Publicidad

Maquillaje Para Sistemas (VI y Fin)

Título alternativo: EL BARNIZ DE LA OPTIMIZACIÓN

“Optimizar” resulta un verbo muy complicado para conjugar en cuanto al diseño de sistemas. El diccionario lo define como “lograr el resultado óptimo [en un proceso físico, industrial, etc.]

Una vez más, si estuviéramos en un proyecto honesto y hubiésemos obtenido un sistema ganador en la mayor parte de los casos y prudente en el manejo de las pérdidas, podríamos intentar ajustar al máximo su funcionamiento mediante técnicas de optimización. Pero, no es el caso. Ahora sólo pretendo demostrar cómo no es complicado “fabricar” la mejor curva posible de beneficios incluso para un mal sistema como este.

Partiremos del gráfico del último sistema propuesto, aquel que habíamos denominado %V y que comparamos con el primero:

sist_maq11

Comprobar, simplemente, que hemos pasado de un tramposo beneficio inicial del 4,95% a un mucho más tramposo 61,7%. Pues vamos a mejorarlo todavía más.

La técnica es sencilla. Como el sistema es muy simple en su lógica [cierres por encima o por debajo de una determinada media exponencial generan compras y ventas], vamos a incluir el cálculo de la mejor media posible en cada caso, es decir, aquella que nos ofrecerá en este caso y temporalidad, los mayores beneficios.

Para ello, pulsaremos sobre Propiedades del último ProBacktest [%V] y en el botón Modificar ProBacktest, y empezaremos el proceso para incluir una variable de optimización.

En la línea de código:

si = close > ExponentialAverage[20](close)

sustituiremos el valor “20” por una “x”, para que quede de este modo:

si = close > ExponentialAverage[x](close)

Ahora, a la derecha podemos observar el espacio “Optimización de variables”. Pulsamos sobre el botón Añadir y la configuraremos tal y como muestra la imagen siguiente:

sist_maq12

En pocas palabras, eso significa que tomará todos los valores pares de medias entre 6 y 120 y nos devolverá el de la media con la que obtendremos mayores beneficios. Pulsamos en Aceptar e, inmediatamente, ProRealTime se encargará de hacer los cálculos. El resultado [para mí y en este caso] es que la media exponencial que mejores resultados da para este valor y temporalidad concreta es la de periodo 12.

Pues ya está obrado el milagro. Acabamos de fabricar una gráfica de beneficios para un pésimo sistema que nos ofrece unos resultados de un 108,7% de beneficios, con una bonita pendiente que lo hace pasar por un sistema fiable y con pocas posibilidades de pérdida.

sist_maq14

Sólo nos hace falta corregir un último detalle que, además, es uno de los principales problemas para que la mayor parte de usuarios exploten correctamente un sistema tendencial.

Llamo tu atención sobre el primer tramo de ambas curvas. Más o menos entre el 1 de enero y el 15 de marzo la primera genera pérdidas, cosa que corregimos en la segunda para que no mostrase [aunque también las genera, porque recuerden que pusimos a cero los costos operativos].

Esto es una constante y un axioma en todos los sistemas tendenciales. Hasta que el activo no coge una buena primera tendencia, pierden dinero. Esa fase es desesperante y, la mayoría, renuncian al sistema mucho antes de esos tres meses y medio [en este caso, que a veces puede ser más]. La paciencia no es precisamente la principal virtud del trader.

Pues bien, para acabar toda la gama de trucos trileros que he visto por ahí, voy a desplazar el gráfico justo hasta el inicio de la primera tendencia y les voy a ahorrar la contemplación de esa primera fase agonística para hacerles creer que este sistema ofrece resultados maravillosos desde el primer día, tal y así:

sist_maq15

¿Alguien se daría cuenta de ese desplazamiento interesado? A que no. Bueno, más o menos hasta ahí las artimañas más simples que deberían servir para convencer a un usuario medio que se encuentra ante un sistema de gran calidad.

Ahora, las moralejas de este largo cuento:

  1. NO JUZGUEMOS jamás un sistema SÓLO por un gráfico de beneficios.
  2. La manera de conocer la bondad de un sistema está en el INFORME DETALLADO NUMÉRICO [queda pendiente para otra serie explicar el qué y el cómo]
  3. No te fíes de un sistema que no puedas probar. Cuando tengas uno, PRUÉBALO EN DISTINTOS ACTIVOS, MERCADOS Y TEMPORALIDADES; y aplícalo SOLO a aquellos casos a los que mejor se adapte.
  4. HASTA LOS MEJORES SISTEMAS DEPENDEN de la SITUACIÓN DEL MERCADO. En una situación desfavorable todos los sistemas parecerán mediocres, en una favorable cualquiera parecerá bueno.
  5. NO ES SIEMPRE MEJOR SISTEMA el que más BENEFICIOS proporciona; hay más factores. Aumentar la posibilidad de beneficios en un 50% aumentando el riesgo en un 100% no sólo es un mal negocio, sino que puede ser ruinoso.
  6. TODOS LOS SISTEMAS TENDENCIALES ganan en las tendencias y pierden en los laterales y, además, pueden tardar un tiempo indeterminado [hasta la primera tendencia larga] en entrar en beneficios. Requieren paciencia.
  7. ES MUY IMPORTANTE que los COSTOS OPERATIVOS estén correctamente contemplados, porque ahí se dará cuenta que los sistemas que operan poco son mejores para usted y peores para su bróker. [Hay mucho sistema por ahí que parece directamente diseñados por brokers y comisionistas, pues sólo a ellos les benefician siempre porque operan MUCHO siempre].
  8. ACTUALMENTE ESTAMOS EN LATERALIDAD, por lo que no encontrará NINGÚN SISTEMA TENDENCIAL puro [que son la mayoría] que ahora mismo le ofrezca grandes resultados. Paciencia, es el mercado quien siempre manda.

Y creo que ya hay suficiente. Espero que todo esto le resulte útil a alguien .

Publicidad

3 responses to “Maquillaje Para Sistemas (VI y Fin)

  1. Mil gracias, ¿que digo mil? Diez mil gracias.
    Tu sistema de de enseñar si que es ganador.
    Siempre es un placer seguir leyendo tus artículos.

  2. Enhorabuena por esta serie!!. Ha sido muy didáctica, un placer leerte.
    Muchas gracias, un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>