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KAMA: La Media Mágica para ProRealTime

Me complace anunciar la disponibilidad del código de la media de Kaufman [Kaufman’s Adaptive Moving AverageKAMA] para los usuarios de ProRealTime. El código es público y gratuito, y se puede acceder a él desde este link.

Diseñada por Perry J. Kaufman el concepto de esta media fue publicado por primera vez en 1995 en “Smarter Trading“, aunque su máxima difusión la obtuvo tras su inclusión en el libro “Trading Systems and Methods, 3rd Edition” en 1998.

Kaufman, a partir de una media convencional, diseñó un método para adaptar mejor su recorrido a la tendencia, disminuyendo en lo posible las oscilaciones atribuibles fundamentalmente al ruido del mercado.

Básicamente, KAMA intenta descubrir si existe tendencia o no. En el caso de una situación de mercado fuertemente tendencial, se ajusta al precio, mientras que cuando se lateraliza, se separa intentando minimizar el efecto de las oscilaciones y disminuir al mínimo las falsas señales. Incorpora un factor de corrección denominado SC [Smoothing Constant] basado en el ajuste de la volatilidad.

Admite todas las aplicaciones y formas de uso de las medias convencionales, mejorando sus resultados.

Ver con más detalle

En el caso concreto del gráfico superior se trata de dos sistemas simples de medias aplicados sobre GRF en periodicidad diaria. El sistema inferior genera señal [de compra o venta] cuando el cierre atraviesa la media aritmética asociada. El sistema superior hace lo propio pero cuando el cierre cruza la media KAMA. Ambas medias son de idéntica periodicidad, por lo que sus trazados y resultados son comparables.

La diferencia más manifiesta se puede observar en el menor número de falsas entradas generadas por la KAMA con respecto a la media convencional.

Más información y descarga del código de KAMA para ProRealTime

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5 responses to “KAMA: La Media Mágica para ProRealTime

  1. Como siempre, GRACIAS por implementar un nuevo “cacharrín” y compartirlo amigo Blai… A mí me viene especialmente bien para plantearme retomar algunos estudios que tenía aparcados, ahora que se acerca el verano… un abrazo !!

  2. Buenas tardes Blai por alguna razón ha desaparecido el código de programación. Imagino que son cosas de servidores, no obtante estaria muy interesado en que de que me lo mandaras al correo.Gracias.

  3. Estamos reprogramando y reestructurando la web. En pocos días volverá a estar todo el material disponible de nuevo. Lamento las molestias. Saludos.

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