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Maquillaje Para Sistemas (V)

Título alternativo: TUNEANDO LA CURVA DE BENEFICIOS

En este punto, no tengo más remedio que anticiparme al final para lanzar la moraleja de todo este largo folletín por entregas: NUNCA JAMÁS JUZGUEN UN SISTEMA SÓLO POR LA CURVA DE BENEFICIOS. Es mucho mejor hacerlo a través del informe numérico detallado.

El gráfico esconde la mayor parte de datos y somos capaces de apreciar [con nuestro ojo poco cultivado] sólo TRES aspectos: el resultado final, la pendiente y el trazado.

Cuánto más empinado y más regular sea el trazado, consideramos que el sistema es mejor, aunque creo que este ejercicio debería servir para demostrar que no siempre tiene por qué ser así y que fabricarse un trazado a medida es fácil para cualquiera un poco ejercitado. [Algunos ejemplos –inocentes- los pueden encontrar en algunos foros, y no son más que simples ejercicios de vanidad. Nadie con un sistema brutal alardea de él; simplemente lo pone en práctica y se enriquece –si es inteligente- en silencio].

Estas técnicas que voy a utilizar y mostrarles ahora me van a servir para, en primer lugar, corregir en la medida de lo posible los dientes de sierra que señalan periodos de pérdidas entre las ganancias. Voy a intentar moderarlos para que este desastroso sistema tenga todavía un aspecto mejor.

Puedo utilizar dos técnicas, tramposas en el contexto que las utilizo, aunque bien válidas para moderar las pérdidas de cualquier sistema. Para empezar, voy a generar un tercer sistema, copia del segundo [basta con editar el segundo y cambiarle el nombre; en mi caso lo llamaré Media E 20 MC%V]

Primera técnica para aplanar la curva: Como el informe detallado me informa que este sistema produce un valor Drow down [pérdida máxima en la curva de beneficios] de más de 2500 euros, voy a aplicarle un stop de pérdidas y a observar si eso, aplana mi curva sin mermarme muchos beneficios.

Para ello, voy a propiedades de este tercer sistema, pulso en Modificar ProBacktest y, luego en el botón Stops del grupo 2 – Money Manegement.

sist_maq09

Voy directamente a la primera pestaña Stop Loss y, después de probar varios valores, escojo aplicar un valor de stop loss de 300 euros que, al mismo tiempo que mejora los resultados, aplana algo la curva.

Esto que sería una técnica perfectamente legítima, deja de serlo desde el momento en que le hemos eliminado el cálculo de los costos operativos, pues operaremos casi un 20% más. Por lo tanto, si fuésemos honestos, del beneficio obtenido deberíamos descontar los costos operativos.

Pero todavía hay una segunda fullería que, por más que pueda parecer una auténtica burla, es uno de los trucos trileros más ampliamente difundidos: NO CERRAR JAMÁS CON PÉRDIDAS. Escoges un valor/temporalidad que dé beneficios [aunque sea la excepción] y le obligas a no cerrar ninguna operación con pérdidas cosa que, por supuesto, hará que la curva muestre de una pendiente impecable. Pero, ¿qué significa eso?

En primer lugar, que estás dispuesto a permitir que el sistema te arruine en todas y cada una de las entradas, pues no le pones un límite de pérdidas. Confiar que el mercado SIEMPRE volverá a una situación favorable sin agotar antes tus recursos, [especialmente teniendo en cuenta que, en el sistema del ejemplo, estamos invirtiendo el 95% de tu capital en cada una de ellas], es un auténtico suicidio estadístico.

Lo crean o no, hay multitud de sistemas “ganadores” basados simplemente en la técnica del “nunca cerrar en pérdidas”. Eso sí, sus curvas son impecables…, en esos activos que nos muestran, desde donde nos muestran [un buen punto de principio] y hasta donde nos quieren mostrar.

Bueno, yo no voy a ser TAN sinvergüenza, y les voy a mostrar otra técnica alternativa, algo más sutil para hacer eso sin que se note tanto. Ya que he eliminado los costos operativos [comisiones] me voy a permitir el lujo de cerrar con un stop si el precio vuelve al punto de entrada. Es casi lo mismo, pero la curva parece más natural [tiene subidas y bajadas, aunque nunca entra en perdidas]. Podría parecer un buen sistema.

Para ello utilizamos en PRT la sentencia:

SET STOP ENTRYQUOTE

Con lo que tendremos un código para este tercer sistema tal y como éste:

//———CODIGO——–

// Sistema Media 20 EXP%V

si = close > ExponentialAverage[20](close)

IF si THEN

buy 95%CAPITAL at market

SET STOP ENTRYQUOTE

ENDIF

IF NOT si THEN

sellshort 95%CAPITAL at market

SET STOP ENTRYQUOTE

ENDIF

//———FIN CODIGO——–

Puedes quitar o anular el anterior Stop Loss incluido en el apartado Stops porque, al incluir esta orden el código no llegará a actual nunca y, por lo tanto es inútil.

Una vez más, el truco está en trabajar sin cálculo de gastos operativos, porque esto dobla el costo en comisiones al operar el doble de veces. Pero la curva está mucho menos dentada y parece realmente un sistema cuidado para no sufrir grandes oscilaciones [lo parece, pero no lo es].

sist_maq10

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