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Sobre Las Medias [1]

Voy a intentar hacer un par de reflexiones sobre las aparentemente modestas medias y algunos de sus interesantes derivados. Y, para empezar, les plantearé una cuestión.

Imaginen que nos proponemos diseñar el sistema de especulación más simple posible, basado en una media sobre el precio. Compramos cuando la vela cierra sobre la media y vendemos cuando cierre por debajo; y lo aplicamos al MIBEX en temporalidad diaria.

La primera pregunta es:

si hubiéramos aplicado este simplísimo método [en periodicidad diaria] desde el 1 de enero de 2007 hasta hoy, ¿habríamos ganado dinero?

Puestos a preguntarse, les sigo preguntando:

¿Con qué tipo de media piensan que ganaríamos más dinero, con una media corta [digamos de 20 periodos o menos, que se mueve más rápido] o con una media larga [más lenta y con menos entradas]?

Y, como no hay dos sin tres, inquiero:

¿mejor una media común o una exponencial? Si hay diferencias, ¿cree que serán grandes o pequeñas?

En las próximas entradas intentaremos responder a todas estas preguntas, aunque sólo sea para aclarar conceptos y romper algún que otro mito o tópico.

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5 Comentarios »

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1. Pues la cosa promete. A esta clase no falto. Lo prometo.

   Comentario por pepe.rosal — 14 junio 2010 #

2. soy un experimentado en este tipo de ‘experimentos’…

   Comentario por javi — 15 junio 2010 #

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