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Blai5 PDR (II): MIDIENDO LOS ÍNDICES CON PIE DE REY

Tengo formación de Ciencias, así que considero que no hay mejor manera de conocer de lo que trato que MIDIÉNDOLO.

Como comentaba en mi anterior post, el origen de todo esto es tratar de estudiar spreads de carteras contra índices. Como estoy empezando con ello, ya os contaré si llego a alguna conclusión práctica al respecto.

Pero, por descontado, en este par irregular tengo dos elementos: uno completamente configurable y dimensionable [la cartera] y; en oposición, un elemento fijo y que he de conocer [o sea, medir]: el índice.

Para conocerlo, tenía, en primer lugar, que dimensionarlo. Para ello me interesaba conocer [de media] cuanto se movía un índice entre su máximo y su mínimo [diario, semanal o mensual, tanto da] y entre su apertura y su cierre, y cuál era la relación o ratio entre ambos valores. No me alargo más en este punto.

Podía haber utilizado alguno de los indicadores existentes [como el ATR], pero ninguno que conociera acababa de darme esos simples datos exactamente y pensé que tardaría más en localizar uno que en construirlo, así que lo diseñé y programé con el nombre de Blai5 PDR.

Para acabar, lo apliqué sobre los índices y como no he encontrado [que no quiere decir que no lo haya] el dato publicado, aquí lo tenéis. Aunque sólo sea para saciar la curiosidad, esta es la dimensión media de las velas diarias y semanales de los principales índices, así como del BUND actualizada a día de hoy.

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One response to “Blai5 PDR (II): MIDIENDO LOS ÍNDICES CON PIE DE REY

  1. Muy interesante!
    No se si te has parado a pensar y ni siquiera si tiene utilidad un tercer parámetro: la posición de la vela dentro del margen que tiene entre el max y el min. Esta posición, desde abajo por ejemplo, se podria medir en porcentaje respecto al margen total que tiene de movimiento. Si la vela (cierre-apertura) esta pegada arriba del todo seria un 100%, si está abajo del todo 0% ó -100%.

    Enhorabuena por tu trabajo

    Un saludo

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