Descubrir los Límites con Vigía9

No acostumbro a hacerlo, en la mayoría de los casos por simple pudor, pero de cuando en cuando recibo algún mail que personalmente me llena. Son esos días que me vuelvo a alegrar de haber dedicado tiempo y esfuerzo tanto a diseñar como, sobre todo, a compartir mis herramientas. Y hoy me vais a permitir que lo comparta con todos vosotros.

Si no sabéis a lo que me refiero, valga como ejemplo esta misiva recibida hoy mismo. Me encanta y la agradezco porque destila sinceridad. No toco ni una coma:

Hola Blai.

Hace unos meses que visito tu pagina que la encontré por casualidad. Yo llevo un año tratando de educarme en esto de la bolsa(indicadores, velas, líneas, etc) y le dedico todas las horas que tengo.

Estoy “enganchado” a el Vigia9 (lo digo en serio) y me paso horas haciendo pruebas-virtuales con el tratando descubrir su funcionamiento, y sacarle partido a sus múltiples avisos-señales, lo hago con gráficos de empresas que desconozco ni se a que se dedican (bolsa americana, quitando emociones de apego) y retrocedo 15 años o 20 años atrás(con PRT), y avanzo día tras día en el tiempo hasta hoy ,comprado y vendiendo en cuanto creo que me da una señal.

Lo hago sin interesarme si los índices como el sp500 suben o bajan en esos 20 años de recorrido, solo con el grafico-accion que tengo en la pantalla de estudio. Estoy gratamente sorprendido he hipnotizado por el Vigia9. Lo sorprendente es que funciona bien en el tiempo que retroceda 30 o 40 años o avance hasta hoy , y hace 20 años no había apenas ordenadores que interfieran como hoy(todo el comportamiento era humano en esos años y sus “emociones primitivas” como las de hoy, no a habido ninguna mutación humana, ji ji).

Blai aunque no nos conocemos, estoy en deuda contigo, y en un momento (cuando tenga mas tiempo) comunicarte mis experiencias con el Vigia9, que poco a poco en unos meses tal vez para navidad te mandare mis humildes observaciones(no soy un trader experimentado pero la estoy sacando partido) sobre este cacharrito ingenioso.

Mi maestro de KI-AIKIDO un Arte Marcial siempre decía “La persona que no sabe donde están sus limites, esta equivocado… los reconoces y empiezas a funcionar”. El Vigia me esta dando esos limites.

Un Saludo Blai

Gracias por tus palabras y por tomarte el tiempo para ponerlas por escrito y enviármelas. Alguien que se toma el tiempo de estudiar y dedicar tiempo a cualquiera de mis herramientas haciendo un concienzudo papertrading y teniéndo una tan madura e inteligente meta como la de descubrir los límites para no sobrepasarlos, estoy eguro que está condenado al éxito como trader. Y así te lo deseo.

Por descontado que me encantará si me haces llegar el resultado de tus observaciones, puesto que me servirán para mejorar Vigía y, por supuesto, compartirlo de nuevo.

Mil gracias, Gullermo. Somos un equipo.

Vigía9(Astro) vs. Vigía9(VPM): Hay dónde elegir

Como en muy pocos días es la segunda vez que me hacen esta pregunta, entiendo que debe estar poco claro, así que paso a resolverla.

Parece que desconcierta un poco encontrarse con un par de configuraciones diferentes de Vigía9. Conste que ambas están en disposición de quien guste y que se trata, simplemente, de intentar dejar a todo el mundo contento.

Veréis, la anterior versión de Vigía se llamaba VigíaPlus y en ella incorporé por primera vez un elemento central para ayudarme en mi trading. Se trataba del Volumen Proporcional Medio (VPM),  una forma de analizar el volumen “filtrado” que a mí me parece más interesante que la convencional.

Mas tarde estuve trabajando en nuevas herramientas de tendencia y desarrollé Astro, que realmente me ofrecía unas muy buenas prestaciones para lo que yo pretendía entonces. Pero, como es lógico, en el momento de desarrollar la versión definitiva de Vigía9 tenía que decidirme por uno o por otro, porque ambos no podían ocupar ese mismo lugar central.  Lo pensé largamente y me decidí por Astro en la versión estándar de Vigía9, y esa es la versión estándar en todas las plataformas donde está disponible.

Pero, como siempre, hay nostálgicos y algunos de ellos muy contumaces, que me estuvieron persiguiendo lamentándose de la pérdida del VPM en esa zona central. Mi primera solución fue independizar el VPM y ponerlo a disposición de quien lo quisiese en forma de indicador independiente, así como ya lo estaba también Astro desde hacia algún tiempo.

Pero, al final reconozco que claudiqué e hice una versión para esos entrañables pesados y también la puse a disposición pública en mi web, que tampoco quiero abusar de la amabilidad de PRT al ofrecerme su espacio de descargas para mis cacharritos, saturándolo aún más con variantes de los mismos.

Ocasionalmente me gusta usar uno u otro. Ahora mismo intento seguir las puntas de volumen buscando señales que el Vigía9 VPM me ofrece mejor que al versión Estándar, con un Astro más sosegado pero, como podréis comprobar, muy fiable en indicar tendencia alcista mantenida para diario.

En fin que es otra de mis muchas herramientas (y variantes de las mismas) disponibles y que pueden encontrar en mi página CATÁLOGO. Ahí están todas, con información sobre las mismas, imágenes de todas y cada una de ellas y cómo y dónde desacargarlas.

En este caso, Vigia9 VPM es una versión de pago que te costará la friolera de ¡¡¡ UN EURO !!!, poco más o menos, o sea, enviar un SMS. Ya ves, fuera del alcance de la mayoría.

Cangurorico 2.0 da un bonito salto sobre Koncorde

Ya sabeis que me gusta agradecer que otros blogs y blogueros dediquen atención a mis herramientas. Desgraciadamente no siempre llego a enterarme, que la blogosfera es muy ancha [incluso más que la ya ancha Castilla] y no siempre tengo tiempo para recorrerla tanto como me gustaría.

Quiero agredecer el tiempo que nos ha dedicado Cangurorico 2.0 en su reciente post

Koncorde: El indicador de Bolsa y su interpretación

Gonzalo Ruiz, su autor, ha hecho algo poco usual dado la amplitud de este sitio web: navegarlo hasta disipar sus dudas, acertando a encontrar la respuesta a su consulta. Bueno, sirva ello de recompensa para el esfuerzo que representa redactar todas las dudas que pasan por mi mail y por algunos foros y que acabo entendiendo que son [y pueden ser] de carácter general y que, por ello, merecen una entrada en este blog o en algún artículo técnico para que cualquiera y en cualquier momento [independientemente de mi disponibilidad] pueda disiparlas.

Me encanta recibir vuestros mails, pero si queréis una respuesta inmediata para alguna duda técnica sobre cualquier indicador, igual ya está aquí en esta web. Yo os aconsejo que utilicéis el cuadro BUSCAR, de la barra lateral de este mismo blog, o que lo intentéis pulsando en CATEGORÍAS, donde está separados por temas e indicadores. Incluso hay una categoría de FAQs – Preguntas Frecuentes.  Por último, y con anterioridad al inicicio de este blog, hay una recopilación de artículos técnicos sobre mis indicadores que [como en este caso] pueden despejar vuestras dudas.

Gracias a Gon y a su blog Cangurico 2.0 por darme la oportunidad de hacer esta entrada y por sus amables palabras hacia mi trabajo.

IBEX vuelve a entrar en zona de señal Atlas

Saludos a quien esto tenga a bien de leer.

Como ya comenté la semana pasada, esto está difícil de narices. Creo que la mayoría andamos descolocados y herramientas e indicadores dispares andan dando lecturas bastantes extrañas (tipo Baltic, VIX y compañía…)

Mis cacharrines andan también tan desorientados como su papá. Ya no se trata de que marquen una cosa u otra, es que desde que empezó la subida han dado un par o tres de señales claras de final de fase y el IBEX ha pegado otro tirón considerable, (¿no me ha pasado sólo a mí, ¿verdad?) Pero, como el mercado siempre tiene razón…

A diferencia de la semana pasada, Atlas NT en diario se ha metido en zona de señal, anticipando que el muelle está cargado y algo puede pasar. ¿Qué? ¿Hacia dónde? Ya me gustaría a mi saberlo. Ya veis a Astro metido en zona bajista con el mercado pegando una andanada del 2% alcista. Lo he tenido todo el fin de semana castigado cara a la pared y sin salir de copas. ¡Será mentiroso!

Aquí tenéis un análisis semanal y diario con Vigía9 y Koncorde. A Vigía me lo están matando a fuerza de marcarle divergencias claras y después romperlas. Y eso duele, que las divergencias de Vigía son habitualmente bastante fiables.

Sigue chillando que esto no es de fiar, que el volumen sólo sube por encima de la media en las bajadas, mientras que las subidas lo hace con poco volumen. ¡Pues vaya, me digo yo! A lo tonto y sin volumen lleva subiendo 5.000 puntos…

Con respecto a Koncorde, dice que las manos fuertes están por encima de cero tanto en semanal como en diario. Pero si lo miramos con mirada un poco crítica, en semanal y desde julio prácticamente están ausentes, manteniendo la subida con un hilito de compras. Prácticamente intervienen cuando la cosa se para y retrocede, suben el índice en un día o dos 200 puntos y (parece que) vuelve a arrancar el optimismo.

O sea, que yo que sé… Ya ves, me pareció ver un principio de vuelta, entré en ITX y me equivoqué. Imagino que lo único razonable sería ahora seguir al mercado. Si rompe máximos, largos y si baja de 10.500, cortos. Pero, como siempre, me puedo equivocar, que yo de esto se poco y casi nada.

Buen domingo para tod@s

Un Vistazo al IBEX con mis Herramientas

Vale. Me lo han pedido y lo hago, pero conste que está la cosa tan complicada que casi mejor callarse.

Me han pedido un vistazo al IBEX. Me lo he mirado desde el Mini, que lo tenía medio configurado, y os digo lo que veo, que es poca cosa.

Empecemos por un vistazo con Atlas y Astro, que se lleva bien con el IBEX y sabe anticiparle bastante bien los movimientos.

Como vereis, hay ciertas señales que parecen indicar un cierto techo temporal. Nuevamente Atlas NT volvió a anticipar bien el movimiento y poco antes de acabar la subida, se giró e inició el descenso. Eso es porque la volatilidad está descendiendo, cosa que puede ser compatible con un final de impulso. Ahora a ver si sigue con un lateral de consolidación o con un retroceso proporcional. Yo aquí no lo veo nada claro. Todo lo más, me fijaría en la media verde (200 sesiones) como punto de rebote máximo en caso de corrección. Respetarla sería una excelente señal y comprar ahí cerquita (si la respeta) creo que una compra excelente.

Segundo gráfico: con Vigía9 y Koncorde.

Empezaré por el final para que entendáis el por qué de mis muchas dudas. El rectángulo azul muestra una evolución del volumen completamente irregular, por otro lado bastante normal en esta fechas. Ese tipo de distribución ahora arriba ahora abajo me da que pensar en una situación en que cualquiera desde cualquier poción puede mover el mercado de una manera bastante violenta. Es una posibilidad, pero hay poco dinero y está equiibrado y dubitativo. Las manos débiles salen deprisa cada vez que hay la más mínima señal de debilidad, como si no se lo creyesen. Las manos fuertes parecen irse retirando poco a poco, pero no veo señales de venta, sí de inactividad. Pero, tal como está el mercado [al menos a mí me lo parece] haría falta medio soplido para que esto se moviera 500 puntos arriba o abajo, aunque si nadie sopla, nos podemos quedar consolidando en lateral.

De todos modos, los indicadores (todos) indican más probable un escenario de estabilización/retroceso que no uno de nuevas subidas sin descanso previo. Ahora mismo así lo parece.

Mirando los valores veo MUCHOS con situaciones propicias para movimientos bruscos. Si se ponen todos de acuerdo en la dirección, podemos tener movida del índice considrable, si unos saltan hacia arriba y otros hacia abajo, podemos quedarnos, salto contra salto, prácticamente igual. Pero posibilidades de negocio, las veo y las hay…

Os deseo mucha suerte y sed generosos y perdonadme si fallo mucho, que ya sabéis que todos estos cacharros míos son experimentales y poco fiables.

Espero que os sea de utilidad.

Un saludo

¿Información o Conocimiento?

El hombre medio no desea que le digan si el mercado es alcista o bajista. Lo que desea es que le digan, de forma específica, qué valor comprar o vender. Quiere algo por nada. No desea trabajar. Ni siquiera desea pensar.  (Jesse Livermore)

Cuando leí esta frase de Livermore, la verdad es que me pareció de lo más sensato y verídico que he conocido jamás sobre Mercados e inversores. Llevo suficiente tiempo ya en los foros como para ser plenamente consciente que a la enorme mayoría de los pequeños inversores les importa un rábano cualquier otra cosa que no sea que alguien les diga exactamente qué comprar hoy y qué vender mañana.

Curiosamente prefieren (he comprobado) seguir a un gurú que obtener beneficios. Con que les proporcione una buena operación de vez en cuando son capaces de perdonarle otras muchas equivocadas, incluso si el balance final es negativo. Al final he acabado pensando que, para el común de traders, puede más la pereza que la avaricia.

Ese coctel de abulia y ambición desmedida les hace seguir a cualquiera que se ofrezca con tal de ahorrarse el trabajo de pensar y aprender. O quizás con la esperanza de poder echarle la culpa siempre a alguien y no a ellos mismos. Curiosamente la lista de voluntarios para convertirse en gurús de turno es prácicamente inacabable. Imagino que la necesidad de ser alabados y encumbrados cuando aciertan pesa más que el inevitable y brutal linchamiento al que se verán sometidos por sus propios fanáticos seguidores cuando se equivoquen, que será más pronto que tarde.

Lo sé. El común de los traders quiere INFORMACIÓN y no CONOCIMIENTO.

El conocimiento se obtiene después de mucho tiempo y esfuerzo, en una búsqueda en muchas ocasiones personal con algunos fracasos intermedios y una remota esperanza de triunfo final. La información, por contra, es inmediata y relativamente barata. En ocasiones, gratuita.

El problema es que si utilizas la información, dependes completamente de tu fuente. De hecho, te entregas a ella. Si se extingue, quedas huérfano. Si se contamina, la sigues hasta el infierno.

El conocimiento perdura. Comprende y se adapta. No se basa en ninguna situación, momento o fuente, sino en todos y en ninguno.

Quizás esa conocida proporción del 97% y 3% pueda aplicarse también en este caso.

En mi caso, el (limitado) conocimiento que pueda obtener de los Mercados lo aplico día a día, a veces de manera bastante insospechada en mi actividad profesional.  Las Bolsas me parecen una sofisticada maquinaria de generar información confusa. Si eres capaz de manejar algún pequeño matiz de su enrevesado funcionamiento, cualquier otro modelo de comunicación de datos parece pueril por lo simple.

Entre información y conocimiento, yo prefiero lo segundo, porqueme es más útil y rentable, tanto a largo como a corto plazo. Además, no siempre las mayorías tienen razón, por abrumadoras que sean.

Y, alguien se puede preguntar en justicia, si estás convencido de eso que dices, ¿por qué este blog? Pues porque hay un 3% que no cumplen la norma y del 97% restante seguramente ninguno se pasará por aquí. Si te has pasado tú, es porque también andas buscando conocimiento.

Bienvenido, Ulises, a la larga travesía. Como dijo Kavafis,

Debes rogar que el viaje sea largo,

que sean muchos los días de verano;

que te vean arribar con gozo, alegremente,

a puertos que tú antes ignorabas.

La Aleta del Tiburón Es de Color Azul [Koncorde]

Hace más o menos un año Javier Alfayate (Adam para aquellos que lo conocimos en los foros de ENP) me comentó que estaba trabajando en un libro que resumía sus experiencias en el desarrollo de un sistema que le está dando excelentes resultados desde hace bastante tiempo.

Todo ello ha desembocado en un proyecto denominado Águila Roja Sistemas de Trading, proyecto en el que -como no podría ser de otra manera- le deseo a él y sus compañeros todo el éxito del mundo.

Pero, si lo comento especiamente es porque en el desarrollo del mismo Javier supo combinar de manera muy efectiva métodos tradicionales y reconocidos como los de Weinstein con algunas nuevas herramientas como mi Koncorde, obteniendo con la mezcla de ambos resultados excelentes. Y que me incluya en su capítulo de referentes me causa hasta rubor. [Gracias por ello, amigo]

Pues bien, la noticia es que el libro ha visto la luz y [que a mí me conste] es el primer texto que incluye métodos de trabajo con Koncorde en uno de sus capítulos cosa que, como “padre” de la criatura, entendréis que me llena de orgullo. También pone de manifiesto la proverbial PEREZA de quien esto escribe en redactar un simple manual técnico de ayuda para los muchos usuarios que esta herramienta técnica tiene ya. En fin, algún día será…, y mientras tanto ya me perdonaréis que me divierta más experimentar con cosas nuevas que recrearme sobre las que ya existen.

El libro de Javier se titula [como ya nos adelantó] “Aleta de Tiburón” y por lo que yo sé, para todos aquellos que sientan curiosidad por saber cómo Aguila Roja combina los principios del sistema de Stan Weinstein con Koncorde ya está en disposición de ser adquirido.

Mucha suerte, Adam en tu proyecto.

Libros de Bolsa 3.0: Algo Más Que Libros

Mi forzada ausencia durante unas semanas de este blog me ha dejado con un buen número de temas por comentar, y espero poder ponerme al día lo antes posible

Uno de esos temas que he tenido oportunidad de conocer y que me parecen dignos de comentario es la propuesta de LibrosBolsa.com, un interesante intento por parte de uno de los mejores y más veteranos estudiosos del mundo bursátil desde la Red como es Antonio Carcelén un auténtico crack en el mundo del diseño y la programación de herramientas y sistemas para trading, y seguramente la autoridad número uno en nuestro país en MetaStock.

Aunque todo el proyecto de LibrosBolsa.com bien merece una visita, hoy me permito recomendaros una auténtica joya para usuarios e interesados en MetaStock, aplicación clásica entre los clásicos del análisis y que, por primera vez, Antonio nos pone al alcance de la mano con un manual en español. Además, en una nueva propuesta que llama Libro 3.0 y que merece la pena ser conocida.

Por último, el ingenio incansable de Antonio Carcelén ya nos avanza algunos de los proyectos que tiene previstos y nos ofrece algunos documentos en PDF para que disfrutemos de sus muchos conocimientos. Reconozco que los textos de Antonio fueron una de mis primeras lecturas cuando empecé a adentrarme en el mundo bursátil y las sigo considerando todavía hoy como algunas de las mejores. Ninguna época mejor que esta para rendir visita a su nueva web y proyecto.

Felicidades, Antonio y mucho éxito.

El Vuelo de una Mosca contra el Random Walk

Aunque generalmente lo que más se asocia a mi nombre son los nuevos indicadores técnicos que, con mayor o menor fortuna, diseño de vez en cuando, realmente lo que a mí más me interesa del mercado bursátil es su propia estructura. Mi peculiar visión de esa realidad es la del análisis del mercado desde su estudio como sistema complejo y de su flujo datos desde la óptica de la Teoría de la Información. Mis indicadores son simples aplicaciones de algunas de estas ideas y reflexiones.

Esto viene a cuento porque periódicamente alguien recuerda la Teoría del Paseo Aleatorio (Random Walk) [por ejemplo, el día 30 se proponía  en este post].

Esa teoría habla de mercados eficientes pero completamente aleatorios e impredecibles. De ser cierta, cualquier intento técnico por obtener y procesar información del mercado sería inútil. Una auténtica pérdida de tiempo.

Así pues, yo debería tener una opinión al respecto, ya que pierdo mi tiempo [ni que sea mi tiempo libre] en tal ocupación.

Desde el punto de vista de la Teoría de la Información, llamamos RUIDO a todo flujo continuo de información carente de todo patrón o de alguna serie lógica identificable. Es una sucesión completamente aleatoria de datos.

Pero los que se dedican o conocen algo del mundo de la encriptación y de la criptografía saben lo difícil que es obtener “ruido puro”, es decir, una fuente de datos completa y genuinamente caótica y aleatoria. Parecerá difícil de creer, pero por aleatoria que pueda parecer una serie de datos, casi siempre se puede encontrar una serie lógica en ella, ni que sea generada por puro azar. ¿Paradójico? Ya ven, hasta el caos puro es difícil de obtener.

Por lo que voy viendo y entendiendo a lo largo de los años, en mi modesta opinión, los mercados son ruidosos, en ocasiones y en determinadas circunstancias, muy ruidosos, pero no ruido puro. Y para no meternos en berenjenales técnicos, lo explicaré con un ejemplo.

¿Es aleatorio el vuelo de una mosca? Bueno, en determinadas circunstancias podría parecerlo. Imaginaros que entrase en la habitación donde estáis ahora mismo y tuvieseis que representar gráficamente su ruta. Va de aquí para allá, con cambios bruscos de dirección, golpeándose contra ventanas y espejos, subiendo y bajando aparentemente sin mucho sentido. Trazado sobre gráfico tridimensional seguramente nos sería difícil decidir hacia dónde va o si va hacia algún sitio. Su vuelo nos parecería aleatorio, al azar.

Pero, si oscurecéis el cuarto [cerráis las ventanas, apagáis las luces…] y dejáis el cuarto en semi-penumbra, mucho más oscuro que la salida del mismo [sea una puerta abierta o una ventana] veréis como el insecto se encamina directamente hacia ese punto y abandona la estancia.

Así, hemos descubierto el “factor ruido” en el aparentemente aleatorio vuelo de la mosca: la luz. La mosca siempre volará hacia la luz, si se concentra en un solo punto y no está difusa por todo el cuarto. Así, en ausencia de luz (que actúa como ruido) la tendencia del vuelo del insecto es clara.

Por ahora yo considero que el mercado es un sistema de información ruidoso, pero no ruido puro. Si algún día llegase a esa conclusión, ya no me interesaría en absoluto, ni como estudioso ni como inversor.

Pincha para leer más sobre Mercados según la Teoría de la Información (Bolsa 2.0).