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BLAI5 PDR: ¿CUÁNTOS PUNTOS SE MUEVE EL MIBEX CADA DÍA DE MEDIA?

Lo importante es hacerse preguntas, porque las preguntas son más productivas que las respuestas. Las preguntas generan inquietudes y [al menos a mí] la necesidad de responderlas.

Os explico el problema. Imaginemos que nos quedamos [por situación de mercado] con una cartera completamente bajista [o alcista, que tanto da para el caso]. ¿Funcionaría una técnica de spread contra el índice? Claro que, para saberlo, lo primero que debería hacer sería dimensionar ese hipotético spread. Así que…, ¿cuánto se mueve diariamente un MIBEX en puntos? O, mejor, ¿cuánto se está moviendo de media ahora mismo?

He abierto un gráfico MIBEX y me he dado cuenta que ponerme a calcular una por una la amplitud de las velas me daba una pereza enorme. Así que he hecho lo de costumbre: he dedicado el 10% de ese tiempo en diseñar una herramienta que lo hiciera por mí. Y así ha nacido Blai5 PDR.

No es un indicador, sino una herramienta de medición, podríamos decir que está emparentada con otra herramienta que diseñé hace tiempo, llamada CazaGaps.

No mide volatilidad, sino, simplemente, la amplitud de cada barra en dos dimensiones: por un lado la amplitud total entre MAX y MIN y por otro la amplitud efectiva entre APERTURA y CIERRE. Y, con esa serie de datos le pido que me calcule una media exponencial de cada uno de ellos y así tengo un valor medio más o menos fiable para hacerme una idea.

Y, claro, antes de ejecutarle he tenido que darle nombre para guardarla, y la he llamado PDR, porque no tiene más voluntad que la de ser una especie de PIE DE REY automático. Sólo eso.

Como veis, la cosa no tiene más ciencia, pero la herramienta es curiosa porque me ha permitido contestar una serie de enigmas que tenía en la cabeza con una rapidez brutal.

Por ejemplo, si abro un mini en apertura y lo cierro a final de día puedo esperar que tenga [a día de hoy] una oscilación media entre máximo y mínimo de unos 234 puntos y que, al final del día, la media de desplazamiento entre apertura y cierre está ahora mismo sobre los 129 puntos (con datos de las 50 últimas sesiones).

Para tener una idea aproximada de calcular un spread el dato me viene MUY bien… Y poderlo calcular en tiempo real y en cualquier activo o índice, todavía mejor!!

Claro, después me he animado y, por el mismo precio, me he enterado que, de media, el MIBEX genera cada 15 minutos una vela de algo más de 35 puntos de amplitud total y que, entre apertura y cierre se ganan o se pierden un poco más de 17 puntos en cada una de ellas.

Que ¿para qué sirve todo esto? Pues para algunos será una simple curiosidad mientras que me parece que para otros se van a lanzar como locos sobre esta herramienta en cuanto esté disponible (que todavía no lo está).

Para esos segundo grupo, ahora mismo estoy recopilando información con PDR sobre el comportamiento algunos de los principales índices. A ver en qué nos puede ayudar este PDR. :-)

En cuanto lo tenga listo, lo subo al blog y os lo comento.

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