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CÓMO TRADUCIR EN LA PRÁCTICA VOLATILIDAD EN RIESGO

Se me ha ocurrido que podría hoy comentar [por si a alguien le sirve de ayuda] cómo traduzco yo el riesgo de la volatilidad en mi operativa. Igual a alguien le sirve de ayuda, ni que sea para hacer todo lo contrario. :-) 

Sigo en liquidez y mirándome el festival (entiéndase vertiginosas subidas y bajadas del 10% diario) con ojos de borrego degollado, pero mi querido ATR me dice que ahí fuera sigue haciendo demasiado “viento” para mi gusto. Os muestro cómo lo miro yo. 

Seguramente muchos conocereis el indicador ATR (Average True Range) [que fue desarrollado por el genio J. Welles Wilder, también papá de otras joyas imprescindibles como el RSI o el Parabólico SAR, entre otras pequeñas maravillas] que es una media del denominado True Range o “rango verdadero”, que representa bastante bien la volatilidad de un valor en un determinado momento. (Si alguien quiere más detalles técnicos, se los daré encantado, pero no cansaré con eso, que a mí las fórmulas me gustan, pero no tiene por qué pasar lo mismo con la mayoría).

A lo que íbamos. Hay una buena estrategia de colocación de stops que aconseja situarlos a 1,5 veces el ATR(14) de la vela de entrada. Así que, para hacerme una idea visual, me he construido un pequeño ingenio gráfico que me permite ver dónde debería poner mi stop si entrase en el valor X según esa estrategia. Si son demasiados puntos para mi gusto (léase: mi riesgo) ni lo intento. Así se ve hoy el mini-Ibex con esas bandas de stop loss ATR:

 

 

No sé si el gráfico hace justicia al abismo de 781 puntos a lado y lado. 11112 como stop para los cortos y 9547 para los largos está MUY por encima de mi límite de dolor, así que, hasta que esto no se calme yo sigo fuera. Claro que puedes pensar que no hay por qué operar en diario, sino en intra. Bien, los intras vienen estrechos hasta que se ensanchan. Si la media de las últimas 14 velas de 30 minutos (por ejemplo) les pilla un gap enorme, como el de hoy el ATR da miedo también:

131 x 1,5 = 196,5 puntos… Casi 200 puntos de margen para cada stop. Y a principio de la jornada de ayer eran 350!! Yo, como prefiero los 30′ a los 5′ considero que hace demasiado viento para mi gusto!! Como decía el filósofo: “si hay que ir, se va; pero ir pa’ na’, es tontería” :-)

Espero que, al menos la idea le sirva a alguien para calcular de forma rápida y visual el riesgo lógico a asumir para cada activo, en cada temporalidad y cada momento. 

Si dispones de ProRealTime y quieres hacer la prueba de instalar esas bandas de stop loss encima y debajo de tu precio para saber cuál es el punto lógico de situar tu stop según la volatilidad existente en este momento, pulsa Indicador / Nuevo Indicador, dale el nombre ATRStops y pega este código dentro del espacio disponible en Programación Indicador (lo que hay entre las rayas SIN las rayas):

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REM ATR Stops por Blai5 – Octubre 2008

ATR = AverageTrueRange[14](close)

BS = OPEN + (ATR * 1.5)

BI = OPEN – (ATR * 1.5)

RETURN BS as “Stop Cortos”, BI as “Stop Largos”

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Pulsa Validar Programa e insértalo pulsando sobre el icono de la herramienta del cartel Precio, abre Añadir y selecciónalo en la lista. Y ya está. [Si os da un error, borrar las comillas y ponerlas a mano]

A partir de ahora no porás decir que no sabes dónde deberías colocar el stop según la volatilidad del momento. Y si consideras que está demasiado lejano, tienes la opción de esperar un poco a que se tranquilice…

Espero vuestros comentarios y que os sea útil.

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4 responses to “CÓMO TRADUCIR EN LA PRÁCTICA VOLATILIDAD EN RIESGO

  1. Buenas Blai!!

    En primer lugar felicitarte por la creación y difusión altruista de tus herramientas.

    He instalado perfectamente el ATR (cojonudo) y ahora he intentado instalar la nueva version del konkorde v09. El problema es que solo veo el konkorde v06 y no el v09. Mi duda es: El que pone v06 es el v09 o aun no lo has colgado.

    Muchíssimas gracias

  2. Hola, Albert.

    La nueva versión 09 del Koncorde está enviada a PRT y no tardará en publicarse. Es cosa de días, pero lleva su tiempo. Como se distribuye directamente desde la web del fabricante, hay un periodo de verificación del programa. Me parece bien. Es una garantía de que todo lo que se descarga desde allí tiene calidad y funciona correctamente.

    Dejémosles hacer su trabajo. Cuando lo consideren oportuno lo verificarán y lo pondrán en distribución. Mientras tanto está la versión 06 que es la de siempre.

  3. Buenas noches, Blai.
    Si sigues con este ritmo de inventos ya no vamos a saber con que frases te lo podemos agradecer.
    He instalado este último sin ningún problema y he tenido interés en probarlo, pero como lo he visto a la hora de las brujas ya no he podido hacerlo en vivo y me he tenido que conformar con datos pasados.
    Lo he aplicado al sistema de las tres pantallas y como he ido rápido, ya que la hora es más para dormir que para investigar, no he comprobado si los stops que da tu invento se parecen a los que indica el sistema. Lo haré.
    Tengo una duda con los datos que indicas. Cuando se ejecuta la orden de compra (o venta, es igual) inmediatamente pongo el stop y la cuestión es la siguiente: este stop lo dejo fijo o conforme se mueven los precios lo tengo que ir moviendo al valor que me indica en cada vela.
    En el caso de la triple pantalla lo dejo fijo porque no tengo en cuenta la volatilidad, pero aquí, que sí consideras la volatilidad, pienso que quizá tenga que moverlo continuamente.
    Un cordial saludo.

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