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MORDISQUITOS AL MERCADO [ATLAS Y LA PRUEBA DEL ALGODÓN]

Ahí va una pequeña contribución a la causa del trader maltratado por el mercado.

Yo soy un trader amateur, miedoso y bastante mediocre. Pero tengo claras un par de cosas y, entre ellas, que el secreto de un trading exitoso está básicamente en la psicología.

Precisamente por ello y para tener una operativa consistente, he que convencerme de que opero en base a unos principios razonables y que las probablilidades están de mi lado. Solo así puedo entrar en el mercado y no estropearlo todo en un repentino ataque de pánico.

Hace algunos días [concretamente el pasado día 6] colgué una lista de valores “a vigilar” en Hispavista pues eran aquellos que el Robot ProScreener Atlas señalaba como con más probabilidades de ejecutar un movimiento significativo en las siguientes sesiones.

Les aseguro que si lo mío fuese la videncia y la bola de cristal seguramente mi vida sería más descansada, pero como intento basarme en algoritmos y principios matemáticos, siempre hay que estar con el engorroso trabajo de probar y comprobar, pulir y mejorar [optimizar].

Imaginemos que pretendemos una ganancia de un miserable 3% en estas 8 sesiones [de miércoles 7 a viernes 16]. Claro, muchos pensarán que un 3% es casi nada y tendrán aquello de dejar correr los beneficios como norma. No lo rebatiré, que hoy no es el tema. Pero ganar un 3% en 10 días naturales es el equivalente a [3 x 36.5] un bonito 109.5 % anual, así que poca broma…

Hoy me he entretenido en valorarlo y aquí tenéis el resultado [que cualquiera puede comprobar por sus propios medios]:

Blai5 Atlas: tabla de desplazamientos máximos

Bien, para empezar, imaginemos que trabajamos con instrumentos capaces de posicionarnos al alza o a la baja [como CFD]. En ese caso veremos que 12 de 16 han tenido un movimiento superior al 3% [±3%].

Pero, vamos a ser más realistas. Imaginemos que situamos una entrada un 1% por encima y por debajo del precio inicial. ¿Cuántos de ellos siguen presentando un desplazamiento superior a un 4% [3+1%]? Pues sólo SGC dejaría de cumplir la condición. Así, 11 sobre 16 [68,7%] de los valores de la lista han acabando desplazándose más de un 3%, con un filtro de entrada del 1%, algunos de ellos cerca o más de un 10% [6 de 16 = 37,5%].

Quizás en lugar de aspirar a ese pelotazo que nunca llega, ir dando mordisquitos al mercado en forma de 3 ó 5% en pocas sesiones fuera una buena estrategia.

Yo voy a seguir investigando. Y, si alguien quiere hacerlo por su parte y al mismo tiempo, ya saben, Atlas sigue siendo público y gratuito

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