Algunos Análisis de Muestra (09/10)

Respeto mucho a los analistas para invadir su terreno. Yo no aspiro más que a poder facilitar [de vez en cuando] alguna nueva herramienta capaz de ayudar en esa tarea de entrever cómo pueden comportarse los mercados.

Cuando me atrevo a hacer algún análisis mi principal objetivo es mostrar algunas señales que considero fiables en la utilización de mis propias herramientas.

Observarán que, generalmente, utilizo simultáneamente Vigía, Koncorde y Atlas. Ello me permite obtener un cierto número de datos complementarios que me ayudan a tomar decisiones.

Estos son algunos de los análisis realizados en estos últimos meses:

Análisis Gráfico a través de mis herramientas

Koncorde: Las Ideas Base

Este cacharro me persigue.

No cabe duda que, de todos mis indicadores y herramientas, Koncorde es utilizado por más usuarios en todo el mundo, cosa que [por supuesto] me congratula y me enorgullece.

Reconozco que no se trata de una herramienta fácil de interpretar por lo que, como es lógico, genera muchas dudas y consultas. Así que, el pasado mes de ocubre me planteé escribir algo con el principal objetivo de evitar [en lo posible] algunas interpretaciones fantasiosas y exageradas de sus posibilidades. Para ello redacté una pequeña serie de cuatro post explicando un poco su origen, propiedades y las reglas básicas que yo mismo [que soy su papá y quien mejor lo conoce en este mundo] aplico en su uso.

Estos fueron los títulos que le di:

K-01: Koncorde, En Su Justo Punto

K-02: Por Qué (y Para Qué) Koncorde Es Así

K-03: Sobre el Diseño Original de Koncorde

K-04: Koncorde – Las Reglas Básicas

y si te apetece seguir leyendo más cosas sobre Koncorde:

Más artículos sobre Koncorde

Colonial Cumplió Su Amenaza

COL acabó cumpliendo su amenaza y justificó plenamente la alerta que habíamos dado sobre la posibilidad de un movimiento violento y significativo. De hecho, lo hizo en su mayor parte entre lunes y martes cumpliendo con creces y velocidad acelerada lo que comentamos, incluso más allá de nuestras previsiones. Pudiera parecer que, en ser descubierta, hubiese precipitado el desenlace.

Por cuantificar el movimiento, 14 barras más tarde del aviso el valor cayó hasta mínimos históricos (0,092) lo que representaba una pérdida desde el momento del aviso de un 26,4%, es decir, había perdido 1/4 de su valor en 20 días. Después del pánico, acabó cerrando en mejor posición y, al cierre de hoy jueves 22 ha marcado 0,109 (-12,8% desde el aviso).

No voy a seguirla durante más tiempo. Sólo les voy a mostrar uno de los muchos patrones [desgraciadamente más complejos de lo que a mí me gustaría, aunque bastante fiables] que nos presenta Koncorde. A éste le llamo “el abrazo del oso” y se caracteriza (entre otros detalles) por un doble movimiento, con crecimiento simultáneo del área verde por encima de lo normal y decrecimiento por debajo de lo normal del área azul. Recuerden esta especie de “abrazo” que, junto a algunos detalles más, permite unos cortos generalmente sustanciosos [cuando son posibles, claro está]. En este caso, no lo eran, por lo que lo único que podía haber eran pillados y damnificados, cosa que me impulsó a dar el aviso.

Si tan sólo uno de los amables lectores pudo escapar de la encerrona, me sentiré más que satisfecho.

Ya sé que, como dicen los viejos sabios, los consejos valen lo que cuestan [o sea, nada] pero si leen por ahí que es buen momento para comprar porque “está barata” o porque “ahí seguro que ha hecho suelo“, yo de ustedes no lo haría …, pero ya saben, cada cual con su dinero…

Fin de tema COL por mi parte.

Colonial Sigue Peligrosa

Desde hace algún tiempo tengo poca costumbre de analizar activos en los foros. En primer lugar, porque analizar es tema de analistas, y yo no voy más allá de ser un simple diseñador de “cacharros”. Que analicen los que saben.

Además de ello, ya he recibido algunos inesperados palos, cuando entro de buena fe en algún foro para dar algún aviso y aconsejar que se ajusten los stops en algún valor concreto que [humildemente] me parece a mí amenaza algún giro brusco y potencialmente doloroso.

Si se da la mala fortuna que, ese valor concreto, es motivo de discusión subida de tono entre tirios y troyanos, y llegas tú con la flor en la mano, sin enterarte de la bronca montada, a decir lo que honestamente ves, algunos se sienten agredidos y te toman inmediatamente como “enemigo y agresor” y te sueltan unas cuantas lindezas.

Algo así pasó cuando, completamente ajeno a cualquier bronca sobre  el valor, me atreví el pasado 29 de junio a publicar un aviso sobre Colonial. El redactado [bastante prudente, creo yo] decía:

Perdonen. Ya saben que no me tienen que hacer ningún caso, que todo lo mío es experimental y poco fiable, pero tengo UNA FUERTE ALARMA en Colonial.

Por si acaso me equivoco, los que estén dentro sólo tengan la precaución de poner un STOP allí donde crean que el límite del dolor se pueda hacer insoportable.

Mi alarma es un posible movimiento brusco de caída al romper por debajo de 0,1215 [desencadenante]

Ojalá me equivoque pero, por si acaso, por favor, sean cautos.

Un saludo

Blai

En aquel día [por falta de tiempo] no aporté ningún gráfico ni explicación adicional, cosa que he pensado hacer hoy aquí, así como ampliar un poco la explicación y el escenario posible.

En primer lugar, COL es un valor en el que ni estoy ni estaría. No tiene pinta de subir a corto plazo y tampoco hay posibilidad de ponerse corto, por lo que, para mí y ahora mismo, carece de interés. Cuando suba [si algún día lo hace] ya me subiré al carro.

Pero alguien me preguntó, lo miré y dio la casualidad que amenazaba justo lo que está haciendo.

El 29 de junio sólo mirando Vigía y Koncorde ya se veía [no era difícil] que amenazaba con entrar en fase de cortos. Ya veis por dónde andaban verdes y azules. Esa vela está marcada por la línea discontinua vertical gris.

Había cerrado a 0.125 y no era difícil tampoco descubrir el soporte: ver volúmenes negociados por nivel a la izquierda y mi “mágica” media azul que también marca muy bien soportes y resistencias [pueden comprobarlo sobre el histórico].

Rompió hacia abajo y ha perdido ya un -6,4%. El último cierre es de 0,1170, pero el pasado día 14 perdía un 7,2% desde el aviso.

Ahora mismo veo tres posibilidades o posibles escenarios:

1. Que haga un suelo [quizás doble o triple] sobre 0,116/0,115 y desde ahí se estabilice o remonte. Sería la opción más optimista.
2. Un cierre por debajo de 0,115 tendría bastante mala pinta, pues como se puede observar en las barras de volumen negociado por nivel, igual no encontramos oferta hasta 0,11. Se habría cerrado el gap, el valor habría perdido un 11,36% desde el aviso y seguiría en situación MUY delicada. Puede parase ahí, o no.
3. Un cierre en diario por debajo de 0,11 nos llevaría en primera instancia a probar 0,107 y, por debajo, sólo nos queda el mínimo histórico de 0,101. A partir de ahí es impredecible.

Si ahora mismo tuviera que apostar por alguna posibilidad, lo que me parece más probable es el cierre del gap y la visita a 0,11 para intentar suelo sobre ese nivel [que puede ser o no]. La pista que me hace sospechar eso sería la sesión y vela del 15/7 [flecha roja vertical] que, con un volumen significativo, no consiguió nada más allá que un considerable doji lápida que, si atendemos a la interpretación habitual, es una figura bastante bajista. Pues bien, lleva DOS seguidos.

Acabo. Visto lo visto, yo lo único que aconsejaría a aquellos que están en el valor es estudien la posición de sus stops y que, si no los tienen, se planteen la posibilidad de ponerlos. Sólo eso.

Espero que esto sea de utilidad y nadie lo interprete como un ataque personal contra nada ni contra nadie [que no lo es]. Es lo que honestamente veo y [para los que estáis dentro] ojalá me equivoque y se cumpla el escenario 1. Seré el primero en alegrarme.

Koncorde v.9 para MetaTrader 4: Ya Disponible

[Nota del 19/5/09]: Errores en el indicador:

Algunos amables usuarios nos han hecho notar algunas diferencias entre la versión para la plataforma MetaTrader y el resto de plataformas por lo que, temporalmente y mientras revisamos a fondo su formulación, lo retiraremos de la distribución.

Mientras tanto disponen del indicador en las otras tres plataformas (PRT, VC y NT). Aquellos que lo hayan descargado podrán acceder sin cargo a la próxima versión revisada; les aconsejamos que descarten la actual y, si lo desean para más información, se pongan en contacto con nosotros.

Lamentamos las molestias e intentaremos subsanarlo lo antes posible. Blai5.

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Para empezar, es obligado agradecer el extraordinario trabajo que ha realizado Pablo Agirre [PA en foros como diasdebolsa.com], autor de la migración a esta plataforma, que ha desarrollado y ha ofrecido de forma totalmente altruista para compartir con el resto de usuarios de MT4. ¡Gracias Pablo!

Para conocer alguna de sus características:

http://www.blai5.net/koncorde_quees.htm#MT

Para descargarlo:

http://www.blai5.net/descargas.htm#mt

Una plataforma más a disposición de los usuarios.

Salud y plusvalías.

Mis Indicadores en Plataformas de IT-Finance

Por el número de consultas, imagino que es urgente contestar a ésto. Utilizaré uno de los muchos mails recibidos para ilustrarla. Si tienes un broker [generalmente de CFD] que utiliza un graficador muy parecido o igual a ProRealTime, te puede interesar.

Hola Blai5, tengo un problema con los indicadores, a ver si me puedes ayudar. He intentado poner algunos de tus indicadores en IT. FINANCE, lo que hago es copiar de la pagina de proreal las lineas de programacion y las inserto como nuevo indicador en mi plataforma, le doy a validar y todo correcto pero cuando cargo el indicador solo se muestra una linea horizontal, te paso una imagen. Si me puedes ayudar te lo agradeceria mucho, gracias por tu tiempo.

Un saludo

En general, lo primero que deberíamos hacer es comprobar si disponemos de información de Volumen para ese activo. Si el volumen es igual a cero, mis indicadores [y cualquier otro que opere con el volumen o que lo incluya en sus fórmulas] no funcionarán.

Después de muchas peticiones, hace ya algún tiempo diseñé algunas versiones de indicadores adaptados para trabajar en activos sin datos volumen, entre ellos una de Vigía9 para CFDs que si te apetece puedes descargar y probar desde:

Códigos y Herramientas Especiales

Pero como si estás especialmente interesado en Koncorde, recordarte que es un indicador BÁSICAMENTE de volumen, y no tiene sentido utilizarlo donde no disponemos de esos datos.

Lo lamento, pero sin datos que analizar [en este caso, de volumen] no hay análisis posible.

Quisiera recordar a aquellos que, aprovechando la actualización de la plataforma de IT Finance por parte de algunos brokers, quieran probar algunos de mis indicadores, que mis códigos son públicos y accesibles desde la página de ProRealTime.

Dos últimas cosas:

1. Si utilizas alguno de mis códigos y necesitas incluir alguna variable, expliqué cómo introducirlas en las plataformas PRT [y, por extensión IT Finance] en la entrada titulada Cómo Configurar una Variable en  ProRealTime.
2. Es muy provechoso utilizar las búsquedas en este blog. Tiene más de dos centenares de entradas y [como ahora mismo] lo utilizo intensamente para contestar dudas de los usuarios de mis indicadores. Eso quiere decir que es muy posible que, si tienes una duda, tenga respuesta y esté aquí mismo escrita. En la cabecera, arriba a la izquierda podéis poner hacer consultas. Si se escribe, por ejemplo, CFD, veréis que hace ya dos años comentamos por primera vez este mismo tema.

¿En Qué Piensa Gordon Gekko?

[Antes de empezar, dejar claro que al Gordon Gekko que me voy a referir es siempre el personaje de ficción de la foto y no a ningún forero que haya adoptado ese nick en alguna ocasión o que lo utilice en estos mismos momentos].

Voy a insistir sobre un tema al que no hace mucho ya dediqué un post. Por supuesto, se trata de una opinión personal y, por lo tanto, subjetiva. Pero si consigo mover a alguna reflexión, ya habrá valido la pena. De todos modos sé que este comentario no impedirá que se siga haciendo, pues es un divertimento muy socorrido.

Ya hace bastante que observo elaborados debates en los foros sobre la intencionalidad de las llamadas manos fuertes, leones o tiburones [cariñosamente para mí, tibus]. En esos elaborados post no es raro encontrar gráficos y usuarios de Koncorde, debatiendo si la intención de los tibus es tal o cual, o si es lógico que ahora entren o salgan.

Si me lo permiten, como diseñador del cacharro, algo creo que puedo aportar.

1) Error Nº 1: Una vez más recordaré [van ya mil] que Koncorde ni ve, ni sabe, ni intuye, ni representa la actividad de las manos fuertes y débiles, sólo ATRIBUYE los movimientos de volumen a unos u otros según un artificio matemático. Por lo tanto, darle caracter de representación real de los movimientos del Mercado y crear hipótesis de escenarios con ello me parece excesivo. [Que sus señales fuesen útiles para el trading fue en lo único que pensó su diseñador].

2) Error Nº2: Entre los foreros hay una marcada tendencia a pretender interpretar los movimientos del Mercado son únicos, simples y coherentes. Trabajan con la hipótesis que todos los “tibus” piensan y actúan igual, como si de una sola persona o voluntad se tratase. En el fondo, para muchos de ellos el área azul de Koncorde es Gordon Gekko, y su actuación debería siempre corresponderse con la idea o estrategia que ellos atribuirían a ese personaje.

Pero, no. Los tibus son muchos y sus intereses están, en la mayoría de los casos, claramente opuestos. Hay tibus bajistas y alcistas simultáneamente; hay tibus que quieren hundir unas posiciones y otros que las quieren mantener; siempre que pueden se alimentan de nosotros [pescaditos], pero lo que realmente les gusta es la carne de otro tiburón malherido. Comerse los unos a los otros es su máxima aspiración.

3) Error Nº3: No importa el por qué, sino el qué. Realmente, caballeros, no me habrán visto intervenir en uno de esos hilos para defender o no la supuesta “coherencia” de las señales de Koncorde con esa idea única que [según la opinión de algunos] los tibus deberían actuar [si fuesen Gordon Gekko].

Me da igual. Yo la “coherencia” la estudio sobre las señales del pasado, en forma de patrones gráficos, que aplico sobre presente y futuro. Y como sé que las señales de Koncorde son atribuciones matemáticas de una amalgama de órdenes y situaciones dispares, cambiantes y casi siempre diferentes, no pierdo el tiempo en especular sobre las razones de los tibus [me da ABSOLUTAMENTE IGUAL por qué hacen una cosa u otra], sino que busco patrones gráficos útiles y los uso en mi beneficio. Me dan igual los supuestos por qués; sólo me interesa si ahora me conviene estar o no, y si corto o largo. Sólo eso.

No, no creo ni en Papá Noel, ni en los Reyes Magos, ni en Gordon Gekko ni en la coherencia de los Mercados. Esto es un todos contra todos completamente descarnado. Si sube, largos; si baja, cortos; y ahí acaban mis preocupaciones.

La Trampa del Mibex que Koncorde Vio

Creo que esto os va a encantar.

Para que se recuerde en el futuro, a las 17:31 de hoy se hacía pública la bajada del rating de la deuda española de AA+ a AA. Curiosamente el Mibex, que parecía rebotar a última hora,  bajó casi 200 puntos a las 17:27.

Hoy me siento especialmente orgulloso de cómo ha funcionado Koncorde. La aplicación de los principios de la Teoría de la Información en el diseño de herramientas para trading permite estas satisfacciones personales.

Ahí está la historia de la encerrona final explicada por Koncorde que [una vez más] fue capaz de ver la trampa de los tibus mientras se producía…, desde el principio:

¿A que así se ve MUY claro? Pues no hace falta explicar más.

Un saludo para todos

Tiburones Los Hay De Todos Colores

Alguna Idea Más para Sacar Partido a Titán

Estimado Blai,

Antes que nada mi enhorabuena por tu trabajo y mi admiración hacia quien es capaz de compartir = trabajar en equipo, que es mi sistema.

No sé si dispondrás de tiempo -siempre escaso- para aclararme unas dudas sobre este nuevo indicador con el que intento ayudarme en mi operativa intradía (tengo 1 graf de 40 ticks, 1 de 5 Min con Titán y otro de 15 Min con Titán).

En pocas palabras veo que no soy capaz de afinar esta herramienta y sacarle partido, pues según avanza el día cambia mucho su señal.

- En graf 15 Min parece ir bien con k = 140 que corresponde a 4 días

- En graf 5 Min he probado desde (k) 40 a 200 y hasta pasada media sesión no lo veo claro, y hacia el cierre veo más claro algunas entradas erróneas.

Necesito una luz para 1º encontrar la dirección correcta y 2º ir afinando según se pueda compartir info con nuevos usuarios.

Muchas gracias anticipadas y un saludo

Antes de nada, gracias por tus amables palabras.

Sobre lo que mencionas de Titán, desgraciadamente no puedo ayudarte mucho, porque compruebo que, aunque la herramienta sea una, las formas de trabajarla puedan ser muchas y diversas. Y eso no es malo, sino excelente.

1. Por ejemplo, hay quien la usa de forma simplemente orientativa, al modo de los Pivots Points tradicionales, pero ajustando su temporalidad muy mucho.
2. Hay quien las usa en contratendencia, en periodos de lateral poniéndose cortos arriba y largos abajo.
3. Hay quien trabaja escapes tendenciales, buscando rupturas en los extremos y poniéndose largo arriba y cortos abajo.
4. Por último [para no hacerme muy largo], hay scalpers que utilizan sólo el tramo seguro de vuelta al centro, haciendo caja cada vez que, viniendo de uno de los extremos, toca la RL central.

Ya sabes lo que opino yo desde hace tiempo, que no se trata de encontrar un sistema [hay mil que funcionan bien] sino descubrir qué tipo de trader eres y descubrir el sistema que te encaja, si no, simplemente, no te encontrarás cómodo y operas mal. Desgraciadamente esa es una búsqueda bastante solitaria y completamente personal.

Has visto que he tenido la precaución de dejar una variable que le permite ajustar temporalmente la herramienta, pero yo no puedo saber qué ajuste es mejor para cada activo, operativa y caso. Eso es parte del trabajo de cada cual.

En mi caso [y por si te sirve la idea] cuando tradeo índices en intradía, trabajo con pantalla doble en 3 y 15 minutos [o 5 y 30’, según el momento y la tendencia]. En ese caso, tradeo en 3 minutos y tengo instalado Titán en el gráfico de 15’, que utilizo como referencia.

En las zonas de cortos de 15’ no abro largos en 3′ y viceversa. Me funciona bien. He ahorrado bastantes trades negativos o poco rentables. Por lo tanto, si disminuye mis malos trades, mejora el rendimiento general de mi trading y Titán me sale rentable.

Espero haberte ayudado.