefiero a algún tipo de sistema SHEDU, es que incorpora combinaciones de medias de distintos tipos. Espero que los Shedu me den buena suerte.

Acabo con una pequeña tabla de resultados comparados de las pruebas realizadas y les animo a que, si les place, hagan sus propias pruebas. Ya ven que, olvidando lo que sabemos y volviendo a comprobarlo aparecen líneas de investigación inesperadas y muy interesantes.

Gracias por leer hasta aquí y espero que les haya resultado útil e interesante.

PERIODO OP. GAN. DD R%
SMA 90 43,5% 3.031 € 7.231 € 72,3%
EMA 70 39,1% 3.663 € 8.201 € 82,8%
EMA (2) 24 / 44 54,6% 2.278 € 6.598 € 66,0%
SMA & EMA = 82 73,3% 4.249 € 7.201 € 72,0%
SMA & EMA <> 72 / 62 82,6% 3.923 € 13.195 € 131,9%
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7 responses to “Sobre Las Medias [y 7]: Los Shedu

  1. Gracias Blai!!

    Yo ahora trabajo con cruces de medias ponderadas por precio y por volumen. Se obtienen resultados sorprendentes, casi como los que mencionas en tu post.

    Saludos!

  2. Buenos días…
    muchas gracias a migo blai por tu trabajo, sencillamente sorprendente. Quisiera hacer pruebas con valores y distintos timeframes pero de programación ando un poco mal. Serías tan amable de poner el código para el probacktest…
    muchas gracias por anticipado!

  3. Te lo prometo que olvido lo preconcebido, vale? no te enfades :)

    – Pero un sistema optimizado para un activo con solo realiza 14 operaciones (mas o menos , según veo en el último dibujo) en 3 años , ¿no te parecen muy pocas operaciones para extrapolar resultados “sorprendentes”?

    – Si le aplicas las mismas medias (resultado de la optimización) al mismo activo pero en otro periodo por ejemplo 2002-2005 o 1999-2002 , el que sea, ¿que tal se comporta?

    Un saludo y agradecerte esta investigación y su divulgación, porque todas los estudios tienen aristas positivas.

  4. Hola, Ángel 😉

    No, hombre, no. Yo no me enfado nunca. :-)

    Pero, ¿quién ha dicho que ese sea un buen sistema? ¿Y quién ha dicho lo sea siempre? ¿Yo? Espera que me vuelvo a leer… Los cruces de medias son sistemas muy limitados, buenos a largo plazo y siempre que haya tendencia. Si no se da todo eso, no sirven.

    A mi lo que me sorprende es que de una combinación sobre que la que jamás he leído nada sea la que mejor resultados da en ESTE caso concreto.

    Por cierto, esas otras preguntas que me haces… ¿por qué no lo compruebas en vez de preguntármelo a mi?

    Y de paso, si te pones, puedes probar con otros activos y otras temporalidades, entre diario y 5 minutos; luego lo publicas y lo valoramos…

    Un saludo. 😉

  5. :) del post completo se desprende que es un sistema si no bueno , “majete” , pero bueno, aceptamos barco y que no has dicho que era bueno siempre y todas las condiciones y activos :).
    Te tomo el relevo y haré lo que comentas (equipo!!!!!).

    Por cierto, ¿has probado a optimizar las medias siendo estas medias diferentes para las operaciones de cortos y las de largos? creo que en este tipo de sistemas es interesante ya que el resultado global de operaciones que vemos después de una optimización es la “media” mas buena sumando las operaciones cortas y las largas, pero si optimizas las cortas y largas por separado(medias diferentes), te dara por ejemplo: una EMA=62 y una SMA=72 para las operaciones largas y una EMA=57 y una SMA=68 para las cortas y el resultado de sumar estas operaciones será mejor que el anterior.

    Como el mercado tiene una volatilidad diferente cuando sube que cuando baja, no es bueno utilizar la misma media optimizada para los 3 años de estudio.

    un saludo :).

  6. Hola Blai,

    gran trabajo que como siempre nos hace reflexionar…

    a raiz de tus posts he leído algunos artículos más. Sólo añadir un par de curiosidades (si no las sabes ya).

    1. que ya ha apuntado angel: el cruce de medias funciona mejor en el lado largo (tengo que investigarlo aún)
    2. La gente que usa las medias para generar señales de compra, no usa esas mismas medias para generar las señales de venta, por ejemplo, la señal de compra nos la podria dar un cruce de la media de 20 y 5 sesiones, pero la de venta nos la daria el cruce de la de 10 con la de 3 (otro punto a investigar)

    saludos,
    time

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