Publicidad

Sobre Las Medias [2]

Por mucho que de vez en cuando tenga la arrogancia de poner en código alguna idea que me parece nueva, no por ello olvido que lo simple también merece estudio y comprobación. Hay veces que lo obvio –por obvio– pasa ante nosotros casi desapercibido.

Así que un día, no hace mucho, empecé a jugar de nuevo con las medias, como si las descubriese por primera vez. Preguntas simples y comprobaciones no menos simples. Casi una vuelta a los orígenes; a lo esencial.

Mi primera duda era tremendamente básica: un sistema con una sola media, con compra cuando se cerrase por encima de la misma y venta cuando de cerrase por debajo, ¿hubiese sido rentable en los últimos años? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué punto? ¿Realmente los resultados de un sistema así son mucho peores que los de sistemas mucho más complejos en diseño y ejecución? ¿Compensa la complejidad?

Y rápidamente otras preguntas vinieron a sumarse a las primeras: ¿Qué hubiese sido mejor, utilizar una media corta o larga? ¿Simple [aritmética] o exponencial?

Aprovechando la facilidad que ProRealTime ofrece para crear sistemas muy rápidamente y con muy escaso código, decidí hacer la comprobación, tomando como activo el MIBEX desde el 1/1/2007 hasta hoy y con periodicidad diaria.

Diseñé un sistema simplísimo dependiente de la posición del cierre sobre una media tal como el explicado y, como única sofisticación, hice el valor de la media variable para buscar una optimización automática de la periodicidad. Una vez hecho este primer sistema automático, lo dupliqué únicamente cambiando el tipo de media, que pasó de simple a exponencial.

Lancé ambos sobre el gráfico y he aquí los resultados que ofrecieron las variantes optimizadas de ambos sistemas:

medias10_70ey90

Fijémonos ahora en algunos detalles.

El inferior de ambos sistemas y gráficos de liquidez  [verde/rojo] es el basado en la media simple, pudiendo tomar valores entre 20 y 100 [con salto de 2 en 2] para la media. La periodicidad que da unos mejores resultados es la de valor 90. Este sistema habría ganado más de 7.200 puntos si hubiese funcionado ininterrumpidamente desde principio de 2007 hasta hoy.

Por su parte, idéntico sistema, tan sólo modificando el tipo de media y usando una media exponencial en lugar de la simple, nos da unos resultados de optimización distintos, pues en este caso el sistema automático [también entre los valores 20 y 100] nos dice que la mejor media exponencial en este periodo y para este activo y temporalidad, es la de valor 70, que nos habría hecho ganar casi 8.300 puntos.

Comprobado que valores superiores a 100 no mejoraban los resultados, ya podemos responder a la primera pregunta: un sistema simple de media, aplicado con disciplina habría sido ganador si hubiésemos acertado con la media adecuada.

La primera buena noticia es que, de los 50 posibles valores de medias testeados [todos los valores pares entre 20 y 100] sólo 9 valores en la media simple y 3 en la exponencial no acabaron en positivo.

[continuará…]

Publicidad

6 responses to “Sobre Las Medias [2]

  1. Te falta una pregunta: ¿Qué pasaría si compro cuando los demás venden y vendo cuando los demás compran? Demasiado enrevesado, pero hace poco, trasteando en PRT me equivoqué al diseñar un sistema y me llevé una agradable sorpresa.
    Saludos.

  2. Me gustaría hacer una crítica constructiva a este estudio.
    Creo que realizar el estudio sobre los últimos tres anios no dará lugar a unos resultados fiables. Estos ultimos tres anios han sido muy tendenciales, lo que hace que las medias se comporten muy bien, pero no se puede dar por hecho que van a tener ese comportamiento en un futuro, ya que el mercado no tiene porqué comportarse de manera tan tendencial.

    Yo haría el estudio seleccionando más anios. 😉

  3. Otra cuestion muy importante para validar sistemas de este tipo (ademas de lo que comenta Enrique) , ver el número de operaciones que realiza el sistema, ¿es significativo? por ejemplo, si el sistema con una media de 90 , hace en 3 años 20 operaciones , despues de ejecutar una optimizacion, no me vale aunque el resultado sea muy positivo. Es como “hacer trampas” (de buen rollo , eh? :)).

    Por ejemplo si utilizamos la media archiconocida de 200, si pillamos 4-5 operaciones en tendencia (2 años de bajista y otros 2 años de periodo alcista continuado) nos saldrán un resultado muy positivos, pero si pillas 2 años de lateral , te machacan a stop loss (en una media tan “larga”) :). Por otro lado cuando un sistema determina pocas operaciones(al tener medias de 90-100 periodos), suele acarrear Drawdown muy elevados que habría que tener en cuanta para “soportar” el sistema cuando tenga perdidas (ejemplo de la media de 200 en mercado lateral de 2 años). Habría que partir de una capital importante, y manejar correctamente el horizonte temporal de nuestro sistema y estar preparados antes de entrar a operar.

    Supongo que el III capitulo será el de cruce medias rapida-lenta no? :) (fuera bromas), me parece un debate muy interesante, sobre todo si se combinan medias con otros indicadores que digan cuando un “cruce” tienen mas posibilidades de ser bueno.

    Un saludo y enhorabuena por el debate!

  4. Otra cosa que se me olvidaba!! Habeís probado a optimizar un sistema con 2 medias una para operaciones alcistas y otra para bajistas?? es genial! ¿si la volatilidad en los mercados no es igual en tendencia alcista que bajista porque debemos utilizar la misma media 60-70-90 para operar en ambos sentidos?
    Eso sucede cuando optimizamos un sistema , nos determina que la media “global” que mejor resultado da en la suma de todas las operaciones es la X periodos. Pero si hacéis la prueba y definís 2 medias independientes y optmizais para posiciones cortas y largas por separado vereis que nos tienen los mismos periodos.

    En el ejemplo de 2007 – 2010 os darán por ejemplo: la mejor media para largos es de 70 periodos y para cortos de 90. Creo que sin ser propiamente un a “sobreoptimizacion” , se debe tener en cuenta , un sistema no debe operar igual los cortos que los largos, por lo menos eso dice el histórico…. ademas ya sabemos , la bolsa sube en escalera y baja en ascensor :)!! un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>