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Cuando X Por 2 No Es Igual A 2X

Hay determinados hallazgos que sorprenden a nuestra lógica más pedestre, y éste es uno de ellos. Si diseñamos un sistema para trabajar sólo en un sentido [posiciones largas, por ejemplo] y nos funciona bien dando un margen de beneficio X, tendemos a pensar que si lo ponemos a trabajar en ambos sentidos [posiciones cortas y largas] el resultado será aproximadamente el doble del anterior [2X].

Pero la experiencia acostumbra a demostrar que, generalmente, esto no es así. Para hacernos una idea aproximada, los resultados habitualmente se mueven entre 1,5X y x/2. ¿Cómo se explica eso?

Las dos principales razones que hacen que muchos sistemas seguidores de tendencia tengan un peor rendimiento cuando trabajan en ambos sentidos que sólo en uno son que:

1) operan mucho más, por lo que el costo en comisiones [slipage], cuando menos, se duplica;
2) en tendencia, un sistema unidireccional evita entrar en correcciones, que generalmente reportan pocos beneficios o, en la mayor parte de ocasiones, sólo pérdidas;

Hagan sus propias comprobaciones y descubrirán como muchos sistemas bidireccionales aumentan su ratio de beneficio por operación simplemente limitándolos a operar en una sola dirección. En largos periodos tendenciales [alcistas o bajistas] puede resultar mucho más inteligente trabajar sólo con sistemas unidireccionales.

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6 responses to “Cuando X Por 2 No Es Igual A 2X

  1. Que gran verdad y que sencillamente explicada. A mi me costo mucho tiempo darme cuenta
    Además, los indices son principalmente alcistas en el muy largo plazo, Asi que los sistemas Tendenciales sobre indices funcionan mucho mejor en el lado largo

  2. Pues puedo confirmar que así es. Además el lado corto en general es más complicado para los sistemas tendenciales ya que los movimentos suelen ser más bruscos y los stops son complicados sin grandes margenes.

  3. aprovechando el tema y si puede ser, una pregunta de principiante, ¿para un sistema tendencial es mejor tener en cuenta el dividendo dentro de los resultados, o testear el sistema sin tener en cuenta el efecto dividendo? gracias de antemano

  4. Por lo que a mí respecta, siempre trabajo con gráficos ajustados a dividendos, o sea, en román paladino, los omito. Causan huecos y saltos en la cotización que no son “reales”. Ese dinero que desaparece del gráfico lo tienes en tu bolsillo, así que [al menos para mí] no es computable a efectos de tendencia ni de movimiento real del precio.

  5. Totalmente de acuerdo Blai5. Los mercados son asimétricos y aún aceptando que un sistema pueda ser apto para trabajar ambos lados del mercado, dificilmente los mismos parámetros de trabajo van a ser los óptimos para cada lado. Separar los 2 sistemas escribiendo el código diferenciado para cada lado y aplicarle sus respectivos parámetros a cada lado del mercado nos va a dar información muy valiosa sobre el sistema y su viabilidad en cada pata. Sin duda vamos a mejorar resultados. Saludos!

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