Cómo Instalar un Indicador en PRT (Vídeo)

Aprovecho una consulta para hacer una prueba con el vídeo-soporte. A ver si resulta de utilidad. Ya me contaréis qué tal valoráis la prueba.

Me pregunta un amable usuario:

Buenos días:

He entrado en pro realtime y me he descargado el konkorde, vigia, cazagaps… pero tengo un problema. Cuando entro en mi plataforma de Prorealtime, no sé qué tengo que hacer para poder visualizarlos. Me consta que los tengo porque intento decárgarmelos de nuevo y me dice que ya existen en mi plataforma. Por favor, indíqueme los pasos a seguir para poder disfrutar de su  uso. Gracias por todo.

Un saludo

Siempre habrá nuevos usuarios en la plataforma y merecen la misma atención y comprensión que otros tuvieron conmigo cuando me inicié en ella. Así que se me ha ocurrido que la mejor forma que tengo de explicarlo es utilizar los recursos del propio fabricante [ProRealTime]. Si dedicáis cinco minutos a visionar este vídeo, muestra cómo insertar un indicador en ProRealTime [mío o ajeno], ya sea en una ventana independiente o sobre una ya creada como, por ejemplo, la del precio.

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo

Espero que sea de utilidad.

CazaGaps: Operando Entre Cierre y Apertura

Aprovecho una pregunta en Dias de Bolsa para hacer un breve comentario sobre CazaGaps.

Pero, Blai, mi pregunta es ¿seria ahora un buen momento para hacer de nuevo el experimento? ¿se cumplen ahora las condiciones o ‘factor gap’?

El anterior experimento lo realizastes con unas condiciones parecidas a las actuales: bajada considerable del Ibex y sentimiento bajista por todas partes.

Antes de nada, CazaGaps la diseé como una herramienta de medición. Me sorprendió que nadie hubiese dedicado tiempo a estudiar y analizar el tema de los gaps de apertura diarios en el IBEX.

Una vez aclarado eso y teniendo en cuenta que toda serie pseudoatoria tiende hacia el equilibrio, si le colocas una media y observas con atención es posible encontrar algunos puntos extremos de giro habitual, [digamos de giro probable].

No he insistido mucho más en este tema porque NO HE ENCONTRADO ningún sistema que me de una ventaja estadística significativa. Eso quiere decir [traducido] que no he encontrado nada mejor que una moneda al aire, y para eso no hace falta perder tanto tiempo haciendo tantos números y tirando gráficos. O, mejor sería decir que POR AHORA no he encontrado nada mejor que algunos puntos probables.

Pero, ya te digo, igual tienes tú razón y es un buen momento, porque al fin y al cabo no tengo muchos argumentos matemáticos para decir lo contrario.

De todas formas, por si te resulta útil, aquí tienes un Mibex de hoy mismo mirado [con mis ojos] a través de CazaGaps:

Si te interesa esta herramienta, la puedes descargar libre y gratuitamente desde:

• Página de CazaGaps
• Ejercicio Teórico con CazaGaps

Inteligencia en Red y Un Vistazo a los Proyectos

No me resisto a explicar mis pequeñas tribulaciones de estas dos últimas semanas.

Básicamente estoy trabajando en la actualización de algunos de mis indicadores para VC4 y VC5. Sin prisas, pero sin pausas. Algunos ya están acabados al 99%. Ya saben, ese pequeño detalle que no acaba de convencer, ese caso extraño donde no traza la curva exactamente por donde debería y no acabas de entender por qué. Esos últimos detalles que son siempre los más difíciles de solventar por pequeños y extraños…

Pero ese trabajo que me había propuesto para estas fechas de [para mí] una cierta relajación laboral, se ha visto benditamente interrumpido en algunas ocasiones por diversos amigos que, dándome muestra de una confianza que me halaga profundamente, sin apenas conocerme comparten conmigo hallazgos, códigos e ideas, casi siempre de un enorme interés técnico.

Decir que eso me distrae o me desvía del trabajo pautado no sólo sería injusto, sino profundamente falso. Realmente esas inesperadas aportaciones me despiertan de mi letargo y de mi tendencia a repetirme incansablemente sobre determinadas ideas; abre mi mente con bocanadas de aire fresco y [en muchos casos] consigue desatascarme en proyectos bloqueados donde, si no fuera por esas ayudas externas, simplemente me quedaría definitivamente anclado.

Quería agradecéroslo a todos los que compartís conmigo vuestras ideas, códigos e inquietudes. Por mucho que pueda pareceros en ocasiones ideas descabelladas, en muchas ocasiones ocultan una chispa genial que sirve para solventar esa u otra técnica complementaria. Ya sabéis que, finalmente, lo comparto todo, por lo que del destilado de buenas ideas todos acabamos beneficiándonos.

Reconozco que, de entrada, no siempre soy capaz de encontrarle sentido a todo, pero lo pruebo. Cuando se trata de una técnica, implemento el indicador y diseño diferentes sistemas automáticos para estudiar sus resultados sobre diversos activos y en distintas temporalidades. En ese punto, si los resultados son estadisticamente significativos, genero subsistemas por familias con variaciones para optimizarlos, y es en este punto donde puedo observar si las reglas originales de la técnica admiten mejoras o no al aplicarlas sobre activos y temporalidades concretas.

Hoy no voy a explicar técnicamente nada, pues todo sigue siendo investigado, comparado y optimizado, y quizás al final alguna de estas líneas de trabajo decida que no sirven y las abandone [pretendo que lo que salga adelante sea para mejorar lo ya existente; si no, ¿para qué?], pero os voy a mostrar algunos pantallazos de estos proyectos que ahora mismo centran mi atención y que, prácticamente siempre, surgieron de un comentario o de una sugerencia de un interlocutor ocasional. Gracias a todos ellos [a todos sin excepción] por hacer una demostración tan sublime de lo que es la inteligencia en red, que a mí me gusta denominar mejor como tráfico de ideas.

Estos son Karibdis y BGC trabajando en paralelo, ambos con buenos resultados [seguramente demasiado buenos], tanto en MIBEX como en bonos.

Esto es la maqueta para montar el sistema Escila, derivado de Karibdis, por si lo mejora:

Quizás mañana más…

Steenbarger y La Virtud de la Integridad

Últimamente me he aficionado a leer al Dr. Steenbarger, ahora de forma mucho más asequible y agradable gracias al blog Steenbarger in Spanish que traduce y redacta admirablemente Jorge Sarvisé.

Afortunadamente esto que he leído me ha reconciliado con el mundo.

Estoy sinceramente harto de tanto Gordon Gekko de boquilla, de tanto tiburón de cartón-piedra pontificando por esos mundos digitales que el único camino del éxito en los mercados es la inmoralidad más descarada y descarnada. Cuanto más inmoral, mejor, proclaman sin descanso. Y, lo que es peor, tratan de mentecatos a cualquiera que no se rebaje a revolcarse con ellos en el mismo lodo.

Me uno a Steenbarger: ¡a la mierda con todos ellos! El desafío es poder con los mercados A TU MANERA y sin tener que convertirte en alguien despreciable en ese intento. Quiero mirarme al espejo cada día y reconocerme. Si se puede, lo voy a hacer y si no se puede, es que NO VALE LA PENA ni intentarlo.

Creo que tenemos una obligación en este mundo y es la de demostrar a los que vienen detrás que NUNCA JAMÁS DEBEN VENDERSE ni ante las dificultades, ni ante las injusticias, ni ante los poderosos, ni ante los Mercados, ni ante NADIE y mucho menos ante un falso gurú que les prometa éxito fácil a un costo razonable. Que JAMÁS NADA justifica vender su alma, cambiar sus ideales, NI PROSTITUIRSE. No hay que venderse por una [perezosa] posibilidad de éxito, porque seguramente acabarás perdiendo ambas cosas: tu dinero y el respeto por tí mismo.

Lo diré en el mismo sentido que lo diría en un foro de desarrolladores de software: quien tenga algo que ofrecer que lo muestre y quien no, que se calle hasta que lo tenga…

Así [mucho mejor que yo]  lo escribe el Dr. Steenbarger en la excelente traducción de Jorge [gracias por tu trabajo]:

Mientras haya traders que busquen dinero fácil en los mercados y soluciones mágicas, habrá indeseables vendiendo curas milagrosas.
Pero hay una forma fácil de identificar a los que ofrecen bienes y servicios con integridad y a los que no: vaya a sus páginas webs o blogs y mida la proporción de artículos que dedican a promocionarse a sí mismos y el número de artículos que contengan información relevante.
Si lo que ofrece tiene valor, mostrarlo es su mejor estrategia de marketing. Si no tiene valor, lo único que puede hacer es juegos de manos.
Todos intentamos dar la mejor impresión cuando conocemos a alguien por primera vez. Lo que ponen los vendedores de bienes y servicios en sus páginas web representa lo mejor que pueden ofrecer. Si no hay valor ahí, mucho cuidado.
La integridad supone permanecer fiel a sus valores y a veces eso conlleva indignarse cuando se pisotean esos valores. Si realmente valora la profesión del trading es difícil permanecer indiferente cuando otros la arrastran por el fango.

http://steenbargerinspanish.blogspot.com/2010/02/sobre-la-virtud-de-la-integridad.html

Yo no entiendo como alguien puede pretender triunfar en nada haciendo gala de actitudes moralmente depravadas. ¿Y tú?

Entre Subir Un Poco y Bajar Bastante (2)

Extracto del artículo más extenso y del mismo nombre que he incluido en el apartado Artículos Técnicos de mi web.

Este es uno de esos artículos que me da un cierto pudor redactar, pero imagino que es preciso hacerlo para que todos aquellos usuarios de Vigía y Koncorde puedan observar esos detalles que a mi me ayudan a ver señales en el mercado que acaban siendo determinantes para la especulación.

(…) No soy analista ni aspiro a serlo. Soy un simple técnico en el tratamiento de datos, un humilde diseñador de nuevas herramientas que intentan ayudar a visualizar mejor la información relevante.

Desde ese punto de vista, me separa del analista mi resistencia a visualizar el futuro por simple proyección de figuras y patrones. Entiendo que no es ese el desafío, sino el de intentar comprender el presente.

(…) El 24/11/2009 publiqué el post titulado: IBEX Diciembre: Entre Subir Un Poco o Bajar Bastante; del que puse copia en los foros labolsa.com y diasdebolsa.com.

En el mismo se observaban ya determinadas señales bastante claras de agotamiento de tendencia.

(…) Voy a mostrar ambos gráficos, el publicado ese día y el de ayer  [4/2/2010] para que se pueda observar que el escenario estaría iniciado y podríamos dar por cumplido, a expensas que acabe completándose con esa visita a las cercanías de los 10.000, +/- 100 puntos. A partir de ahí, Dios dirá.

Mibex 24/11/09 - Clic para agrandar

Mibex 4/02/10 - Clic para agrandar

Ya ven que un escenario más o menos bien trazado a finales de noviembre ha tardado 48 sesiones en materializarse [dos meses y once días naturales]. Les recuerdo que, durante ese tiempo, rompimos tímidamente máximos [hasta tocar los 12.500, y empezó una cierta euforia alcista], que incluso generó una falsa señal de ruptura de la principal bajista de largo recorrido. Así que, como conclusión: mi primera y principal dificultad del análisis de la información de las cotizaciones a través de las herramientas por mí diseñadas sigue siendo el timing o factor tiempo. [Como todo el mundo, ya lo sé...]

La segunda idea, que sigue a la anterior, es que en los Mercados los árboles jamás nos dejan ver el bosque, por mucho que sepamos que está ahí.

Otra evidencia [hija de la una y de la otra] es que prácticamente a nadie interesa saber qué va a pasar, sino únicamente que va a pasar MAÑANA. Pensar en pasado mañana es casi ser largoplacista. También lo considero un error, aunque yo mismo lo cometo continuamente.

(… sigue en Entre Subir Un Poco y Bajar Bastante)

Índice de artículos de Notas y Apuntes Técnicos

Koncorde v.09 para Ninja Trader, Ya Disponible

De nuevo gracias al entusiasmo, generosidad y buen hacer de CLS [Román], colega y amigo en uno de los mejores foros técnicos hispanos, como es X-Trader, me complace distribuir esta nueva versión de Koncorde9, ahora para Ninja Trader (NT), tanto para la versión 6.5 como para la versión 7 de la plataforma, actualmente en fase beta y de pronta aparición.

A todos aquellos que descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepaís agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por su excelente y desinteresado trabajo.

La buena noticia es que ahora Román comparte su sabiduría en la programación de herramientas y sistemas automáticos con Ninja Trader en forma de seminarios. Si te gustaría aprender del mejor experto español en esta plataforma [a las pruebas me remito], consulta este hilo del foro X-Trader. Y si tienes cualquier duda sobre la plataforma o el indicador en este subforo de usuarios de Ninja Trader seguro que te podrán ayudar, pues CLS se pasa amenudo por allí.

Por el momento consideraremos ésta una versión beta sobre la que agradeceremos reportéis cualquier tipo de error o malfuncionamiento que os parezca observar.

Este es el estupendo aspecto de la versión de Koncorde9 en entorno NinjaTrader:

Pulsa para ir a descargas

Esta es la página de Koncorde; y esta la Página de Descargas.

Ya sabes, agradezco una micro-donación de un 1,50 euros [la tarifa mínima telemática] que va a parar a una buena causa. Gracias anticipadas.

Cualquier problema, mándame un mail.

Abengoa: Estudio Comparado

Curiosa y llamativa la señal ofrecida por Koncorde en este valor: una tremenda salida de manos fuertes hasta alcanzar un valor relativo por debajo de -120.

Recorriendo el histórico, sólo encontramos un episodio parecido en este valor en abril/mayo de 2006 y se resolvió de una forma que, por el momento, ABG parece estar repitiendo.

Seguiremos atentos para comprobar hasta qué punto se repite el patrón marcado por Koncorde.

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