El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.
Como puede observarse, el VPM muestra el comportamiento del volumen en relación con su propia media. Así mientras el volumen de la sesión o vela a estudiar esté por debajo de la media presentará una barra de valor negativo, mientras que si está por encima, presentará una barra de valor positivo.
Eso ayuda a discriminar muy fácilmente la evolución del volumen independientemente del valor absoluto del mismo, sino de una forma completamente proporcional y ajustada a sus movimientos más recientes.
Recientemente paseando por Youtube me encontré con que el suario jcherra había realizado un vídeo de cómo instalar mi VPM en PRT. Aquí lo tenéis:
Tan sólo recordar que para los usuarios de PRT [inclusolas licencias grutuitas con datos a final de sesión] disponen de todas mis herramientas en descarga libre y gratuita.
He estado repasando, y un año da para mucho. A mi me gusta medirlos por cursos [de septiembre a septiembre], pero eso es una manía personal.
Como ahora mismo estoy de vacaciones, he pensado en recopilar algunos trabajos que pudieran ser de interés general y dejarlos a su disposición por si, cuando fueron publicados, no tuvieron noticia de ellos. Pretende ser [permítanme la humorada] algo así como un “Blai5’s very best of 2009-10“, o aquello que, con el paso de los meses, me sigue pareciendo más útil.
Allá por el mes de febrero recibí un amable mail de alguien que pretendía iniciarse en el mundo de la especulación y me planteó algunas muy buenas preguntas al respecto. Las cuestiones eran tan interesantes y abordaban tantos temas que me pareció que valía la pena darle tratamiento destacado, y así publiqué una serie de cinco post abordando todos los aspectos que me planteaba.
Es recomendable hacer algún curso o ves factible llegar a operar siendo autodidacta?
COL acabó cumpliendo su amenaza y justificó plenamente la alerta que habíamos dado sobre la posibilidad de un movimiento violento y significativo. De hecho, lo hizo en su mayor parte entre lunes y martescumpliendo con creces y velocidad acelerada lo que comentamos, incluso más allá de nuestras previsiones. Pudiera parecer que, en ser descubierta, hubiese precipitado el desenlace.
Por cuantificar el movimiento, 14 barras más tarde del aviso el valor cayó hasta mínimos históricos (0,092) lo que representaba una pérdida desde el momento del aviso de un 26,4%, es decir, había perdido 1/4 de su valor en 20 días. Después del pánico, acabó cerrando en mejor posición y, al cierre de hoy jueves 22 ha marcado 0,109 (-12,8% desde el aviso).
No voy a seguirla durante más tiempo. Sólo les voy a mostrar uno de los muchos patrones [desgraciadamente más complejos de lo que a mí me gustaría, aunque bastante fiables] que nos presenta Koncorde. A éste le llamo “el abrazo del oso” y se caracteriza (entre otros detalles) por un doble movimiento, con crecimiento simultáneo del área verde por encima de lo normal y decrecimiento por debajo de lo normal del área azul. Recuerden esta especie de “abrazo” que, junto a algunos detalles más, permite unos cortos generalmente sustanciosos [cuando son posibles, claro está]. En este caso, no lo eran, por lo que lo único que podía haber eran pillados y damnificados, cosa que me impulsó a dar el aviso.
Si tan sólo uno de los amables lectores pudo escapar de la encerrona, me sentiré más que satisfecho.
Ya sé que, como dicen los viejos sabios, los consejos valen lo que cuestan [o sea, nada] pero si leen por ahí que es buen momento para comprar porque “está barata” o porque “ahí seguro que ha hecho suelo“, yo de ustedes no lo haría …, pero ya saben, cada cual con su dinero…
Desde hace algún tiempo tengo poca costumbre de analizar activos en los foros. En primer lugar, porque analizar es tema de analistas, y yo no voy más allá de ser un simple diseñador de “cacharros”. Que analicen los que saben.
Además de ello, ya he recibido algunos inesperados palos, cuando entro de buena fe en algún foro para dar algún aviso y aconsejar que se ajusten los stops en algún valor concreto que [humildemente] me parece a mí amenaza algún giro brusco y potencialmente doloroso.
Si se da la mala fortuna que, ese valor concreto, es motivo de discusión subida de tono entre tirios y troyanos, y llegas tú con la flor en la mano, sin enterarte de la bronca montada, a decir lo que honestamente ves, algunos se sienten agredidos y te toman inmediatamente como “enemigo y agresor” y te sueltan unas cuantas lindezas.
Algo así pasó cuando, completamente ajeno a cualquier bronca sobre el valor, me atreví el pasado 29 de junio a publicar un aviso sobre Colonial. El redactado [bastante prudente, creo yo] decía:
Perdonen. Ya saben que no me tienen que hacer ningún caso, que todo lo mío es experimental y poco fiable, pero tengo UNA FUERTE ALARMA en Colonial.
Por si acaso me equivoco, los que estén dentro sólo tengan la precaución de poner un STOP allí donde crean que el límite del dolor se pueda hacer insoportable.
Mi alarma es un posible movimiento brusco de caída al romper por debajo de 0,1215 [desencadenante]
Ojalá me equivoque pero, por si acaso, por favor, sean cautos.
Un saludo
Blai
En aquel día [por falta de tiempo] no aporté ningún gráfico ni explicación adicional, cosa que he pensado hacer hoy aquí, así como ampliar un poco la explicación y el escenario posible.
En primer lugar, COL es un valor en el que ni estoy ni estaría. No tiene pinta de subir a corto plazo y tampoco hay posibilidad de ponerse corto, por lo que, para mí y ahora mismo, carece de interés. Cuando suba [si algún día lo hace] ya me subiré al carro.
Pero alguien me preguntó, lo miré y dio la casualidad que amenazaba justo lo que está haciendo.
El 29 de junio sólo mirando Vigía y Koncorde ya se veía [no era difícil] que amenazaba con entrar en fase de cortos. Ya veis por dónde andaban verdes y azules. Esa vela está marcada por la línea discontinua vertical gris.
Había cerrado a 0.125 y no era difícil tampoco descubrir el soporte: ver volúmenes negociados por nivel a la izquierda y mi “mágica” media azul que también marca muy bien soportes y resistencias [pueden comprobarlo sobre el histórico].
Rompió hacia abajo y ha perdido ya un -6,4%. El último cierre es de 0,1170, pero el pasado día 14 perdía un 7,2% desde el aviso.
Ahora mismo veo tres posibilidades o posibles escenarios:
Que haga un suelo [quizás doble o triple] sobre 0,116/0,115 y desde ahí se estabilice o remonte. Sería la opción más optimista.
Un cierre por debajo de 0,115 tendría bastante mala pinta, pues como se puede observar en las barras de volumen negociado por nivel, igual no encontramos oferta hasta 0,11. Se habría cerrado el gap, el valor habría perdido un 11,36% desde el aviso y seguiría en situación MUY delicada. Puede parase ahí, o no.
Un cierre en diario por debajo de 0,11 nos llevaría en primera instancia a probar 0,107 y, por debajo, sólo nos queda el mínimo histórico de 0,101. A partir de ahí es impredecible.
Si ahora mismo tuviera que apostar por alguna posibilidad, lo que me parece más probable es el cierre del gap y la visita a 0,11 para intentar suelo sobre ese nivel [que puede ser o no]. La pista que me hace sospechar eso sería la sesión y vela del 15/7 [flecha roja vertical] que, con un volumen significativo, no consiguió nada más allá que un considerable doji lápida que, si atendemos a la interpretación habitual, es una figura bastante bajista. Pues bien, lleva DOS seguidos.
Acabo. Visto lo visto, yo lo único que aconsejaría a aquellos que están en el valor es estudien la posición de sus stops y que, si no los tienen, se planteen la posibilidad de ponerlos. Sólo eso.
Espero que esto sea de utilidad y nadie lo interprete como un ataque personal contra nada ni contra nadie [que no lo es]. Es lo que honestamente veo y [para los que estáis dentro] ojalá me equivoque y se cumpla el escenario 1. Seré el primero en alegrarme.
En una realidad sometida a cambios constantes por parte de un número no conocido de variables, la opción de tener una mente abierta capaz de replantearse constantemente cualquier realidad relativa es la base de la supervivencia, en este caso, económica.
En esta entrega me voy a ceñir a mostrar algunos gráficos obtenidos a partir de los resultados de las anteriores tablas. La representación gráfica es, como es natural, mucho más fácil de analizar visualmente. Me abstengo todavía de hacer comentarios o de extraer conclusiones.
En todos los casos, al pulsar sobre los gráficos se pueden ampliar para mejorar su visualización.
En primer lugar, así podemos contemplar, la comparación en la curva de BENEFICIOS entre el sistema basado en una media simple [en azul] y el que utilizaba la exponencial [EMA, en rojo] al cambiar su periodicidad, en dos formas de visualización.
Hagamos ahora otro ejercicio gráfico comparando los DD [máxima serie de pérdidas consecutivas] en ambos sistemas, idénticos pero diferenciados únicamente por el tipo de media utilizado, simple o aritmética en uno [morada, en esta caso] o exponencial [verde].
Es importante recordar que estos resultados son los obtenidos EXCLUSIVAMENTE para el activo MIBEX en periodicidad diaria y entre enero de 2007 y el momento de realizar este estudio [junio de 2010]. Extrapolar estos datos a otros activos y temporalidades es, como pronto veremos, aventurado.
Pero, para mí, lo más interesante es poner en relación ambos factores [beneficio y riesgo = Bº y DD] en un ratio que nos permita evaluarlos comparadamente. Por llamarlo de algún modo, lo he denominado RATIO DE EFICIENCIA. Este gráfico es la representación comparada de esa simple operación. [Por debajo de cero el riesgo DD supera proporcionalmente a la rentabilidad en el periodo y activo estudiado; y viceversa].
Voy a intentar hacer un par de reflexiones sobre las aparentemente modestas medias y algunos de sus interesantes derivados. Y, para empezar, les plantearé una cuestión.
Imaginen que nos proponemos diseñar el sistema de especulación más simple posible, basado en una media sobre el precio. Compramos cuando la vela cierra sobre la media y vendemos cuando cierre por debajo; y lo aplicamos al MIBEX en temporalidad diaria.
La primera pregunta es:
si hubiéramos aplicado este simplísimo método [en periodicidad diaria] desde el 1 de enero de 2007 hasta hoy, ¿habríamos ganado dinero?
Puestos a preguntarse, les sigo preguntando:
¿Con qué tipo de media piensan que ganaríamos más dinero, con una media corta [digamos de 20 periodos o menos, que se mueve más rápido] o con una media larga [más lenta y con menos entradas]?
Y, como no hay dos sin tres, inquiero:
¿mejor una media común o una exponencial? Si hay diferencias, ¿cree que serán grandes o pequeñas?
En las próximas entradas intentaremos responder a todas estas preguntas, aunque sólo sea para aclarar conceptos y romper algún que otro mito o tópico.
Lo prometido es deuda, y hoy voy a dar dos pinceladas a alguna otra de las novedades de la nueva versión 8.03 Premium de PRT, en especial en las novedades incorporadas en los tipos de Alertas y en la gestión de las mismas.
Como primera gran novedad de Premium, ahora podemos crear hasta 200 alertas distintas tanto en la plataforma como en SMS, que nos envía un mensaje corto a nuestro teléfono móvil. Estas alertas pueden depender de diferentes elementos gráficos o técnicos como, por ejemplo:
la superación de niveles de precio [hacia arriba o hacia abajo]
cruces o niveles en indicadores [también en los míos, por supuesto... ]
superación de soportes o resistencias
en una o en varias unidades de tiempo
o en el cumplimiento de una o de varias condiciones simultáneamente.
Así se presenta la nueva ventana de gestión de Alertas:
En esta nueva versión, esas alertas pueden relacionarse con el módulo de PaperTrading con lo que se permite abrir o cerrar posiciones virtuales por el lanzamiento automático de órdenes.
Poco a poco los módulos van engarzándose en un conjunto que parece muy prometedor y que [aunque nadie me lo ha confirmado] podría acabar siendo una herramienta operativa muy interesante para dar órdenes automáticas al mercado si en alguna ocasión PRT considera que está suficientemente madura y se alcanzasen los acuerdos pertinentes con algún broker potente. Seguiremos con la esperanza, aunque técnicamente parece bien encaminada.
Para acabar, hay algunos otros detalles interesantes para los usuarios de la plataforma, como la posibilidad de abrir hasta 10 ventanas simultáneas de Top Variación; otras tantas de Detección ProRealTrend; mostrar hasta 80 gráficos [opción que queda limitada a 20 gráficos simultáneos en la versión Completa] y guardar hasta 100 espacios de trabajo [que en la versión Completa se queda en la tampoco nada despreciable cantidad de 50 espacios de trabajo].
Hasta aquí me he limitado a hacer una pequeña descripción de las novedades técnicas que la nueva versión 8.03 Premium aportará en el más próximo futuro. No comentaré nada del precio, que podréis encontrar en la web del fabricante. La política de precios y comercial pertenece a otra categoría y, como siempre, el tiempo y los usuarios dictarán sentencia sobre su idoneidad.
Tecnicamente, lo que he visto me ha gustado. Mis felicitaciones por ello.
Después de un par de semanas de locura laboral, ahora estoy un poco más tranquilo y puedo ir sacando temas de la bandeja de pendientes. Para empezar, vamos a poner al día mi querido ATLAS, [probablemente y a estas alturas el indicador que más beneficios me ha proporcionado hasta hoy..., pero no se lo digan a nadie ].
El bueno de Pablo me había enviado dos versiones ya definitivas de ATLAS y ATLAS Mini para MetaTrader 4 que todavía no había tenido tiempo de colgar en la web. Ya están disponibles desde hoy mismo. La diferencia básica es que ahora son archivos compilados .ex4, más fáciles de instalar. Además a la versión completa acabamos por eliminarle alguna línea secundaria [concretamente, la de volatilidad histórica], centrándonos en la señal ATLAS, que es lo realmente importante.
En esta imagen podemos observar las dos versiones/visualizaciones. En la parte superior, ATLAS en su trazado completo, mientras que la minibarra inferior [ATLAS Mini] muestra sólo las fases de señal, lo que ahorra espacio en la ventana.
Ya [por fin] está disponible Titán para su descarga pública e instalación automática desde la web de PRT. Así que quien lo quiera incorporar, que pinche en la imagen inferior y que lo disfrute:
Ya les anticipaba hace algunos días que, de lo que había tenido la oportunidad de ver en la próxima versión 8.03 Premium de ProRealTime, una de las cosas que más me había impresionado era el trabajo realizado sobre los ProScreeners.
Considérenme un auténtico fande este tipo de herramientas [que por extensión llamo robots, pues cada plataforma tiene su propia forma de denominarlos]. Estas extraordinarias aplicaciones nos permiten rastrear los mercados extensos encontrando en segundos todos aquellos valores que cumplen una determinada condición. ¿Qué condición? Cualquiera que deseemos y seamos capaces de programar como, por ejemplo, una determinada posición de un indicador, o la combinación de varios; con lo que obtener un listado de oportunidades de mercado [según nuestras propias reglas] es un auténtico juego de niños.
Pues bien, la próxima versión Premium mejora en mucho las prestaciones conocidas hasta el momento, no sólo porque [como ya comenté] nos permite definir listas personales de hasta 100 elementos en cada una [además de las predefinidas], sino porque nos permite buscar en varias de ellas al mismo tiempo, incluso en Mercados diferentes.
Sé que los usuarios de PRT se frotarán los ojos. ¿Es ello posible? ¿Podremos escánear diferentes mercados simultáneamente? La respuesta es que sí, y un par de capturas para certificarlo.
¡Estamos de enhorabuena! Vayan preparando sus nuevas estrategias que PRT nos proporciona más y mejor armamento
Y si quieren más, dejen algún comentario…, o pensaré que no están interesados
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
He estado repasando, y un año da para mucho. A mi me gusta medirlos por cursos [de septiembre a septiembre], pero eso es una manía personal.
o aquello que, con el paso de los meses, me sigue pareciendo más útil.
