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El Talento, Belkhayate y Titán (II)

Sigue de la entrada anterior

El Baricentro es uno de los trabajos más conocidos e interesantes de Mostafa Belkhayate. Se trata de calcular lo que él define como centro de gravedad del movimiento de un activo [línea azul en el gráfico]. Ese centro de gravedad hace las veces de eje de la cotización y, partiendo de él se añaden 3 líneas de resistencia por encima (rojas) y 3 de soporte por debajo (verdes). La amplitud de las mismas se basa en proporciones del número áureo: 1,618.

baricentro_p

Por supuesto, la clave es -precisamente- el cálculo de esa línea central.

Desgraciadamente, no he sido capaz de encontrar el algoritmo original descrito ni publicado en ningún lado por su autor. Sin embargo, en estos tiempos de inteligencia distribuida en Red, es difícil que algo así no trascienda. Probablemente muchos habrán intentado replicarlo u obtener herramientas similares. Así, se puede acceder a códigos publicados que se enuncian como Centro de Gravedad para distintas plataformas, entre ellas ProRealTime, [por ejemplo aquí o aquí también]. Al no poder verificarlas con el original, no podremos saber hasta qué punto son o no próximas al de Belkhayate, aunque cumplen de una forma bastante eficiente con el trazado esperado.

Como se puede observar en ese último enlace, son diferentes los caminos que se están trabajando para conseguir algún tipo de herramienta de disposición en bandas que mejoren y superen a las conocidas Bandas de Bollinger. Por un lado está el ya conocido Centro de Gravedad originalmente desarrollado por Belkhayate; pero sin olvidar tampoco las denominadas Bandas de Hurst o las Bandas Sigma. En eso he estado trabajando últimamente.

En ese código obtenido de la Red observé algunas cosas, que cualquiera puede comprobar: en primer lugar, que se trata de una curva de regresión polinómica [CRP], y eso no es fácil de calcular. En segundo lugar, el código parecía [y parece] una adaptación hecha desde otra plataforma. En la práctica, calcula bien, pero es algo lento en el cálculo y, en determinadas circunstancias [especialmente en temporalidades cortas o activos con escasa volatilidad] tiende a saturarse y se bloquea.

Cualquier programador sabe que componer un código ajeno es tremendamente difícil, pero ayer lo conseguí y he obtenido un código mejorado para PRT que [por eliminación de variables] es más rápido y no se cuelga en temporalidades cortas. Y aquí un pantallazo para mostrarlo:

crp

A partir de ahora, cuando me refiera a él lo denominaré, simplemente, CRP [Curva de Regresión Polinómica].

Y en la próxima entrega: ventajas, inconvenientes y conclusiones prácticas de todo esto…, acabando con TITÁN.

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