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Sobre Las Medias [6]

Penúltima entrega de esta primera parte de apuntes sobre las medias básicas. La idea es que con todo esto [y lo que ya tengo adelantado], si tengo tiempo y ganas de ir poniéndolo en limpio tenía la intención de hacer un artículo largo y mejor argumentado. En él intentaré explicar más detalles técnicos y el por qué de todo esto. Y ya irán ustedes viendo [si así les place] dónde quiero ir a parar. :-)

Lo que pongo aquí es algo así como los apuntes prévios. Cosas breves que espero que llamen su atención y que les despierten ese espíritu de pensar que lo supuestamente sabido, adecuadamente “desaprendido“, puede generar nuevas ideas y aplicaciones.

En la última entrega [la nº 5] les presentaba unos gráficos sobre la evolución de los beneficios y el DD comparados entre la media simple [SMA, media o media aritmética] y la media exponencial [EMA] aplicada en sistemas sobre MIBEX en temporalidad diaria. Reconozco que, sobre ellos, no parece fácil extraer muchas conclusiones, aunque alguna sí.

Déjenme hoy sorprenderles un poquito. Antes de abandonar a la pareja SMA/EMA, me planteé algunas dudas. La primera: si doblamos las periodicidades estudiadas (20-100), ¿mejoraríamos los resultados? O, dicho de otra manera, ¿encontraríamos por encima de 100 resultados mejores que entre 20 y 100?

Pues, para este activo y en el plazo estudiado [de enero de 2007 hasta el momento] la respuesta es que sí y no. Así, hay un valor de SMA con más beneficios por encima de 100, concretamente 134, pero sólo uno. Luego vienen los conocidos 90 y 96, para volver a encontrar los próximos entre 134 y luego algunos próximos a 170. Sólo en el primer caso [134] el incremento de beneficio es algo significativo [+1,56%]. Con la EMA el mejor resultado sigue siendo 70, y en Bº, sigue siendo mejor que el de la mejor SMA, incluso después de ampliada hasta 200.

medias12_134y70e

La segunda curiosidad que me planteé fue la siguiente: jamás he visto un sistema basado en cruces de medias de la MISMA PERIODICIDAD, pero una SMA y otra EMA. ¿Funcionaría un sistema como ese?

Así que me dispuse a comprobarlo y [siempre antendiendo a que las pruebas son sobre un único valor -MIBEX- y en una sólo periodicidad -diario-] diseñé un sistema de prueba que compraba o vendía al cruce de la SMA con la EMA de la misma temporalidad y la introduje como variable [de 20 a 100] para optimizarla. Y, ¡funcionó! Su resultado es algo más pobre que el de los sistemas originales optimizados sobre una sola media, pero muy poco. En este caso, la periodicidad óptima fue la de 82.

medias13_84y84e

Aunque los beneficios eran ligeramente inferiores al de los sistemas simples, me llamó la atención como este inédito [al menos para mí] sistema SMA/EMA, tenía una entrada en beneficios MUY anterior a los largos periodos de los sistemas de media simple independientes.

medias14_84y84e

Apenas me queda alguna curiosidad más sobre esta pareja, que les explicaré en la próxima y última entrega de esta ya demasiado larga serie.

[continuará…]

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4 responses to “Sobre Las Medias [6]

  1. muy interesante Blai, sigo con mucha atención la serie de post sobre medias, al igual que todo el blog!!!

    enhorabuena

  2. Saludos, Dalamar. Un placer tenerte por aquí :-)

    Pues ya sabes que yo, en principio, jamás descarto una posibilidad antes de comprobarla. Así que, ¿por qué no?

    Yo estoy aquí para cuestionar todas las normas, mientras no compruebe por mi mismo si son realmente válidas.

    Un saludo, Dalamar.

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