Ganar No Es El Objetivo, Sino La Consecuencia

No te preocupes por ganar o por cuánto ganas. Céntrate en operar bien, porque si operas bien, ganarás.

¿De qué sirve tener una gran ganancia si en las siguientes sesiones la doblan tus pérdidas?

Ganar no es el objetivo, sino la consecuencia.

IBR: Pauta Muy Extraña

Sinceramente, lo que está haciendo IBR es una pauta MUY extraña. Habrá que tener paciencia para ver cómo se resuelve y si, con su resolución, conseguimos encontrarle explicación…

Quizás tenga algo que ver con los movimientos de ACS cerca del valor. Tengo la intuición que el valor se puede mover hacia 2,35 a una cierta velocidad, pero sólo es eso, una intuición, porque todavía no entiendo lo que Koncorde intenta explicarme…

Paranoico [o, Cerca del Giro]

Desconfío de los cortos. Desconfío de los largos. ¿Estoy paranoico?

Mis cacharrines olfatean que estamos cerca del giro, pero creo que todavía no. Un poquito de bajada [quizás hasta 10575/10600], una vuelta a máximos [10750/10800] y entonces se darán todos los requisitos. O quizás no haga falta ni eso…

En fin, que ahora mismo, desconfío de los cortos y desconfío de los largos.

Adictos al Flujo de Datos

Hoy una breve reflexión. Quiero que te plantees si eres un adicto al flujo de datos y que dediques un minuto a pensar en ello.

La premisa es que, dentro de un entorno de entrega de información [canal de distribución] tendemos a adquir más datos de los que somos capaces de procesar. Es bien sabido que los usuarios siempre centramos nuestra atención prioritariamente en aquella que destaca ya sea por su forma, color o tamaño; pero muy especialmente si cambia:

Los elementos gráficos en movimiento en pantalla atraen nuestra atención de una forma muy potente. Inconscientemente centramos nuestra vista sobre ellos buscando un ciclo completo. Una vez detectamos dónde empieza y acaba el bucle, perdemos interés y ya atendemos a otro lugar.

Pero los gráficos bursátiles [TR] no son bucles, por lo que nuestra atención puede clavarse obsesivamente sobre la última barra / vela en formación. En el momento que hacemos una entrada la ansiedad aumenta y cada movimiento [tick] en contra sobre la nueva barra aumenta nuestra desazón, haciendo que nos replanteemos la operación constantemente. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de observar.

Cuántas veces no hemos cerrado un trade antes de tiempo por efecto de un movimiento parcial contrario del gráfico, que luego acabó tomando la dirección correcta. Lo sabemos y, sin embargo, no podemos apartar la vista.

Este efecto hipnotizador de los flujos de datos [gráficos, pero también tickers, noticias...] acaba creando la sensación que no disponer de ellos es quedar desvalido. Pero eso es falso. Ni más información ni un flujo más acelerado de datos nos aporta mejor información, si no somos capaces de discriminar cuál de ella es válida y cuál no. [Conocer TODOS los cotilleos y rumores NO MEJORA tu nivel de información, igual que no lo hace contemplar TODOS los ticks sobre un gráfico, porque la mayoría no son más que ruido y no son significativos].

Si no puedes apartar la vista del gráfico en movimiento y eso te genera un aumento de la ansiedad, deberías planificar tu operativa [entradas, salidas y stops] y abandonar la visión del gráfico al ejecutarla. Si ello disminuye tu ansiedad y mejora tu operativa es que eres un adicto al flujo de datos. Sé conciente y actúa en consecuencia.

El Cubo, el Plato y el Aprendizaje

Hay temas que recurrentes que parecen de extrema complejidad pero que, desde la plataforma de que ofrecen las nuevas técnicas de gestión de la información [infonomía] pueden visualizarse bastante mejor.

Por ejemplo, en pocos lugares como en los entornos del trading se pueden leer críticas tan generalizadas y deplorables hacia cualquier material o técnica de transmisión de conocimientos, ya sean libros o cursos.

Si bien es cierto que seguro que hay cursos y libros de escasa utilidad; admitiendo de entrada que tanto cursos como libros de este ámbito tienen precios por encima de la media, toda generalización es tan gratuita como injusta.

Quizás debería empezar explicando que [quizás] todo se deba a lo que ya en su día explicaron Nonaka y Takeuchi, cuando detallaron el proceso de creación del conocimiento y las diferencias entre el conocimiento tácito y conocimiento explícito.

Para todos aquellos para los que el trading tiene un mayor componente de conocimiento tácito [o incapacidad propia para explicitarlo] lo manifiesten con ese tipo de afirmaciones peyorativas. [Opinan que la materia NO puede ser transmitida a través del lenguaje y quien lo oferta, forzosamente miente].

Pero hay otra posibilidad que prefiero mostrar con una breve fábula, la de “El Plato y el Cubo“:

Dos campesinos vecinos salieron a trabajar, cada uno en sus tierras, lejos del pueblo. El primero dejó olvidado un cubo vacío junto a su puerta, mientras que el otro olvidó un plato plano en su ventana.

Durante la jornada, llovió y llovió en el pueblo. A la vuelta, el primer campesino dijo: “vaya, ¡cuánto ha llovido que se ha llenado todo el cubo que dejé olvidado!”. “Pues será en tu casa, vecino”, —contestó el otro—, “porque en la mía apenas ha llovido para llenar un plato plano”.

Como ya postuló R. Glazer, la información [conocimiento o aprendizaje] no es una cosa, sino un proceso; y si el valor que le otorgamos es básicamente un valor de uso, quizás el proceso debería ser medido también en función del receptor, de sus necesidades de la misma o de su capacidad de convertirla en algo útil.

[En este tipo de mensajes aspiro más a "abrir ventanas de conocimiento" que a impartir ninguna supuesta "doctrina"; así que sigue los enlaces, investiga y extrae tus propias conclusiones amigo Trader 2.0 ].

Mejor Dar Que Recibir

Cuando volví de vacaciones me encontré con esto:

Estimado Blai :

Hace unos días descubrí tus indicadores por casualidad, llevo estudiando mercados casi un año y todavía no sé nada. Como buen pardillo leí un poco de sobre tus indicadores los baje y ya creí que estaba preparado para hacerlos funcionar ,lo hice tal y como indicas en tus comentarios y en los foros  y de pronto los precios parecían ir en sentido contrario  mire  y dude , dude y tanto dude que deshice posiciones y las cambie y dos días después las pérdidas son increíbles y  no las he cortado, como intuyes son cuentas demos , pero darte las gracias y pedir perdón por dudar  hoy he descubierto  tu genialidad, estudiare o mejor dicho te estudiare a ver si soy capaz de llegar a comprenderte ,por que con esta pequeña  prueba  puedo asegurar que no fallaste en ninguno de las diez entradas que tus indicadores determinaban .

Gracias

Javier G.

Como comprenderéis estas son las cosas que animan a seguir investigando y compartiendo. ¡Quien no entienda por qué cedo su uso es que no ha recibido jamás un mensaje así! Seguramente tampoco habrá entendido que da más satisfacciones dar que recibir.

Gracias por tu mensaje, Javier.

También quiero resaltar y agradecer el post de ayer mismo titulado Weinstein y Koncorde de Ados en su interesante blog Enbolsados; agradecerlo por sus amables comentarios hacia mi trabajo, y resaltarlo por sus ajustadas y ponderadas apreciaciones sobre  el correcto uso de Koncorde. Gracias por el post y por la mención.

InfoTrading: Para Traders 2.0

Podríamos llamarlo InfoTrading [Informational Trading o Inversión Informacional, en español]. El nombre todavía no lo tengo definido, y seguramente ni siquiera sea importante, pero recuerden que lo leyeron por primera vez hoy y aquí. Además, tengo la suerte de tener un grupo de lectores alucinantemente buenos, que yo llamo Traders 2.0, y que sin duda, merecen el esfuerzo.

Para mí, cada día está más claro. Si quisiera aportar algo con unos gramos de interés [y creo que novedad] al mundo del trading debería centrarme en lo que [en mi modesto parecer] es la piedra angular: el trading como análisis del flujo de datos y su correcta gestión.

No me refiero tanto a técnicas como el HFT [High Frequency Trading] o trading algorítmico, técnicas interesantes pero muy alejadas del trader de a pie, sino de los conceptos generales de la operativa bursátil que nuevas disciplinas como la infonomía [gestión avanzada de la información] o las derivadas aplicativas de la Teoría de la Información desvelan y que contradicen algunos de los postulados más básicos del trading actual.

Atacar los fundamentos de cualquier disciplina es una práctica bastante suicida. Lo sé y quizás me meta en un lío. Lo prudente seguiría siendo callar, porque me voy a ganar alguna descalificación de fondo. En mi favor pesa que me importa un rábano. Yo no tengo un prestigio como analista ni como trader profesional que defender.

Por poner un ejemplo [de grueso calibre], el consenso general opina que la operativa en los mercados está básicamente relacionada con la economía, sus conceptos, sus noticias y sus ciclos. Yo, por mi parte, estoy convencido que el trading es básicamente un complejo problema de gestión de los flujos de información, y que los “expertos” vienen a justificar a posteri sus movimientos.

La base es saber diferenciar los datos veraces de los que no lo son, y a operar sólo en función a los verdaderos. Mi trabajo de diseño aplicativo se basa, simplemente, en inferir de los primeros, datos secundarios que ayuden en el trading.

Pero, ¿de verdad a alguien le interesa esto? Por lo general, a la mayor parte de los traders lo único que les interesa es qué comprar hoy y qué vender mañana. Lógico, pero triste. Sólo quieren información, el conocimiento [a la mayoría] les tiene sin cuidado, aunque es precisamente el conocimiento [y no la información] lo que los convertirá en traders consistentes.

De verdad, en estos apartados más que en otros, les pido que dejen algún comentario en el blog porque para mi es importante saber si estos temas conectan con sus intereses.

Hoy, para hacer boca, les dejo con una de mis postulados de cabecera. Es la llamada Hipótesis de Lloyd y se la debemos a Seth Lloyd, catedrático de Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de Massachusets (MIT), donde trabaja en problemas relacionados con los sistemas complejos [por ejemplo, el Universo o los átomos] y la información. La Hipótesis de Lloyd enuncia que:

“Todo lo que merece la pena ser entendido de un sistema complejo, puede ser entendido en términos de cómo procesa información”