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Maquillaje Para Sistemas (III)

caerTítulo alternativo: ¿BAJAR RÁPIDO ES DESPEÑARSE?

Decía mi rústico pero entrañable abuelo, con la boina calada hasta las orejas, que no había manera más rápida de bajar la montaña que despeñarse, pero que él no lo recomendaba.

Aunque yo les presente estas técnicas como de “maquillaje”, algunas de ellas son muy útiles para pulir y mejorar los sistemas. El tema está en que todas ellas tienen tantas ventajas como inconvenientes y hay que conocerlos. Son como la conocida manta corta, que siempre te deja los pies al fresco.

Pero como ahora lo que les estoy mostrando es precisamente cómo fabricar un gráfico epatante, que les induzca a pensar que se encuentran ante un sistema maravilloso, no voy a tener nada de eso en cuenta.

Hemos escogido nuestra tramposa excepción, simplemente porque el histórico del activo se ajusta al sistema [y no al revés, como debería] y vamos a generar un segundo sistema. Ahora que la bruja ya no lo parece, vamos a convertirla [aparentemente] en una bella doncella.

Empezaremos por replicar el sistema cambiándole el nombre. Para ello pulsaremos sobre Nuevo Backtest y escribiremos [fíjese en que, simplemente añadimos el símbolo % al final del nombre]:

Nombre: Media E 20 MC%

//———CODIGO——–

// Sistema Media 20 EXP

si = close > ExponentialAverage[20](close)

P = 1000

IF si THEN

buy p cash at market

ENDIF

IF NOT si THEN

sellshort p cash at market

ENDIF

//————-FIN CODIGO———-

En Gestión Capital:

Cap. Inicial = 10000

Por orden = 3 €

Comisión Min. = 3 €

Reinvertir Beneficios = Marcado

Acumular Posiciones = No Marcado

Ahora explicaré el código antes de cambiarlo.

Fíjate en que este sistema, tal como está ahora, compra [o vende] una cantidad fija de dinero en cada operación a mercado siendo esa cantidad de 1000 euros [p = 1000]:

buy p cash at market

Cuando se diseña un sistema, es preferible tener elementos de valoración simples y estables para comprobar su buen funcionamiento.

Por supuesto, si invirtiendo en paquetes de 1.000 obtenemos X beneficios; si invertimos 2.000 obtendremos 2X y si son 5.000, 5X. Hasta ahí es fácil. [En el sistema bastaría cambiar la cantidad de P=1000 por otra cantidad y todo seguiría funcionando a la perfección].

Truco nº 2: si sabes que va a salir bien, exagéralo

Pero, ya saben, nuestra tarea es ahora aplicar capas de “maquillaje matemático”, así que vamos a cambiar el sistema de compras y ventas de cantidades fijas a proporcionales, con lo utilizaremos la palanca incremental. Con eso nos basta para que parezca pasar de “bueno” a “una maravilla” siendo exactamente el mismo. Como ya sabemos que, en este caso concreto, el sistema es ganador, vamos a operar, en cada ocasión, el 95% de nuestro capital. Así que cambiaremos el código anterior por este:

//———CODIGO——–

// Sistema Media 20 EXP

si = close > ExponentialAverage[20](close)

IF si THEN

buy 95%CAPITAL at market

ENDIF

IF NOT si THEN

sellshort 95%CAPITAL at market

ENDIF

//———FIN CODIGO——–

Así obtenemos una curva idéntica pero, eso sí, maximizando los resultados positivos.

sist_maq05

Ya ves, otro truquito sencillo pero muy efectivo. Hemos pasado de un 4,9% de beneficio a un 56,8%. Pero [por lo de la manta y en la misma proporción], también pasaríamos de pérdidas de -5% a más del -50%.

Esto no es gestión de capital. No se confundan. Esto es lo que decía mi abuelo: despeñarse por el barranco como camino más rápido de bajada. Hay otros métodos mejores que, simplemente, apostarlo todo [o casi] en cada jugada. Sólo cabe hacerlo sin pudor si somos unos tramposos y conocemos anticipadamente que resultado será positivo.

Pero, puesto sobre el gráfico, ¿a que encandila?

En la próxima entrega prometo ser todavía más trilero y tramposo, pero mejoraré aún más estos resultados embusteros…

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