Sistemas de Trading para ProRealTime

Si os gustan los sistemas automáticos y sois usuarios de ProRealTime, os sugiero que os deis una vuelta por el nuevo blog de Jose7674, un blog que ha titulado de una forma lo suficientemente inequívoca para que huelguen más explicaciones: “Sistemas de Trading para PROREALTIME y MT4“.

El amigo José ya ha compartido su primer sistema denominado Rebote, que es un Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con Bandas de Bollinger para detectar zonas de rebote y ha compartido el código abierto en su sitio web. Así que merece nuestro saludo y agradecimiento por su generosidad. ¡Gracias José y ánimo! Seguiremos con interés tu trabajo.

IBEX: Qué Zona Tan Interesante…

8945 – 8780. Hasta siete toques con retroceso desde agosto… Uhmmm!

Analizando el IBEX en Semanal [con mis cacharros]

Empezaré por repetirlo una vez más para que no haya equívocos y nadie se lleve a error: ni soy ni me considero analista. No voy más allá de declararme autor de algunas nuevas herramientas para análisis técnico que comparto con quien le apetezca a través de mi sitio web [www.blai5.net] y que diseñé estrictamente para ayudarme a visualizar el mercado como más me gusta y que comparto con gusto con cualquiera que considere que le puedan ser útiles.

Dicho esto, la pasada semana recibí una petición de análisis con mis herramientas. Sea, pensé, que como ayuda a los usuarios puede mostrarles qué miro y dónde lo miro. Aunque luego reparé que precisamente era esta una semana donde pesarían mucho más las reacciones a las decisiones políticas que otra cosa.

Así que, para no faltar a mi promesa y verme menos comprometido en el corto plazo, he pensado que quizás les gustaría una visión más global y a largo. He tomado el IBEX en semanal y desde 2007 para mostrar algunos detalles que con Vigía y Koncorde se ven bastante bien.

Para no alargarme innecesariamente me centraré en tres situaciones de largo plazo que he delimitado e identificado con las letras A, B y C y que, como se puede ver en el gráfico, coinciden con tres grandes divergencias en Vigía.

La primera [A] es una enorme divergencia bajista de tipo 1 donde, durante casi un año [Nov/2006 – Nov/2007] los máximos del precio van marcando máximos mayores mientras que los del indicador son decrecientes. Curiosamente, en este caso y en semanal, podemos ver que la pérdida de confianza Koncorde la atribuye a las manos débiles, pues en una situación de volumen medio alto, la que se retrae es el área verde, mientras la azul va disminuyendo su participación, aunque sin entrar en terreno negativo. Es el primer gran giro de mercado, con no menos de cuatro toques a esa línea descendente de máximos en el indicador. El mercado gira y se va desde los 15000 a los 8000.
La segunda situación crítica de mercado coincide con lo que he marcado como situación B, y ocurrió entre Octubre de 2008 y Marzo de 2009. Una potente divergencia alcista también bien marcada por Vigía. Podemos observar con claridad como los mínimos del precio descendían abruptamente mientras que los mínimos del indicador se encaminaban ya al alza. Muy interesante observar que en la primera fase de esta etapa los volúmenes eran muy altos, mientras que en la segunda, eran proporcionalmente mucho más bajos.

Todavía más significativo en este caso el movimiento de las áreas en Koncorde. Se da lo que yo llamo una “inversión de áreas”, con el área verde muy por debajo de cero y la azul muy por encima, patrón muy típico en los giros de tendencia [pueden comprobarlo en otros casos]. Una auténtica fotografía en alta definición de los tibus comprando como locos y los pececillos vendiendo en pánico. El mercado gira al alza y se va desde los 6700 hasta los 12000.

Después de esa subida hay un espacio gráfico que vale la pena comentar, aunque no lo haya identificado con una letra y que viene delimitado [en el indicador Vigía] por la zona marcada entre la principal bajista [línea roja descendente que pasa por los máximos] y la principal alcista perdida [línea verde punteada que pasa por mínimos].

Cuando esas dos líneas crean un triángulo, la situación es de lateralidad estricta. Es más, esa lateralidad puede mantenerse cuando se produce lo que técnicamente se conoce como “palanca” y la línea de los mínimos [verde] que antes era soporte, pasa a convertirse en resistencia, como ahora mismo parece que sigue sucediendo.

Por último, tenemos la situación que he marcado con la letra C, y que ahora mismo parece todavía vigente. Nos encontramos con una divergencia de tipo 2 o moderada [mínimos de precio en horizontal, mínimos de indicador ascendentes] lo que, en principio da idea de un posible rebote, aunque con menor fiabilidad y/o intensidad de lo que daría una de las divergencias anteriores.

¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues que, en primer lugar, que desde mediados de agosto el volumen está muy seco; que la línea verde discontinua sigue trabajando de palanca, y aún no la ha roto como resistencia y, sobre todo, el aspecto tan desolador de los tibus nadando muy al fondo y sin enseñar la aleta. De hecho, Koncorde muestra que los tibus se sumergieron desde finales de mayo y [en semanal] no han vuelto a ponerse compradores desde entonces.

Así pues, cuál es a mi juicio la conclusión, se preguntarán ustedes. Pues, teniendo en cuenta que estamos en una semana crítica donde cualquier cosa puede cambiar a fuerza de decisiones políticas, no valorables por patrones gráficos, visto con mis herramientas y en un plazo medio y largo, no hay muchos signos ni de mejoría ni de empeoramiento. Hay más signos alcistas que bajistas, pero de no gran intensidad. Resumiendo, ahora mismo, dejando al margen cualquier consideración no gráfica, yo no veo que el lateral-bajista que llevamos transitando desde abril de 2010 haya desaparecido todavía. Habrá que esperar. Esta semana puede resultar interesante. Habrá que ver cómo se lo toman los mercados y si los tibus empiezan a enseñar la aleta de nuevo será buena señal.

Perdón por la longitud pero espero que haya resultado de interés, especialmente para los amables usuarios de mis herramientas.

Y recuerden: la parte izquierda del gráfico es historia, y la derecha no existe, así que no podemos hacer más que especular con las probabilidades.

Un saludo para tod@s

Blai

Mi Reloj IBEX Adelanta…

Reconozco que tengo un problema de timing con algunos de mis cacharros. Marcan muy bien. La verdad es que ofrecen señales primorosas y, además, lo hacen con tal antelación que, simplemente, a veces me adelanto demasiado a los acontecimientos; tanto, que acabo dudando. Y es algo que debo mejorar en mi operativa, más que en mis herramientas.

Me ha pasado en otras ocasiones, pero esta última representa un buen ejemplo y lo comparto por si a alguien más este comentario le puede ser de utilidad.

El pasado día 25/10, mis gráficos lo anunciaban claramente, así que aproveché mi cuenta de Twitter para comentar:

“A mí me da que esto va a corregir. Pero es sólo un pálpito. Ajusto stops y me preparo algunos cortos para abrir, por si acaso… ”

para aclarar poco después [para aquellos que no conozcan mi operativa habitual de swing trading]

“Por las dudas, hablo en términos de sesiones futuras y de movimientos de varias jornadas, que yo no trabajo intras… Saludos”

Para mí la situación de agotamiento del anterior movimiento era clara, y habían evidentes señales en Koncorde y Vigía que así lo anunciaban. Pero, como ya me ha pasado en alguna ocasión, quedaba ese último estertor alcista del día 27 de un +4,5% en una sola jornada, capaz de hacer replantearselo todo.

Está claro que el Mercado siempre tiene razón, pero esos movimientos de última hora [llámemosle trampa alcista, en este caso] están frecuentando cada giro. Y, después de esa dilatación, se gira con la violencia prevista.

Este es el gráfico de “ruta y estaciones previstas” que tenía más o menos preparado desde el principio y que el día 1 compartí a través también de mi cuenta Twitter. Puede que se cumpla o puede que no, porque yo carezco del don de la videncia y sólo me atengo a la representación gráfica de algunos aspectos que me parecen significativos de la información suminstrada por fuentes fiables, según los principios de la Teoría Matemática de la Información.

¿Subimos o Bajamos? ¿Cómo Descubrir la Tendencia?

En el fondo, ganar especulando en bolsa puede ser incluso simple: basta con seguir la tendencia. Y, para seguir una tendencia no hay que hacer nada más que identificar la dirección de la misma y actuar en consecuencia. Aunque parezca mentira, aquí empiezan los problemas: ¿dónde podemos ver claramente la tendencia?

A cualquiera que me preguntase cuál es la tendencia actual, no podría darle una clara respuesta en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque debería saber a qué tendencia se refiere, si a la de corto plazo, a la de medio plazo o a la de largo plazo.

En general, si tuviera que apostar por alguna sin mayores datos, sin duda debería hacerlo por la de más largo plazo. Pero el tema está siempre en responder a la pregunta ¿qué tipo de trader eres tú? La mayor parte somos impacientes e impetuosos, al menos al principio. Con el tiempo [y si nuestra impaciencia e impetuosidad no se llevan por delante todo nuestro capital], pensamos en plazos más largos para nuestras operaciones.

Para los que os iniciáis en el trading, mostraremos dos métodos sencillos de acertar con la dirección de las tendencias. En el primero [que podríamos llamar clásico], situaremos sobre el activo de nuestro interés tres medias: una larga, una intermedia y una corta. La verdad es que, para identificar las tendencias, podemos usar valores más o menos tipo. En nuestro ejemplo, he utilizado un gráfico de TEF en diario y he situado sobre él tres medias simples de valores 120 [verde], 60 [azul] y 20 [roja]. Fácilmente podemos observar que hay puntos donde las tres van en la misma dirección y otros donde, mientras unas suben, otras bajan. Pero con un gráfico de este estilo podríamos contestar por nosotros mismos la mayor parte del tiempo a la pregunta sobre la dirección de la tendencia.

Como puede observarse, la disparidad de trazados en los puntos de conflicto puede generar dudas a cualquier trader novel. Por ello planteé y diseñé una herramienta que con el objetivo de ser algo más clara en su lectura de la tendencia. Basada en la Regresión Lineal, la estructura de canales y la volatilidad puntual, diseñé Blai5 TITAN para ProRealTime, que te permite configurar el número de barras a estudio que consideres y, al menos, una lectura clara de la tendencia en ese último tramo de negociación. A mí, personalmente, me gusta combinarla con velas Heikin-Ashi y algún otro indicador como Koncorde.

* Recuerda que si visitas los enlaces encuentrarás más documentos de interés…

Más sobre Atlas y los Movimientos Impetuosos

Pues, un poco más sobre Atlas. Después del estudio que Ricardo González tuvo la amabilidad de publicar ayer, también Javier Alfayate le ha dedicado un post a esta heramienta titulado “Próximos movimientos impetuosos: Atlas de Blai” en su blog Accionesdebolsa.com.

En este caso, ha aplicado algunos ProScreeners para la selección de oportunidades. Estos PS han sido desarrollados por el propio Javier Alfayate, autor del conocido libro  “Aleta de Tiburón” y del recientemente publicado “Enséñame la Pasta: en busca del Market Timing“, donde podemos encontrar una amplia referencia sobre programación de indicadores, buscadores y sistemas, con el estilo siempre ágil y ameno de su autor.

Un saludo y gracias por tu amabilidad, Javier.

* Si quieres saber algo más sobre Blai5 Atlas o descargar este indicador, basta con que cliques sobre el enlace.

Atlas: Adelantándonos a los movimientos

Impresionante estudio de Ricardo González en Los Mercados Financieros sobre la utilización de Atlas y la mejora que implica en su introducción como filtro de señales en sistemas de especulación.

Entre otros factores, en el estudio de Ricardo se indica que

“el sistema que no incluye el Atlas dispone de una tasa de acierto del 38,56% mientras que el sistema con el indicador Atlas, mejora notablemente los aciertos hasta el 52,52%”;

y que

“si no incluimos el Atlas como filtro en el sistema, hacemos más del doble de operaciones, lo que es sinónimo de soportar mayores comisiones”.

Sin duda que sean otros los que evalúen mis cacharros y que los resultados resulten tan positivos es tremendamente gratificante. Gracias por compartirlo, Ricardo.

Si quieres saber algo más sobre Blai5 Atlas o descargar este indicador, basta con que cliques sobre el enlace.