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Sobre Las Medias [4]

Continuando casi donde lo dejamos ayer, hoy muestro la tabla numérica correspondiente al Informe de Optimización del sistema [idéntico al primero] pero basado en Medias Exponenciales, generalmente representadas con el acrónimo EMA, [Exponential Moving Average] de periodo entre 20 y 100 aplicadas sobre el MIBEX desde enero de 2007 hasta el día que empecé esta serie [14 de junio de 2010].

Aunque visionar las tablas es siempre difícil y engorroso, a veces nos ofrecen la posibilidad de comparar detalles. En esta, también ordenada por BENEFICIOS de mayor a menor, he marcado exactamente los mismos items que en la anterior.

Resulta curioso constatar como, en el caso de la EMA, mientras los resultados de las medias más cortas o rápidas [20-28] se concentran en la parte inferior [=peores, nuevamente, incluso de forma más acusada], los de las medias más largas o lentas ahora se distribuyen más uniformemente.

medias05_tabla_me

También hay algunas diferencias en la disposición de los mejores y peores Draw Down , que si bien es cierto que no coinciden en la parte superior con los mejores rendimientos, si que coinciden plenamente con los peores [medias más rápidas].

Por último, aparentemente curioso resulta que, con mayores beneficios en idéntico periodo, activo y temporalidad, el % de Operaciones Ganadoras [%OG] sea algo inferior en las EMA, aunque más homogéneo. Su distribución en la tabla es muy semejante, no coincidiendo forzosamente peor %OG con menor beneficio.

Si les apetece, les avanzo algunos datos de la comparación de estos dos simplísimos sistemas. El BENEFICIO MEDIO obtenido con los 50 sistemas basados en la media simple [periodos 20-100] se situa en 2.522 puntos [tras sumarlos todos y dividirlos por el número de sistemas estudiados]. Por su parte, el BENEFICIO MEDIO de los sistemas basados en EMA fue de 4.195 puntos; lo que equivale a 1,66 veces más. ¿A que no parece tanto a simple vista?

Por otro lado, el DD MEDIO [peores series de pérdidas] de los 50 sistemas basados en la media simple fue de 4.327 puntos, mientras que los 50 sistemas basados en EMA tuvieron un DD MEDIO de 3.894 puntos; más de 430 puntos de diferencia de DD en favor de los sistemas basados en medias exponenciales.

Vistas las tablas, nos queda hacer un tratamiento de los datos en forma de gráficos que nos ayuden a descubrir algún detalle más de cómo se mueven realmente esos datos numéricos. Pero eso será en la próxima entrega.

[continuará…]

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5 responses to “Sobre Las Medias [4]

  1. Estupendo estudio Blai5!! Muchas gracias.
    Quiza seria ahora interesante ver si combinando este indicador (la media) con algun otro se consiguen entradas mas correctas y por tanto más beneficios finales.

  2. Vivo hace años de invertir con una media. Aprendi exactamente a desaprender como comentas, me di cuenta que en lo simple esta lo rentable y a todos mis conocidos les digo que se vayan al principio de donde empezaron que ahi esta la clave, pero siguen comiendose la cabeza con complicados sistemas que no dan nada. Eres la unica persona que se ha dado cuenta, por eso, felicidades. Excelentes articulos, amigo, estas dando en el clavo. Te lo dice quien vive de ello, con lo mas simple, despues de pasar por todo el arsenal de libros hasta en ingles. Con la media soy muy feliz. Y lo mas importante es que todas las iteraciones en la optimizacion dan positivo, o por lo menos casi todas. Eso es un seguro de vida. Dejen de buscar.

  3. Hola Tradervividor !!! me alegro escuchar que con una simple media eres capaz de vivir de la bolsa!! Ya nos podrías dar alguna pista más a los mas ignorantes como yo: operas en intradia, diario, semanal? en qué derivados, indices, acciones,…?

    Gracias

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