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Filtros de Tendencia

Existe un problema generalizado en la programación de sistemas tendenciales: los laterales.

La lateralidad, en sí, no debería causar grandes perjuicios en nuestro balance de beneficios [poco desplazamiento = poca pérdida o ganancia]. La realidad es que, en la mayor parte de los casos, provocan una auténtica cascada de órdenes de entrada y salida para felicidad de las agencias, ocasionando un sinfín de comisiones por operaciones inútiles. ¿Cómo evitarlo o minimizarlo? 

Bueno, yo tengo mi propio sistema que me reservo para mí, pero tampoco tengo inconveniente en lanzar alguna idea al respecto por si alguien sirve de ayuda. Como siempre, les dejaré un extremo del ovillo para que, quien tenga interés, pueda desarrollar la idea por sus propios medios.

Uno de los métodos que me han dado buenos resultados es la creación de filtros de bloqueo. Es decir, cuando se da una “situación matemática” de lateralidad puedo:

  1. Deshacer posiciones y quedarme en liquidez hasta que pase.
  2. Mantener posiciones pero evitar cualquier nueva ejecución.
  3. Permitir cierre de posiciones, pero no aperturas.

Ya les avanzo que esta última es mi favorita, aunque cualquiera de las otras puede ser válida según los casos.

Pero, ¿cómo detectar matemáticamente una entrada en lateral? Si lo piensan bien, soluciones hay muchas y seguro que serán capaces de inventar alguna que funcione bien, sea directamente con el precio, con medias o indicadores de tendencia. Yo les propongo una clásica en dos variantes y con el Momentum como base. Espero que les sea de utilidad.

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5 responses to “Filtros de Tendencia

  1. Muy interesante como siempre Blai. El tema de los laterales considero que es uno de los grandes campos de batalla de la operativa en bolsa junto con la elección del punto de salida, porque hace actuar a la “duda”, y la duda es muy puñetera.

    Saludos y gracias por tus ideas.

  2. Como siempre, un placer leerte. Muy interesante el método 2. Ajusta muy bien la lateralidad del mercado. Voy a probar a ver si me sale (que yo con esto de la programación, malo malo :P).

    Un saludo Blai

  3. Hola Blai, un placer leerte como siempre.

    Hace poco he estado desarrollando un sistema y efectivamente es cierto, los laterales son horribles.

    En mi sistema lo que hago es comprobar si la pendiente de una media movil programable esta proxima a ser horizontal, con un filtro tambien programable, y la verdad es que funciona bastante bien. Lo que mejoro tambien el sistema es si se esta en sobrecompra se mantiene la posicion pero si se da una señal de entrada prefiere no entrar, y esa chorrada tambien mejoro el sistema. Y por ultimo como norma general, un trailing STOP de un 8% aproximadamente garantiza evitar grandes perdidas en un desplome y suele ser suficientemente holgado como para que no te barran.

    Estoy pensando en hacer que si el sistema detecta que estamos en un lateral hacer una estrategia de niveles con bastante menos carga que cuando entra en tendencia, a ver que pasa, pero esto aun tengo que programarlo.

  4. Blai5,
    Te comparto la media llamada “Hull”, èsta media cuando se pone color amarillo es señal de falta de tendencia, veras que cuando hay lateralidad en por ejemplo TF 5 mins esta media se queda de ese color. Aunque està hecha para MT4 espero que algun amigo que aqui tienes expertos en MT4 te ayuden a programarla para ProRealTime.
    Te la voy a mandar por e-mail ya que no pude ponerla aqui.
    sl2

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