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El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.
Como puede observarse, el VPM muestra el comportamiento del volumen en relación con su propia media. Así mientras el volumen de la sesión o vela a estudiar esté por debajo de la media presentará una barra de valor negativo, mientras que si está por encima, presentará una barra de valor positivo.
Eso ayuda a discriminar muy fácilmente la evolución del volumen independientemente del valor absoluto del mismo, sino de una forma completamente proporcional y ajustada a sus movimientos más recientes.
Recientemente paseando por Youtube me encontré con que el suario jcherra había realizado un vídeo de cómo instalar mi VPM en PRT. Aquí lo tenéis:
Tan sólo recordar que para los usuarios de PRT [inclusolas licencias grutuitas con datos a final de sesión] disponen de todas mis herramientas en descarga libre y gratuita.
Como soy de Ciencias, clasificar para mí es casi un vicio. Estaba buscando alguna manera de catalogar los diferentes tipos de traders amateurs que conozco, ya sea personal o virtualmente.
En un primer intento, acerté a dividir los traders [amateurs] que conozco por su actitud hacia el trading y, según ello podrían clasificarse en dos grupos:
los que VAN hacia el trading, y
los que HUYEN hacia el trading; incluyendo en este último grupo los que ven en éste un recurso para abandonar situaciones laborales, económicas o personales que detestan.
Como ya comenté una vez en La Motivación Positiva, “quizás no se trate de lo que necesitas, sino de lo que deseas. Quizás no se trate de lo que odias, sino de lo que quieres“. Puedes huir hacia el trading, pero probablemente eso te costará disgustos y mucho dinero.
Evidentemente, los únicos que tienen una posibilidad de éxito son los del primer grupo, siempre que se planteen que se trata de una carrera de fondo larga y llena de obstáculos.
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Dentro de los traders activos, vi que podía hacer una segunda clasificación, en esta ocasión, por su método. Pero, una vez hecha, resultó que me parecía más clara por la vía del ejemplo, así que empezaré por ahí.
Imaginaros que sois el comandante de un ejército bárbaro. Desplegada frente a vosotros, al otro lado del valle, las legiones romanas. Soldados profesionales, disciplinados y bien entrenados.
Estudiemos quién lucha en nuestro bando. Por un lado, entonando fanáticos cantos religiosos, tenemos a los discípulos del chamán. Confiando ciegamente en el brujo, se lanzarán contra el ejército romano a pecho descubierto porque CONFÍAN CIEGAMENTE en que sus conjuros los hará inmortales. Coincidiremos en que muchas posibilidades de supervivencia no tienen. De hecho, ninguna. Son los fans o seguidores.
El segundo grupo, está formado por una infantería de campesinos armados con espada. Han aprendido una finta, pero SÓLO UNA, y ya se creen soldados. Así que arremeten contra el primer soldado romano y, si tienen suerte, aplican la finta y salen victoriosos. Pero, aplican la misma finta con el segundo…, y con el tercero…, y con el cuarto… No hace falta tener dotes adivinatorias para saber que, más antes que después, encontrarán un soldado profesional que sepa replicar esa finta. Y, entonces ¿qué? Esos son los seguidores de patrón.
En el tercer grupo tenemos a soldados más expertos y veteranos, quizás supervivientes del grupo anterior. Ya vieron que para sobrevivir deberían conocer un buen número de fintas de ataque y defensa. Tienen una buena técnica y una buena táctica. Son capaces de superar a todos aquellos que les salen al paso, excepto a los mejores soldados profesionales con mayores habilidades. Contra esos no pueden aun conociendo muchas fintas. Les falta algo…
Por último están nuestras tropas de élite. Son los estrategas. Saben todo lo que adorna a los anteriores, pero son mejores que ellos porque aplican aquello que saben en la manera adecuada pues empiezan por estudiar al adversario. Con los adversarios grandes y fuertes, aplican la rapidez; con los pequeños y rápidos, la fuerza; contra los nerviosos, son pacientes; contra los asustadizos, son temibles; y, a los que son mejores que ellos, saben evitarlos. Son conscientes que se pueden perder batallas, porque lo que realmente importa es ganar las guerras.
Si ahora lo llevásemos al campo de los traders, el equivalente a estos grupos, serían:
Traders Tipo 1.- Los FANS, [Creyentes o Seguidores]:
Empiezo por ellos porque son los que más me enternecen. Están convencidos que los foros están repletos de expertos que ofrecen consejos gratuitos e información privilegiada. Acaban descubriendo que si alguien sabe algo más que ellos de cualquier materia, eso no lo convierte inmediatamente en “experto“. Con suerte pasan al segundo grupo, que denomino:
Traders Tipo 2.- Los seguidores del PATRÓN:
Benditos ellos, todavía tienen una visión simplista del trading. Quieren y reclaman métodos simples, sin esfuerzo, sin matices ni interpretaciones. Si algo pasa [una vela de forma peculiar, la ruptura de una línea trazada sobre un gráfico, el cruce de una determinada media o una señal en un indicador] actúan. Y cuando falla [todos los patrones tienen un elevado % de error] no entienden el por qué, ni pierden tiempo en entenderlo. Desisten de su uso y buscan otro nuevo patrón, y luego otro, y luego otro más…
Traders Tipo 3.- Los TÁCTICOS:
Estos ya merecen mayor respeto y consideración. Una táctica es, en términos generales, un método empleado con el fin de alcanzar un objetivo. Quizás empezaron como seguidores de patrones, pero llegó un punto en que se dieron cuenta que algo tan complejo no puede tener una solución TAN SIMPLE como un patrón o señal. Llegaron al convencimiento de que necesitaban una TÁCTICA, y empezaron a considerar que NO EXISTEN soluciones mágicas simples que sirvan para todos los activos y todas las temporalidades, y que los desencadenantes pueden ser muchos y variables, por lo que necesitaban una TÁCTICA que COMBINASE diferentes señales y patrones, y probarla y perfeccionarla haciendo mucho papertrading, y perdiendo horas quizás para ajustarla a un sólo activo y una sola temporalidad. Pero cuando algo falla, como la han trabajado, intuyen el por qué y pueden ajustar o rectificar. Tienen una TÁCTICA que les permite operar [o no hacerlo] según las circunstancias del mercado, sean las que sean. Uno puede diseñar su propia táctica o adquirirla de alguien, vía curso, libro o cualquier método de transmisión de conocimientos. Pero SIEMPRE ha de trabajarla hasta comprenderla e interiorizarla en todos sus detalles y extremos.
Traders Tipo 4.- Los ESTRATEGAS
Es una tribu extraña con pocos elementos, que no se contenta con encontrar una táctica razonable, sino que busca dentro de ella todos los por qué de sus éxitos y fracasos y la combina con elementos de fondo, como el conocimiento de los Mercados, de la Operativa, de la Psicología y de la Gestión del Capital…
En el fondo son unos pesimistas/realistas convencidos que todas las estrategias, por completas que parezcan, son caducas en el tiempo y busca las fórmulas para encontrar la forma de aplicar en cada activo y mercado la estrategia adecuada en cada momento. Buscan un Conocimiento Extenso que les permita liberarse de las limitaciones de las tácticas. Pero es un camino largo y tortuoso, sin una recompensa más o menos a medio plazo de los seguidores de las tácticas y sin el cortoplacismo de los seguidores de patrones. Es una especie de “celibato bursátil” que te lleva al cielo o a ningún lado, sin términos medios…
P.D.: Después de acabarlo, me he dado cuenta que este es uno de los post que más me ha costado escribir. Espero que, al menos, acabe mereciendo la pena. Es sólo un juego, una simple reflexión, pero mi deseo es que resulte de alguna utilidad [o, como mínimo, sea entretenido].
Ahora hace un año andaba dándome un garbeo por uno de los “últimos gritos” en herramientas de trading, que son las herramientas derivadas de la Regresión Lineal, las Curvas Polinómicas y los Baricentros. De ahí acabé poniendo a disposición publica un par de herramientas y ahí tenéis Blai5 Titán y la CRP para demostrarlo y entre junio y julio publiqué cómo rehice el camino con las humildes medias.
De hecho esta práctica es un ejercicio que me enseñaron hace bastante y que tiempo después me enteré que los modernos habían bautizado como “desaprender“, que es volver a revisar desde cero conceptos conocidos, a ver si descubrimos cosas nuevas en ellos o si lo que creemos saber es realmente válido.
Yo creo que si le echaís un vistazo a este primera entrega sobre las medias hay detalles que son interesantes en todo el proceso, que aunque no es muy exhaustivo [que esto es un hobby, ehhh; y tengo que trabajar... ] si que me parece que tiene apuntes interesantes. Reconozco que no había leído por ahí nada [quizás existe y no lo he encontrado] sobre sistemas con medias híbridas. En fin, por si a alguien le apetece la lectura, este es uno de las últimos temas en los que he estado trabajando:
En esta época canicular de refritos televisivos, a mi me ha dado por revisar mis escritos del último curso. Les aseguro que la intención era muy positiva: de la lectura de lo publicado en el último año, ver cuánto considero todavía vigente y útil después de pasadas estas semanas o meses. La verdad es que bastantes cosas han superado ese test de caducidad e, incluso, algunas de ellas considero que merecen una segunda lectura.
Aunque los blogs son una herramienta estupenda, desgraciadamente son poco utilizados para revisar históricos, así que me he tomado la libertad de seleccionar algunos post que, pasado el tiempo, me parece que siguen manteniendo un cierto interés para su lectura. En este grupo incluyo aquellos que están relacionados específicamente con el Trading y los Sistemas. Para su tranquilidad, aunque hay bastantes, algunas son brevísimas.
Espero que los disfruten y que les sean útiles, de una u otra forma:
He estado repasando, y un año da para mucho. A mi me gusta medirlos por cursos [de septiembre a septiembre], pero eso es una manía personal.
Como ahora mismo estoy de vacaciones, he pensado en recopilar algunos trabajos que pudieran ser de interés general y dejarlos a su disposición por si, cuando fueron publicados, no tuvieron noticia de ellos. Pretende ser [permítanme la humorada] algo así como un “Blai5’s very best of 2009-10“, o aquello que, con el paso de los meses, me sigue pareciendo más útil.
Allá por el mes de febrero recibí un amable mail de alguien que pretendía iniciarse en el mundo de la especulación y me planteó algunas muy buenas preguntas al respecto. Las cuestiones eran tan interesantes y abordaban tantos temas que me pareció que valía la pena darle tratamiento destacado, y así publiqué una serie de cinco post abordando todos los aspectos que me planteaba.
Es recomendable hacer algún curso o ves factible llegar a operar siendo autodidacta?
En una realidad sometida a cambios constantes por parte de un número no conocido de variables, la opción de tener una mente abierta capaz de replantearse constantemente cualquier realidad relativa es la base de la supervivencia, en este caso, económica.
En esta entrega me voy a ceñir a mostrar algunos gráficos obtenidos a partir de los resultados de las anteriores tablas. La representación gráfica es, como es natural, mucho más fácil de analizar visualmente. Me abstengo todavía de hacer comentarios o de extraer conclusiones.
En todos los casos, al pulsar sobre los gráficos se pueden ampliar para mejorar su visualización.
En primer lugar, así podemos contemplar, la comparación en la curva de BENEFICIOS entre el sistema basado en una media simple [en azul] y el que utilizaba la exponencial [EMA, en rojo] al cambiar su periodicidad, en dos formas de visualización.
Hagamos ahora otro ejercicio gráfico comparando los DD [máxima serie de pérdidas consecutivas] en ambos sistemas, idénticos pero diferenciados únicamente por el tipo de media utilizado, simple o aritmética en uno [morada, en esta caso] o exponencial [verde].
Es importante recordar que estos resultados son los obtenidos EXCLUSIVAMENTE para el activo MIBEX en periodicidad diaria y entre enero de 2007 y el momento de realizar este estudio [junio de 2010]. Extrapolar estos datos a otros activos y temporalidades es, como pronto veremos, aventurado.
Pero, para mí, lo más interesante es poner en relación ambos factores [beneficio y riesgo = Bº y DD] en un ratio que nos permita evaluarlos comparadamente. Por llamarlo de algún modo, lo he denominado RATIO DE EFICIENCIA. Este gráfico es la representación comparada de esa simple operación. [Por debajo de cero el riesgo DD supera proporcionalmente a la rentabilidad en el periodo y activo estudiado; y viceversa].
Por mucho que de vez en cuando tenga la arrogancia de poner en código alguna idea que me parece nueva, no por ello olvido que lo simple también merece estudio y comprobación. Hay veces que lo obvio -por obvio- pasa ante nosotros casi desapercibido.
Así que un día, no hace mucho, empecé a jugar de nuevo con las medias, como si las descubriese por primera vez. Preguntas simples y comprobaciones no menos simples. Casi una vuelta a los orígenes; a lo esencial.
Mi primera duda era tremendamente básica: un sistema con una sola media, con compra cuando se cerrase por encima de la misma y venta cuando de cerrase por debajo, ¿hubiese sido rentable en los últimos años? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué punto? ¿Realmente los resultados de un sistema así son mucho peores que los de sistemas mucho más complejos en diseño y ejecución? ¿Compensa la complejidad?
Y rápidamente otras preguntas vinieron a sumarse a las primeras: ¿Qué hubiese sido mejor, utilizar una media corta o larga? ¿Simple [aritmética] o exponencial?
Aprovechando la facilidad que ProRealTime ofrece para crear sistemas muy rápidamente y con muy escaso código, decidí hacer la comprobación, tomando como activo el MIBEX desde el 1/1/2007 hasta hoy y con periodicidad diaria.
Diseñé un sistema simplísimo dependiente de la posición del cierre sobre una media tal como el explicado y, como única sofisticación, hice el valor de la media variable para buscar una optimización automática de la periodicidad. Una vez hecho este primer sistema automático, lo dupliqué únicamente cambiando el tipo de media, que pasó de simple a exponencial.
Lancé ambos sobre el gráfico y he aquí los resultados que ofrecieron las variantes optimizadas de ambos sistemas:
Fijémonos ahora en algunos detalles.
El inferior de ambos sistemas y gráficos de liquidez [verde/rojo] es el basado en la media simple, pudiendo tomar valores entre 20 y 100 [con salto de 2 en 2] para la media. La periodicidad que da unos mejores resultados es la de valor 90. Este sistema habría ganado más de 7.200puntos si hubiese funcionado ininterrumpidamente desde principio de 2007 hasta hoy.
Por su parte, idéntico sistema, tan sólo modificando el tipo de media y usando una media exponencial en lugar de la simple, nos da unos resultados de optimización distintos, pues en este caso el sistema automático [también entre los valores 20 y 100] nos dice que la mejor media exponencial en este periodo y para este activo y temporalidad, es la de valor 70, que nos habría hecho ganar casi 8.300 puntos.
Comprobado que valores superiores a 100 no mejoraban los resultados, ya podemos responder a la primera pregunta: un sistema simple de media, aplicado con disciplina habría sido ganador si hubiésemos acertado con la media adecuada.
La primera buena noticia es que, de los 50 posibles valores de medias testeados [todos los valores pares entre 20 y 100] sólo 9 valores en la media simple y 3 en la exponencial no acabaron en positivo.
Voy a intentar hacer un par de reflexiones sobre las aparentemente modestas medias y algunos de sus interesantes derivados. Y, para empezar, les plantearé una cuestión.
Imaginen que nos proponemos diseñar el sistema de especulación más simple posible, basado en una media sobre el precio. Compramos cuando la vela cierra sobre la media y vendemos cuando cierre por debajo; y lo aplicamos al MIBEX en temporalidad diaria.
La primera pregunta es:
si hubiéramos aplicado este simplísimo método [en periodicidad diaria] desde el 1 de enero de 2007 hasta hoy, ¿habríamos ganado dinero?
Puestos a preguntarse, les sigo preguntando:
¿Con qué tipo de media piensan que ganaríamos más dinero, con una media corta [digamos de 20 periodos o menos, que se mueve más rápido] o con una media larga [más lenta y con menos entradas]?
Y, como no hay dos sin tres, inquiero:
¿mejor una media común o una exponencial? Si hay diferencias, ¿cree que serán grandes o pequeñas?
En las próximas entradas intentaremos responder a todas estas preguntas, aunque sólo sea para aclarar conceptos y romper algún que otro mito o tópico.
Lo prometido es deuda, y hoy voy a dar dos pinceladas a alguna otra de las novedades de la nueva versión 8.03 Premium de PRT, en especial en las novedades incorporadas en los tipos de Alertas y en la gestión de las mismas.
Como primera gran novedad de Premium, ahora podemos crear hasta 200 alertas distintas tanto en la plataforma como en SMS, que nos envía un mensaje corto a nuestro teléfono móvil. Estas alertas pueden depender de diferentes elementos gráficos o técnicos como, por ejemplo:
la superación de niveles de precio [hacia arriba o hacia abajo]
cruces o niveles en indicadores [también en los míos, por supuesto... ]
superación de soportes o resistencias
en una o en varias unidades de tiempo
o en el cumplimiento de una o de varias condiciones simultáneamente.
Así se presenta la nueva ventana de gestión de Alertas:
En esta nueva versión, esas alertas pueden relacionarse con el módulo de PaperTrading con lo que se permite abrir o cerrar posiciones virtuales por el lanzamiento automático de órdenes.
Poco a poco los módulos van engarzándose en un conjunto que parece muy prometedor y que [aunque nadie me lo ha confirmado] podría acabar siendo una herramienta operativa muy interesante para dar órdenes automáticas al mercado si en alguna ocasión PRT considera que está suficientemente madura y se alcanzasen los acuerdos pertinentes con algún broker potente. Seguiremos con la esperanza, aunque técnicamente parece bien encaminada.
Para acabar, hay algunos otros detalles interesantes para los usuarios de la plataforma, como la posibilidad de abrir hasta 10 ventanas simultáneas de Top Variación; otras tantas de Detección ProRealTrend; mostrar hasta 80 gráficos [opción que queda limitada a 20 gráficos simultáneos en la versión Completa] y guardar hasta 100 espacios de trabajo [que en la versión Completa se queda en la tampoco nada despreciable cantidad de 50 espacios de trabajo].
Hasta aquí me he limitado a hacer una pequeña descripción de las novedades técnicas que la nueva versión 8.03 Premium aportará en el más próximo futuro. No comentaré nada del precio, que podréis encontrar en la web del fabricante. La política de precios y comercial pertenece a otra categoría y, como siempre, el tiempo y los usuarios dictarán sentencia sobre su idoneidad.
Tecnicamente, lo que he visto me ha gustado. Mis felicitaciones por ello.
Después de un par de semanas de locura laboral, ahora estoy un poco más tranquilo y puedo ir sacando temas de la bandeja de pendientes. Para empezar, vamos a poner al día mi querido ATLAS, [probablemente y a estas alturas el indicador que más beneficios me ha proporcionado hasta hoy..., pero no se lo digan a nadie ].
El bueno de Pablo me había enviado dos versiones ya definitivas de ATLAS y ATLAS Mini para MetaTrader 4 que todavía no había tenido tiempo de colgar en la web. Ya están disponibles desde hoy mismo. La diferencia básica es que ahora son archivos compilados .ex4, más fáciles de instalar. Además a la versión completa acabamos por eliminarle alguna línea secundaria [concretamente, la de volatilidad histórica], centrándonos en la señal ATLAS, que es lo realmente importante.
En esta imagen podemos observar las dos versiones/visualizaciones. En la parte superior, ATLAS en su trazado completo, mientras que la minibarra inferior [ATLAS Mini] muestra sólo las fases de señal, lo que ahorra espacio en la ventana.
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
Ahora hace un año andaba dándome un garbeo por uno de los “últimos gritos” en herramientas de trading, que son las herramientas derivadas de la Regresión Lineal, las Curvas Polinómicas y los Baricentros. De ahí acabé poniendo a disposición publica un par de herramientas y ahí tenéis 
] si que me parece que tiene apuntes interesantes. Reconozco que no había leído por ahí nada [quizás existe y no lo he encontrado] sobre sistemas con medias híbridas. En fin, por si a alguien le apetece la lectura, este es uno de las últimos temas en los que he estado trabajando:
En esta época canicular de refritos televisivos, a mi me ha dado por revisar mis escritos del último curso. Les aseguro que la intención era muy positiva: de la lectura de lo publicado en el último año, ver cuánto considero todavía vigente y útil después de pasadas estas semanas o meses. La verdad es que bastantes cosas han superado ese test de caducidad e, incluso, algunas de ellas considero que merecen una segunda lectura.
He estado repasando, y un año da para mucho. A mi me gusta medirlos por cursos [de septiembre a septiembre], pero eso es una manía personal.
