[Hoy me disculpo ante los muchos amigos que ya tienen un buen dominio y manejo del código y de la programación en ProRealTime [PRT], pues este post va dirigido a los que todavía no lo tienen.]
Después de la distribución del documento PDF ayer [compruebo que favorablemente acogido], me han llegado consultas sobre algunos detalles de su correcta instalación.
Bien, en primer lugar, algo que valoré muy mucho en su día fue el sistema de instalación automático de los indicadores en ProRealTime que, a diferencia de otras plataformas, se resume en enviarlo a la web del fabricante y, una vez allí, el usuario sólo tiene que apretar un botón para incorporarlo en su plataforma. Que me dedique a la tecnología hace ya algún tiempo me hace apreciar sinceramente cualquier esfuerzo por simplificar la vida de los usuarios. Voy a seguir haciéndolo así siempre que pueda.
Pero, para los casos en que ello no sea posible, o para herramientas especiales [por ejemplo, variaciones de las herramientas existentes o muy específicas], los suministraré en forma de código.
Ya saben que, en general, para incorporar un indicador en PRT si se dispone del código [como es el caso de Titán] el problema se limita a pulsar sobre el colorido botón del ángulo superior derecho de cada ventana [Indicador/Backtest] y cuando se abre la ventana hacer clic en el botón superior Nuevo Indicador.
Ahí aparece una ventana vacía, donde deberemos [por este orden] escribir el Nombre del indicador en el espacio superior, pegar el código en el interior de la ventana Programación indicador y, generalmente nada más.
Si da algún error, es probable que se haya truncado [partido] alguna línea. Repasa el código sobre el PDF original.
Quizás haya que instalar alguna variable. Intento utilizar pocas o ninguna, para mejorar la velocidad y simplificar la instalación del código, pero en ocasiones es prudente que sea así para poder modificar algún valor de funcionamiento y ajustar mejor la herramienta a todos los casos y propósitos. En ese caso lo rotulo como Variable al final del código.
Para configurarla, a la derecha de la ventana encontrarás el botón Añadir junto a la ventana Variables, todavía vacía. Cuando lo pulsas aparece la ventana Definición de Variable que muestro en la imagen.
Se trata de utilizar el mismo nombre que yo le doy en el documento en Nombre usado por el programa, y [para evitar líos] también en Etiqueta. En Tipo selecciona [pulsando sobre la flecha del desplegable] el mismo que yo indique [si no lo especifico, será Entero] y en Restricción, igual, [si no escribo nada, la dejas como está]. Por último, el Valor por defecto que también especifico [eso sí que lo pondré siempre]. Sólo queda pulsar en Aceptar y salir con Validar programa en la ventana superior.
Sólo falta que aprecies que, cuando instales el indicador, tendrás un valor rotulado con ese nombre que podrás variar. En el caso de Titán, la variable permite alargar o acortar el número de barras que tiene en cuenta en el momento de hacer el cálculo; en el caso del Baricentro, la amplitud de las bandas.
Espero haber ayudado un poquito y disipado alguna duda más de las que haya podido crear.
Desgraciadamente la publicación del indicador Titán en la web de PRT se verá pospuesta unas semanas. Algún problema en el servidor y las muy merecidas vacaciones que los amigos de esa plataforma se tiene bien ganadas.
En mi caso, no hay prisa, pero sigo recibiendo insistentes peticiones de muchos amigos que les gustaría precisamente aprovechar estas vacaciones [esa era la idea] para probar estas nuevas herramientas en su plataforma PRT.
Se me ha ocurrido un nuevo sistema de distribución que pongo a vuestra disposición y del que me gustaría me comentáseis si os agrada más menos o igual. He pensado en incorporar en un PDF algunas consideraciones técnicas, el código y las instrucciones [si fueran necesarias] para su instalación.
En este caso, me parece justo que la espera tenga algún tipo de compensación, y he incluido también mi propia versión de la Curva de Regresión Polinómica y un modelo de Baricentro asociado a ella.
Por el momento la distribución de este PDF será libre y gratuita. Luego, para preservar algo mi ancho de banda, evitar bloqueos del servidor y tener algo con lo que ayudar a los niños de las escuelas rurales, seguramente lo pondré en descarga bajo donación [ya sabéis, 1,5 euros por descarga, que eso no arruina a nadie y os permite también a vosotros echar una mano a chavales que, sin esa ayuda, quizás no tuvieran lápices ni libretas el próximo curso].
En fin, que no me alargo más. Quien quiera ojear el documento técnico y le apetezca disponer del código de Titán y CRP Baricentro, sólo tiene que clicar sobre ese enlace, en el logo de entrada o en cualquiera de los gráficos finales. Y, por favor, comentad qué os parece este tipo de distribución, que me será muy útil disponer de vuestras opiniones para nuevos proyectos futuros. Gracias anticipadas.
En ocasiones nos parece entrever un determinado detalle [llamémosle patrón] que se repite a lo largo de un gráfico y que nos proporciona una pauta, a primera vista, infalible. Mirámos el gráfico hacia adelante y hacia atrás y vemos como se cumple insistentemente, una y otra vez. Piensas, ¡eureka! Ya tengo mi máquina de fabricar billetes y piensas en lanzarte a explotar tu ventaja sobre el mercado.
Pero, si nos tomamos algo de tiempo para aprender a sistematizarlo [es decir, a crear un sistema automático que detecte ese patrón y cuantifique los beneficios reales de esa operativa], muchos se sorprenderían [como yo mismo me he sorprendido], como patrones MUY evidentes resultan ser simples acumulaciones de casualidades, y su tradeo resultaría ruinoso solo con representarlo en un sistema que se remonte cinco años atras. Seguramente las probabilidades de que ese patrón se repetiera eran escasas, y que esa situación se vuelva a dar, prácticamente nulas. Nuestro ojo nos engañó, una vez más.
Como decía Groucho Marx: “¿a quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?” Pues, aunque lo veas, no lo creas…, ¡compruébalo TODO!
Por ello yo priorizo entre mis plataformas de trading aquellas que me permiten general más rápidamente sistemas para evaluar objetivamente un patrón. Para mí es cuestión de vida o muerte [económica], porque la vista nos engaña DEMASIADO frecuentemente.
El primer genuino signo de inteligencia en el género humano se dió el día en que nació el sentido del humor.
Warren Buffett, el tercer hombre más rico del planeta, demuestra nuevamente que posee grandes cantidades de ambas cualidades [inteligencia y sentido del humor] y, a sus 79 años se atreve a parodiar a Axl Rose, el mítico líder de Guns N’ Roses en este spot de la aseguradora Geico, de la que es propietario.
El Oráculo de Omaha demuestra cada día que es un tipo excepcional de lo más normal. ¿Se imaginan a algún presidente de algún banco nacional o de alguna constructora de postín promocionando su firma de esta guisa?
Mr. Buffett, mi más encendida admiración. Me tomaría una pinta con él, palabrita.
A mí siempre me había costado calcular las amplitudes de los movimientos. Sin ser ninguna panacea, Titán puede ser una ayuda.
Pero no olvides NUNCA poner un stop de protección en tu entrada porque si el activo entra en tendencia puede hacerte un roto. Pero mientras siga la tendencia actual… YUHUUUU!!
Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener por pudor y timidez] seguro que me han oído mencionar la Regresión Lineal [RL].
Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los Mercados Financieros se basa en aplicar a los mismos los principios de la Teoría de la Información, y de tratar los datos simplemente como lo que son: datos; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá del simple tratamiento de la información.
Si no estuviera tan convencido de que poner por escrito esta parte “teórica” de mi trabajo [base, eso sí, de todas mis herramientas y postulados] fuese a interesar tan poco y a tan poca gente, quizás lo hiciese. Pero soy consciente que la mayoría de mis amables lectores aprecian más mis herramientas que saber de dónde las saqué.
A lo que iba, eso mismo que los traders describen como tendencia y volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponden a la SEÑAL y al RUIDO.
Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la podríamos obtener trazando entre la primera y la última una recta de REGRESIÓN LINEAL.
La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados los datos se distribuyen de una forma uniforme.
Así pues, en este punto, debería hacer una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT. Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo, cosa que tampoco sucede] la manera correcta de trazar una línea de tendencia no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una Recta de Regresión.
Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad, cuestión a la que me he referido en otras ocasiones].
Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de Recta de Regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.
Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento, que no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.
Así, pues, yo andaba buscando una herramienta automática que trazase la recta de regresión lineal del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada y salida. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto:
Las curvas de regresión lineal polinómicas [CRP] son otra forma de presentar este tipo de información. La idea base es que TITAN no se preocupa del pasado y, por lo tanto, no lo redibuja. Sólo presta atención al último tramo y dibuja un canal de trading atendiendo a la regresión lineal de las últimas x barras y a los últimos datos de volatilidad media.
TITÁN estará disponible en breve gratuitamente para todos aquellos usuarios de ProRealTime que deseen incorporarlo a sus plataformas. Como siempre recordar que se trata de una herramienta experimental y, por lo tanto, debe ser probada a fondo en papertrading antes de ser utilizada en trading real.
Si creamos una herramienta de bandas correctamente espaciadas a ambos lados de esa curva y diseñamos un sistema para tradear entre una y otra [cortos arriba / largos abajo] los resultados son, simplemente, espectaculares. Por poner sólo un ejemplo, esta es una muestra de los resultados de un sistema basado en la CRP aplicado al BUND:
En temporalidad de 1 minuto, 22 operaciones, 100% de acierto, y más de un 28% de retorno. ¡Espectacular! Y lo más increíble es que en todos las activos y temporalidades obtenemos resultados bastante similares. Siempre excepcionales. ¿Demasiado bonito para ser cierto? Efectivamente, tienes toda la razón. Hay truco.
La CRP [como toda esta familia de curvas] se calcula a posteriori, ajustando su trazado al optimo entre todos los posibles. Así, se redibuja constantemente hacia atrás eliminando cualquier rastro de fallo anterior. Es lo que yo cariñosamente llamo “curvas tramposas”. Con éstas, y sus herramientas derivadas [sean indicadores o sistemas] hay que tener cuidado porque saben esquivar la prueba del algodón redibujándo constantemente su trazado pasado tal y como van avanzando.
Primera conclusión práctica de este rollo tan largo: si alguien pretende venderles un sistema de especulación automático por una bonita cantidad y les presenta unas estadísticas de sistema excepcionalmente buenas, [como las que yo he mostrado] desconfíen por mucho que las vean funcionar con sus propios ojos. Pueden estar basadas en una herramienta de este tipo que en cualquier activo y temporalidad muestra unos resultados extraordinarios. Los sistemas de verdad desgraciadamente jamás son tan buenos.
Quiere eso decir que es una herramienta inútil y viciada de origen. ¡Para nada! Es una herramienta excepcional, aunque no con esa fiabilidad que su mentiroso pasado parecería concederle. De hecho supera a cualquier media o combinación de ellas. Lo que debemos de tener claro es que, la parte del gráfico que nos interesa [esa zona a la derecha de la última vela, o sea, el futuro] es impredecible. Pero sí que las curvas de regresión polinómicas nos van a informar de las zonas más probables de giro atendiendo al pasado reciente. Es como si arrastrásemos unos pivots a lado y lado de la cotización.
¿Que si puede fallar? ¡Por supuesto que sí! Aunque luego la muy tramposa lo esconda en su redibujado pasado. Pero, una vez conocido su defecto, ¿no le perdonaríamos a esta bella desconocida alguna mentira sobre su pasado si nos da buenas pistas sobre el futuro?
A esa conclusión llegué, y seguí trabajando con ella [en detrimento de TODO lo demás].
En el próximo post les explicaré hacia dónde, y ya les adelanto que acabará en forma de herramientas disponibles, públicas y gratuitas, como de costumbre. [Si Alonso maneja un Ferrari, ¡por qué nosotros deberíamos conformarnos con menos!]
El Baricentro es uno de los trabajos más conocidos e interesantes de Mostafa Belkhayate. Se trata de calcular lo que él define comocentro de gravedad del movimiento de un activo [línea azul en el gráfico]. Ese centro de gravedad hace las veces de eje de la cotización y, partiendo de él se añaden 3 líneas de resistencia por encima (rojas) y 3 de soporte por debajo (verdes). La amplitud de las mismas se basa en proporciones del número áureo: 1,618.
Por supuesto, la clave es -precisamente- el cálculo de esa línea central.
Desgraciadamente, no he sido capaz de encontrar el algoritmo original descrito ni publicado en ningún lado por su autor. Sin embargo, en estos tiempos de inteligencia distribuida en Red, es difícil que algo así no trascienda. Probablemente muchos habrán intentado replicarlo u obtener herramientas similares. Así, se puede acceder a códigos publicados que se enuncian como Centro de Gravedad para distintas plataformas, entre ellas ProRealTime, [por ejemplo aquí o aquí también]. Al no poder verificarlas con el original, no podremos saber hasta qué punto son o no próximas al de Belkhayate, aunque cumplen de una forma bastante eficiente con el trazado esperado.
Como se puede observar en ese último enlace, son diferentes los caminos que se están trabajando para conseguir algún tipo de herramienta de disposición en bandas que mejoren y superen a las conocidas Bandas de Bollinger. Por un lado está el ya conocido Centro de Gravedad originalmente desarrollado por Belkhayate; pero sin olvidar tampoco las denominadas Bandas de Hurst o las Bandas Sigma. En eso he estado trabajando últimamente.
En ese código obtenido de la Red observé algunas cosas, que cualquiera puede comprobar: en primer lugar, que se trata de una curva de regresión polinómica [CRP], y eso no es fácil de calcular. En segundo lugar, el código parecía [y parece] una adaptación hecha desde otra plataforma. En la práctica, calcula bien, pero es algo lento en el cálculo y, en determinadas circunstancias [especialmente en temporalidades cortas o activos con escasa volatilidad] tiende a saturarse y se bloquea.
Cualquier programador sabe que componer un código ajeno es tremendamente difícil, pero ayer lo conseguí y he obtenido un código mejorado para PRT que [por eliminación de variables] es más rápido y no se cuelga en temporalidades cortas. Y aquí un pantallazo para mostrarlo:
A partir de ahora, cuando me refiera a él lo denominaré, simplemente, CRP [Curva de Regresión Polinómica].
Y en la próxima entrega: ventajas, inconvenientes y conclusiones prácticas de todo esto…, acabando con TITÁN.
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
Pero, si nos tomamos algo de tiempo para aprender a sistematizarlo [es decir, a crear un sistema automático que detecte ese patrón y cuantifique los beneficios reales de esa operativa], muchos se sorprenderían [como yo mismo me he sorprendido], como patrones MUY evidentes resultan ser simples acumulaciones de casualidades, y su tradeo resultaría ruinoso solo con representarlo en un sistema que se remonte cinco años atras. Seguramente las probabilidades de que ese patrón se repetiera eran escasas, y que esa situación se vuelva a dar, prácticamente nulas. Nuestro ojo nos engañó, una vez más.
Si no estuviera tan convencido de que 
