Publicidad

Maquillaje para sistemas (II)

brujaTítulo alternativo: LA EXCEPCIÓN NO ES LA REGLA

Empecemos por uno de los peores sistemas [por resultados] que conozco. Es el basado en los cruces del precio sobre una media corta. Su funcionamiento es de lo más simple: si la barra produce un cierre sobre la media, compramos; si cierra por debajo de ella, vendemos.

Es un sistema tendencial bidireccional [cortos + largos] y generalmente ofrece unos resultados bastante mediocres. Pues bien, el desafío es hacer que este sistema tan simple y poco trabajado parezca un auténtico campeón.

Para los usuarios de ProRealTime que quieran seguir y comprobar el ejemplo, aquí tienen el código del que partimos: un sistema simplísimo basado en los cruces del precio sobre una media exponencial de periodo 20 [manual de ayuda aprender a trabajar con códigos en PRT: pulsa aquí]:

Nombre: Media E 20 MC

//———CODIGO——–

// Sistema Media 20 EXP

si = close > ExponentialAverage[20](close)

P = 1000

IF si THEN

buy p cash at market

ENDIF

IF NOT si THEN

sellshort p cash at market

ENDIF

//————-FIN CODIGO———-

En Gestión Capital:

Cap. Inicial = 10000

Por orden = 3 €

Comisión Min. = 3 €

Reinvertir Beneficios = Marcado

Acumular Posiciones = No Marcado

Luego de Validar programa, lo aplicaré sobre acciones de empresas del IBEX35 en periodo diario.

Para seguir el ejemplo, voy a pulsar sobre Propiedades del Backtest [icono herramienta] y pulsaré sobre el botón Modificar ProBacktest. En el apartado 3 [Fecha de inicio] voy a poner, por ejemplo, 1/Ene/2010.

Ahora fíjate los resultados que obtenemos de la aplicación de este sistema sobre la mayor parte de los activos del IBEX35.

A día de hoy [Mayo de 2011] si hubiésemos aplicado este sistema desde el 1/1/2010 hasta ahora de los 35 valores del IBEX en 19 habríamos tenido pérdidas y sólo en 16, beneficios. Pero lo peor es que sólo en 7 de esos 16 con beneficios, habríamos ganado más de un 2%. O sea, que en el 80% de los valores del IBEX35 en temporalidad diaria habríamos o perdido o ganado menos de un 2% ¿Aceptarían ahora si califico este sistema como MUY MEDIOCRE? Imagino que sí.

sist_maq04

Pues vamos con la primera capa de maquillaje:

Truco nº 1: no dejes que un mal sistema te estropee un buen gráfico

Como la idea es hacer pasar este “pollino” por un pura sangre, lo primero que tendremos que hacer es [tan simple como esto] presentar el valor que ofrezca mejores resultados [en gráfico] y obviar los otros. [Si hay que trabajar sobre un valor concreto, por ejemplo, un futuro o un índice, cambiar la temporalidad hasta que encontremos una que, ni que sea por casualidad, dé beneficios].

Como la gente se va a fijar sobre todo en la inclinación y en la parte final de la curva de beneficios, mejor TL5 que FCC, que en la parte final desciende.

sist_maq03

Ya tenemos la primera parte del maquillaje hecha. Sí ya sé que este primer truco es de “baja tecnología”, pero es el más común: presentar la excepción como norma y ejemplo. De todas formas, lo sofisticaremos algo más en las próximas entregas.

Publicidad

2 responses to “Maquillaje para sistemas (II)

  1. Está claro, buscando el ejemplo adecuado cualquier sistema puede parecer bueno.

    Me recuerda a las noticias de fútbol, cuando se anuncia un fichaje, ponen constántemente las imágenes de los 3 o 4 mejores goles que ha metido el jugador, y así siempre parecen cracks! (hasta que vienen y tienen que demostrarlo)

  2. Jejeje… Recuerdo que una vez fui al cine porque el trailer (30 o 40 segundos) de una película me pareció impresionante… la película (2 horas) resultó ser impresionantemente lamentable. Sólo se salvaban esos 30 o 40 segundos.

    Me suena que los programadores de sistemas llamáis a este tipo de resultados “casualidades estadísticas”.

    Ahora imaginemos que una persona decide, por el motivo que sea, invertir en el mercado forex en un único par de divisas (sea el que sea) y dispone de 2 sistemas “backtesteados”. El primero parece un sistema bastante robusto que funciona bastante bien en la mayoría de pares (incluido ese par en cuestión), mientras que el segundo proporciona, mejor dicho, ha proporcionado en el pasado (5, 10 o incluso 15 años) unos resultados espectaculares en ese par y mediocres en el resto. ¿Qué sistema debería utilizar esa persona?

    Y en el caso de invertir en varios productos (un par de forex, un índice, una acción, una materia prima, etc) ¿es mejor utilizar varios sistemas (el que mejor funcione para cada caso) o es preferible utilizar un único sistema que funcione medianamente bien de “manera genérica”?

    Doy por hecho que lo segundo…

    Un saludo!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>